(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	金利先物	売建	5,884,594	3,915,036	△3,796	△3,796
		買建	16,513,663	11,722,714	11,592	11,592
	金利オプション	売建	1,655,317	15,003	△108	82
		買建	1,602,451	―	123	△180
店頭	金利先渡契約	売建	39,821,214	529,083	△1,474	△1,474
		買建	40,875,918	237,386	△596	△596
	金利スワップ	受取固定・ 支払変動	456,168,774	361,183,148	14,593,288	14,593,288
		受取変動・ 支払固定	450,130,967	370,696,143	△14,301,769	△14,301,769
		受取変動・ 支払変動	82,276,639	69,785,725	85,444	85,444
		受取固定・ 支払固定	427,622	367,231	1,966	1,966
	金利スワップ ション	売建	28,059,197	19,850,840	△877,013	△269,451
		買建	26,277,391	18,199,977	709,775	188,983
	その他	売建	3,052,623	2,276,144	△47,111	△26,605
		買建	3,560,785	2,475,805	53,431	26,194
合計			――	――	223,753	303,679

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、シカゴ・マーカンタイル取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	金利先物	売建	5,568,734	3,783,599	22,286	22,286
		買建	8,117,774	7,262,088	△ 42,965	△ 42,965
	金利オプション	売建	1,139,524	―	64	126
		買建	1,369,323	―	△ 6	△ 95
店頭	金利先渡契約	売建	41,709,651	2,713,200	△ 12,715	△ 12,715
		買建	40,144,094	2,335,493	9,495	9,495
	金利スワップ	受取固定・ 支払変動	489,113,504	383,918,385	9,849,312	9,849,312
		受取変動・ 支払固定	488,019,539	384,293,182	△ 9,561,240	△ 9,561,240
		受取変動・ 支払変動	90,998,055	77,961,670	65,023	65,023
		受取固定・ 支払固定	603,927	530,072	12,349	12,349
	金利スワップ ション	売建	26,719,351	18,996,577	△ 762,751	△ 10,998
		買建	22,837,303	16,030,771	607,769	28,953
	その他	売建	3,351,101	2,827,121	△ 50,486	△ 17,400
		買建	3,788,399	3,414,843	56,801	9,960
合計			――	――	192,936	352,092

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、シカゴ・マーカンタイル取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	通貨先物	売建	411,256	9,116	△3,061	△3,061
		買建	566,313	330,122	10,865	10,865
店頭	通貨スワップ		57,930,388	42,287,749	△32,737	△32,737
	為替予約	売建	61,127,116	2,574,392	265,814	265,814
		買建	58,156,644	2,494,970	△127,107	△127,107
	通貨オプション	売建	8,838,234	4,191,123	△244,520	59,821
		買建	8,312,526	3,787,864	217,566	△28,218
合計			――	――	86,818	145,375

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	通貨先物	売建	90,028	9,028	643	643
		買建	462,836	170,313	△ 4,394	△ 4,394
店頭	通貨スワップ		57,568,038	46,233,338	△ 65,667	△ 65,667
	為替予約	売建	61,904,182	3,918,754	21,604	21,604
		買建	58,543,130	3,984,278	51,108	51,108
	通貨オプション	売建	7,854,972	3,742,437	△ 98,675	139,253
		買建	7,435,904	3,452,501	113,120	△ 79,902
合計			――	――	17,740	62,646

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	株式指数先物	売建	495,166	28,533	36	36
		買建	168,956	27,306	4,419	4,419
	株式指数 オプション	売建	900,200	438,503	△88,295	△6,351
		買建	679,463	319,969	60,160	△832
店頭	有価証券 店頭オプション	売建	686,080	477,944	△104,181	△76,012
		買建	628,455	442,058	106,546	89,398
	有価証券店頭 指数等スワップ	株価指数変化率 受取・金利支払	50,057	33,654	△ 6,556	△ 6,556
		金利受取・株価 指数変化率支払	193,760	155,664	42,420	42,420
	有価証券店頭 指数等先渡取引	売建	4,001	―	14	14
		買建	18,353	―	△758	△758
	トータル・ リターン・ スワップ	売建	―	―	―	―
		買建	8,056	―	△186	△186
合計			――	――	13,620	45,592

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	株式指数先物	売建	714,814	28,533	8,081	8,081
		買建	212,755	13,055	8,380	8,380
	株式指数 オプション	売建	920,359	548,323	△ 80,847	15,338
		買建	605,670	374,733	50,953	△ 8,191
店頭	有価証券 店頭オプション	売建	542,370	363,792	△ 83,780	△ 60,997
		買建	686,877	534,954	98,161	85,019
	有価証券店頭 指数等スワップ	株価指数変化率 受取・金利支払	116,764	111,134	△ 8,793	△ 8,793
		金利受取・株価 指数変化率支払	480,124	443,513	29,277	29,277
	有価証券店頭 指数等先渡取引	売建	738	―	24	24
		買建	68,845	―	△ 1,100	△ 1,100
合計			――	――	20,358	67,039

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	債券先物	売建	364,277	―	△179	△179
		買建	308,407	―	△411	△411
	債券先物 オプション	売建	61,737	―	△96	13
		買建	161,790	―	324	20
店頭	債券店頭 オプション	売建	158,030	―	△666	207
		買建	172,082	―	1,781	953
	債券先渡契約	売建	5,272	―	△32	△32
		買建	70	―	0	0
	債券店頭 スワップ	受取固定・ 支払変動	38,100	38,100	6,575	6,575
		受取変動・ 支払固定	2,000	2,000	70	70
		受取変動・ 支払変動	384,093	384,093	△4,907	△4,907
		受取固定・ 支払固定	27,000	27,000	5,141	5,141
	トータル・ リターン・ スワップ	売建	―	―	―	―
		買建	111,818	68,928	110	110
合計			――	――	7,710	7,562

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品取引所	債券先物	売建	405,989	―	△ 180	△ 180
		買建	707,872	―	3,763	3,763
	債券先物 オプション	売建	449,113	―	△ 959	△ 39
		買建	604,739	―	237	△ 82
店頭	債券店頭 オプション	売建	269,601	―	△ 581	△ 94
		買建	261,442	―	432	△ 57
	債券先渡契約	売建	1,059,812	10,775	398	398
		買建	695,541	―	379	379
	債券店頭 スワップ	受取固定・ 支払変動	6,800	6,800	1,308	1,308
		受取変動・ 支払固定	2,000	―	64	64
		受取変動・ 支払変動	236,014	236,014	△ 9,144	△ 9,144
		受取固定・ 支払固定	30,500	30,500	5,145	5,145
	トータル・ リターン・ スワップ	売建	78,533	78,533	△0	△0
		買建	158,710	89,879	10,224	10,224
合計			――	――	11,086	11,683

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	商品スワップ	商品指数変化率受取・金利支払	209,215	126,376	△38,485	△38,485
		金利受取・商品指数変化率支払	252,698	140,461	44,459	44,459
	商品オプション	売建	117,205	71,840	△9,120	△9,118
		買建	117,106	71,740	9,068	9,066
合計			――	――	5,921	5,922

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3 商品は主に石油に係るものであります。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	商品スワップ	商品指数変化率受取・金利支払	150,514	109,498	△ 13,125	△ 13,125
		金利受取・商品指数変化率支払	153,682	112,083	17,209	17,209
	商品オプション	売建	83,950	39,154	△ 2,281	△ 1,828
		買建	83,849	39,054	2,205	2,052
合計			――	――	4,008	4,307

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3 商品は主に石油等に係るものであります。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・ デフォルト・ オプション	売建	3,008,784	2,393,985	26,068	26,068
		買建	3,266,898	2,508,072	△19,987	△19,987
合計			――	――	6,081	6,081

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・ デフォルト・ オプション	売建	2,817,574	2,001,353	39,461	39,461
		買建	3,096,646	2,229,860	△ 41,642	△ 41,642
合計			――	――	△ 2,181	△ 2,181

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
(7) その他
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	地震 デリバティブ	売建	33,775	15,451	△505	△164
		買建	34,478	15,813	1,214	323
	SVF Wrap Products	売建	2,102,876	1,261,963	△1	△1
		買建	―	―	―	―
	その他	売建	―	―	―	―
		買建	5,321	5,321	566	566
合計			――	――	1,273	724

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
オプション価格計算モデル等により算定しております。
3 SVF Wrap Productsは、401(k)等投資家の運用先であるStable Value Fundに対して、国内銀行連結子会社が上記投資家への元本払い出しを保証するデリバティブ商品であります。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	地震 デリバティブ	売建	26,414	18,000	△ 729	2,080
		買建	26,776	18,000	1,093	△ 879
	SVF Wrap Products	売建	2,202,379	1,220,063	△ 19	△ 19
		買建	―	―	―	―
	その他	売建	―	―	―	―
		買建	5,298	1,963	657	657
合計			――	――	1,002	1,838

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
オプション価格計算モデル等により算定しております。
3 SVF Wrap Productsは、401(k)等投資家の運用先であるStable Value Fundに対して、国内銀行連結子会社が上記投資家への元本払い出しを保証するデリバティブ商品であります。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類		主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ	受取固定・ 支払変動	貸出金、預金等の有利息の金融資産・負債	19,526,390	17,879,192	524,228
		受取変動・ 支払固定		10,698,766	10,139,694	△280,957
	金利先物			2,192,633	1,441,979	1,278
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	金利スワップ	受取変動・ 支払固定	その他有価証券(債券)	151,611	125,708	△2,468
金利スワップの特例処理	金利スワップ	受取固定・ 支払変動	貸出金、借用金、社債等の有利息の金融資産・負債	654,685	654,685	(注)3
		受取変動・ 支払固定		259,525	188,381
	合計		――	――	――	242,081

(注) 1 業種別監査委員会報告第24号等に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
取引所取引については、シカゴ・マーカンタイル取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値等により算定しております。
3 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、借用金及び社債等と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該科目の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類		主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ	受取固定・ 支払変動	貸出金、預金等の有利息の金融資産・負債	20,864,292	19,522,614	14,432
		受取変動・ 支払固定		9,852,568	8,991,980	△ 19,707
	金利先物			549,601	549,601	△ 298
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	金利スワップ	受取変動・ 支払固定	その他有価証券(債券)	120,361	120,361	△ 2,078
金利スワップの特例処理	金利スワップ	受取固定・ 支払変動	貸出金、借用金、社債等の有利息の金融資産・負債	495,440	403,436	(注)3
		受取変動・ 支払固定		259,723	207,733
	合計		――	――	――	△ 7,652

(注) 1 業種別監査委員会報告第24号等に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
取引所取引については、シカゴ・マーカンタイル取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値等により算定しております。
3 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、借用金及び社債等と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該科目の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	通貨スワップ	外貨建の貸出金、有価証券、預金等	18,829,897	13,401,852	262,685
	為替予約	在外子会社に対する持分への投資等	299,775	25,582	9,434
為替予約等の振当処理	通貨スワップ	外貨建の貸出金、借用金等	152,394	135,344	(注)3
	合計	――	――	――	272,120

(注) 1 主として業種別監査委員会報告第25号等に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
3 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、借用金等と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該科目の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	通貨スワップ	外貨建の貸出金、有価証券、預金等	20,025,856	13,785,069	187,377
	為替予約	外貨建の有価証券	38,923	920	△ 2,687
為替予約等の振当処理	通貨スワップ	外貨建の貸出金、借用金等	175,783	115,049	(注)3
	合計	――	――	――	184,689

(注) 1 業種別監査委員会報告第25号等に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
3 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、借用金等と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該科目の時価に含めて記載しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	株式指数先物	その他有価証券(投資信託)	945	―	△3
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	トータル・ リターン・ スワップ	その他有価証券(株式)	275,225	21,591	419
	合計	――	――	――	416

(注) 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	トータル・ リターン・ スワップ	その他有価証券(株式)	429,162	232,044	10,241
	株式先渡取引	その他有価証券(株式)	1,174	―	149
	合計	――	――	――	10,391

(注) 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	債券店頭 オプション	その他有価証券(債券)	652,200	―	△920
	合計	――	――	――	△920

(注) 時価の算定
オプション価格計算モデル等により算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	債券店頭 オプション	その他有価証券(債券)	1,499,600	―	2,182
	合計	――	――	――	2,182

(注) 時価の算定
オプション価格計算モデル等により算定しております。