有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)1.時価の算定方法:金融機関から提示された価格によっております。
2.通貨オプション取引はゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。また、コールオ
プション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)1.時価の算定方法:金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 254,467 | - | 4,163 | 4,163 | |
ユーロ | 5,997 | - | 132 | 132 | |
カナダドル | 25,349 | - | 882 | 882 | |
合計 | 285,813 | - | 5,177 | 5,177 |
当連結会計年度(2019年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 184,016 | - | △1,780 | △1,780 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建・買建 | |||||
米ドル | 2,196 | - | △17 | △17 | |
合計 | 186,212 | - | △1,797 | △1,797 |
(注)1.時価の算定方法:金融機関から提示された価格によっております。
2.通貨オプション取引はゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。また、コールオ
プション及びプットオプションが一体の契約のため、一括して記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 7,300 | 7,300 | △19 | △19 | |
合計 | 7,300 | 7,300 | △19 | △19 |
(注)1.時価の算定方法:金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。