有価証券報告書-第74期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/12/19 9:32
【資料】
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【項目】
116項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成29年9月30日)
種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利通貨スワップ取引
受取米ドル固定908908△55△55
支払日本円固定
合計908908△55△55

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成30年9月30日)
種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利通貨スワップ取引
受取米ドル固定908908△72△72
支払日本円固定
合計908908△72△72

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成29年9月30日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
買建外貨建
債権債務
ユーロ1,023-38
為替予約等の振当
処理
為替予約取引
買建
ユーロ外貨建
債権債務
146-5
ポンド60-2
売建
米ドル0--
合計1,231-46

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 為替予約等の振当処理(ただし、予定取引をヘッジ対象としている場合を除く。)によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(平成30年9月30日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
買建外貨建
債権債務
ユーロ2,023-△98
為替予約等の振当
処理
為替予約取引
買建外貨建
債権債務
ユーロ91-0
合計2,114-△97

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 為替予約等の振当処理(ただし、予定取引をヘッジ対象としている場合を除く。)によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建債権債務の時価に含めております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成29年9月30日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
時価
(百万円)
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・
支払固定
長期借入金300300(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年9月30日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
時価
(百万円)
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・
支払固定
長期借入金300-(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。