有価証券報告書-第137期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 14,175 | 769 | △55 | △55 | |
欧ユーロ | 9,806 | - | △633 | △633 | |
香港ドル | 1,388 | 989 | △236 | △236 | |
円 | 721 | - | △5 | △5 | |
タイバーツ ペルーヌエボソル シンガポールドル | 58 465 58 | - 465 - | △1 △97 △0 | △1 △97 △0 | |
買建 | |||||
米ドル | 2,069 | - | 5 | 5 | |
欧ユーロ | 312 | - | 0 | 0 | |
円 | 1,554 | - | 2 | 2 | |
シンガポールドル | 15 | - | △0 | △0 | |
香港ドル | 13 | - | 0 | 0 | |
タイバーツ | 110 | - | 0 | 0 | |
ペルーヌエボソル | 272 | 272 | 0 | 0 | |
通貨スワップ取引 | |||||
円受取・米ドル支払 | 167 | - | △40 | △40 | |
タイバーツ受取・円支払 | 28,836 | - | 1,190 | 1,190 | |
タイバーツ受取・米ドル支払 | 464 | - | △41 | △41 | |
合計 | 60,490 | 2,497 | 89 | 89 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 17,359 | 466 | △360 | △360 | |
欧ユーロ | 13,331 | - | 876 | 876 | |
円 | 2,239 | - | 14 | 14 | |
香港ドル | 968 | 758 | △412 | △412 | |
ポーランドズロチ | 685 | 515 | 11 | 11 | |
ペルーヌエボソル | 644 | 553 | △138 | △138 | |
ブラジルレアル | 477 | - | △2 | △2 | |
タイバーツ | 57 | - | △3 | △3 | |
シンガポールドル | 47 | - | △0 | △0 | |
買建 | |||||
米ドル | 4,395 | - | 54 | 54 | |
円 | 1,274 | - | △16 | △16 | |
ペルーヌエボソル | 541 | 435 | 28 | 28 | |
欧ユーロ | 251 | - | △1 | △1 | |
タイバーツ | 207 | - | 0 | 0 | |
シンガポールドル | 202 | - | △1 | △1 | |
香港ドル | 21 | - | △0 | △0 | |
通貨スワップ取引 | |||||
タイバーツ受取・円支払 | 48,284 | - | 6,724 | 6,724 | |
タイバーツ受取・米ドル支払 | 598 | - | 4 | 4 | |
合計 | 91,590 | 2,730 | 6,778 | 6,778 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
固定支払・変動受取 | 32,400 | 25,400 | △231 | ||
固定受取・変動支払 | 12 | - | 0 | ||
合計 | - | 32,412 | 25,400 | △231 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
固定支払・変動受取 | 25,400 | 20,800 | △935 | ||
固定受取・変動支払 | - | - | - | ||
合計 | - | 25,400 | 20,800 | △935 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理) | 金利通貨スワップ取引 | ||||
固定支払・変動受取 | 外貨建借入金 | 44,399 | 42,179 | △364 | |
米ドル受取・円支払 | |||||
合計 | - | 44,399 | 42,179 | △364 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。