有価証券報告書
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2017年9月30日)
(注) 期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2018年9月30日)
(注) 期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
地震デリバティブ
前連結会計年度(2017年9月30日)
(注) 期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2018年9月30日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2017年9月30日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち1年超(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 79,636 | ― | 125 | 125 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建 | |||||
プット | |||||
米ドル | 1,063,350 | ― | △52,034 | △52,034 | |
買建 | |||||
コール | |||||
米ドル | 531,675 | ― | △3,866 | △3,866 | |
合計 | 611,311 | ― | △55,776 | △55,776 |
(注) 期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2018年9月30日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち1年超(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 130,274 | ― | 2,976 | 2,976 | |
合計 | 130,274 | ― | 2,976 | 2,976 |
(注) 期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
地震デリバティブ
前連結会計年度(2017年9月30日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち1年超(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) |
市場取引以外の取引 | 地震デリバティブ取引 | ||||
買建 | 600,000 | ― | 9,552 | △13,847 | |
合計 | 600,000 | ― | 9,552 | △13,847 |
(注) 期末時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2018年9月30日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。