有価証券報告書-第110期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
該当事項はありません。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 6,285 | - | △162 | △162 | |
中国元 | 3,053 | 3,053 | △67 | △67 | |
その他通貨 | 1,368 | - | 36 | 36 | |
買建 | |||||
米ドル | 3,652 | 2,980 | 154 | 154 | |
円 | 863 | 808 | △115 | △115 | |
その他通貨 | 27 | - | △0 | △0 | |
通貨スワップ取引 | |||||
受取円・ 支払中国元 | 2,279 | 2,279 | △602 | △602 | |
受取米ドル・ 支払インドネシアルピア | 7,750 | 7,750 | 405 | 405 | |
合 計 | 25,277 | 16,870 | △351 | △351 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 22,521 | 9,729 | △99 | △99 | |
中国元 | 4,578 | 3,379 | 110 | 110 | |
その他通貨 | 1,457 | - | 2 | 2 | |
買建 | |||||
米ドル | 4,400 | 2,856 | 314 | 314 | |
円 | 822 | 778 | △99 | △99 | |
その他通貨 | 87 | - | 0 | 0 | |
通貨スワップ取引 | |||||
受取円・ 支払中国元 | 2,279 | 2,279 | △417 | △417 | |
受取米ドル・ 支払インドネシアルピア | 10,280 | 10,280 | 1,636 | 1,636 | |
その他通貨 | 143 | 143 | 3 | 3 | |
合 計 | 46,567 | 29,444 | 1,450 | 1,450 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 2,637 | 2,637 | △61 | △61 | |
合 計 | 2,637 | 2,637 | △61 | △61 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 2,652 | 2,652 | △37 | △37 | |
合 計 | 2,652 | 2,652 | △37 | △37 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 20,000 | - | (注) |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
該当事項はありません。