有価証券報告書-第137期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 13:42
【資料】
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【項目】
129項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル14,175769△55△55
欧ユーロ9,806-△633△633
香港ドル1,388989△236△236
721-△5△5
タイバーツ
ペルーヌエボソル
シンガポールドル
58
465
58
-
465
-
△1
△97
△0
△1
△97
△0
買建
米ドル2,069-55
欧ユーロ312-00
1,554-22
シンガポールドル15-△0△0
香港ドル13-00
タイバーツ110-00
ペルーヌエボソル27227200
通貨スワップ取引
円受取・米ドル支払167-△40△40
タイバーツ受取・円支払28,836-1,1901,190
タイバーツ受取・米ドル支払464-△41△41
合計60,4902,4978989

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル17,359466△360△360
欧ユーロ13,331-876876
2,239-1414
香港ドル968758△412△412
ポーランドズロチ6855151111
ペルーヌエボソル644553△138△138
ブラジルレアル477-△2△2
タイバーツ57-△3△3
シンガポールドル47-△0△0
買建
米ドル4,395-5454
1,274-△16△16
ペルーヌエボソル5414352828
欧ユーロ251-△1△1
タイバーツ207-00
シンガポールドル202-△1△1
香港ドル21-△0△0
通貨スワップ取引
タイバーツ受取・円支払48,284-6,7246,724
タイバーツ受取・米ドル支払598-44
合計91,5902,7306,7786,778

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
固定支払・変動受取32,40025,400△231
固定受取・変動支払12-0
合計-32,41225,400△231

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
固定支払・変動受取25,40020,800△935
固定受取・変動支払---
合計-25,40020,800△935

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)金利通貨スワップ取引
固定支払・変動受取外貨建借入金44,39942,179△364
米ドル受取・円支払
合計-44,39942,179△364

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。