有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年12月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2020年12月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年12月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 カナダドル (米ドル買) | 45,523 | - | △663 | △663 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2020年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 カナダドル (米ドル買) | 43,920 | - | △314 | △314 |
金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払 | 124,293 | 72,464 | 2,770 | 2,770 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払 | 円建負債 | 124,293 | 72,464 | 107 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。