有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 債券関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
債券と組込デリバティブを合理的に区分した時価の測定ができないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
債券と組込デリバティブを合理的に区分した時価の測定ができないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 8,861 | ― | △5 | △5 | |
日本円 | 39 | ― | 2 | 2 | |
買建 | |||||
米ドル | 4,290 | ― | 20 | 20 | |
日本円 | 84 | ― | △2 | △2 | |
合計 | 13,275 | ― | 14 | 14 |
(注) 時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 7,960 | ― | 251 | 251 | |
日本円 | 13 | ― | 0 | 0 | |
インドネシア ルピア | 228 | ― | △20 | △20 | |
買建 | |||||
米ドル | 3,295 | ― | △46 | △46 | |
日本円 | 260 | ― | 0 | 0 | |
合計 | 11,758 | ― | 185 | 185 |
(注) 時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 債券関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
債券と組込デリバティブを合理的に区分した時価の測定ができないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
債券と組込デリバティブを合理的に区分した時価の測定ができないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。