有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 13:03
【資料】
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【項目】
151項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
USD349-△4△4
EUR141-00
612-△7△7
売建
USD191-00
EUR6,411-△13△13
HUF61-00
RUB122-△2△2
PLN73-△0△0
通貨オプション取引
買建 コール
USD56-00
売建 プット
USD113-△3△3
合計8,133-△30△30

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.オプション取引はゼロコストオプションであるため、オプション料の授受はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
USD169-△3△3
EUR12-00
979-△20△20
売建
USD3-00
EUR4,505-△2△2
HUF50-11
PLN25-00
通貨オプション取引
買建 コール
USD118-00
EUR299-99
売建 プット
USD182△7△7
EUR426△4△4
合計6,774-△26△26

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.オプション取引はゼロコストオプションであるため、オプション料の授受はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
変動受取・固定支払
330-△7△7
合計330-△7△7

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法通貨スワップ取引
売建
EUR
在外子会社に対する持分への投資46,630-4,945
合計46,630-4,945

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
EUR
在外子会社に対する持分への投資43,62543,625△2,114
合計43,62543,625△2,114

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。