有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 16:08
【資料】
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【項目】
138項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル1,908△21△21

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル1,2433636
買建
米ドル6△0△0

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建売掛金
米ドル14,342△1,883
買建買掛金
米ドル1960
ユーロ47△3
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建売掛金
米ドル124(注2)

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため
その時価は、当該売掛金の時価に含めています。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建売掛金
米ドル44,76011,2052,348
買建買掛金
米ドル1,520136△37
ユーロ23△1
マレーシアリンギット8△0
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建売掛金
米ドル101(注2)

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため
その時価は、当該売掛金の時価に含めています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・
支払固定
長期借入金2,8071,604△18
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・
支払固定
長期借入金65(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・
支払固定
長期借入金1,509377△2


(3) 商品関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金属先渡取引原料・製品
売建
亜鉛13,3421,076
1,770△35
1,0220
109△0
買建
亜鉛1,04619
413△14
1105

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関及び商社等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金属先渡取引原料・製品
売建
亜鉛22,3971,668
3,053162
766△0
2482
買建
亜鉛1,68113
1,046△61
237△4

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関及び商社等から提示された価格等に基づき算定しております。