有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
(2)商品関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(注) 時価の算定方法 先物相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
(2)商品関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(注) 時価の算定方法 先物相場及び取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 カナダドル (米ドル買) | 43,920 | - | △314 | △314 |
金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払 | 124,293 | 72,464 | 2,770 | 2,770 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 売建 カナダドル (米ドル買) | 48,931 | - | △551 | △551 |
金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払 | 80,514 | 34,506 | △6,454 | △6,454 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
(2)商品関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 | 商品スワップ取引 固定売・変動買 | 2,615 | - | △130 | △130 |
商品スワップ取引 固定買・変動売 | 2,618 | - | 127 | 127 |
(注) 時価の算定方法 先物相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払 | 円建負債 | 124,293 | 72,464 | 107 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 米ドル変動受取 日本円固定支払 | 円建負債 | 80,514 | 34,506 | △369 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格によっております。
(2)商品関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 商品スワップ取引 固定売・変動買 | 商品販売代金 | 17,670 | - | 313 |
商品オプション取引 | 商品販売代金 | ||||
買建 プット | 24,355 | - | 1,020 | ||
売建 コール | 39,854 | - | △1,384 |
(注) 時価の算定方法 先物相場及び取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。