有価証券報告書-第48期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

【提出】
2019/11/28 16:49
【資料】
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【項目】
135項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
区分種類前連結会計年度(2018年8月31日)当連結会計年度(2019年8月31日)
契約額等
(千円)
契約額等
のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
契約額等
(千円)
契約額等
のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引
以外の
取引
(クーポンスワップ取引)
受取ユーロ・支払円1,096,125△49△78
クーポンスワップ合計1,096,125△49△78
(通貨オプション取引)
買建 ユーロ・コール5,16055△2,592
米ドル・コール
売建 ユーロ・プット10,320△802,683
米ドル・プット
通貨オプション合計15,480△2491
合計1,111,605△7312

(注) 1 通貨・クーポンスワップ取引及び通貨オプション取引の時価は、取引銀行から提示された価格によっております。
2 通貨オプション取引はゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生しておりません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。