(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	金利先物
	売建	11,434,707	6,223,939	△21,915	△21,915
	買建	9,827,139	5,320,408	23,324	23,324
	金利オプション
	売建	2,186,768	595,526	△4,124	315
	買建	1,999,072	529,727	3,435	△472
店頭	金利先渡契約
	売建	8,433,201	412,133	△1,240	△1,240
	買建	8,632,960	595,270	1,172	1,172
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	407,440,608	306,247,246	6,628,141	6,628,141
	受取変動・支払固定	403,412,602	302,059,018	△6,518,422	△6,518,422
	受取変動・支払変動	78,629,699	51,655,329	18,800	18,800
	受取固定・支払固定	548,055	510,588	10,242	10,242
	金利オプション
	売建	11,831,701	8,344,424	△154,320	△154,320
	買建	9,905,879	6,449,245	143,026	143,026
連結会社間取引及び内部取引	金利スワップ
	受取固定・支払変動	4,501,399	4,096,364	42,775	42,775
	受取変動・支払固定	9,999,717	8,903,953	△24,133	△24,133
	受取変動・支払変動	41,922	41,922	△2	△2
合計		-	-	146,759	147,292

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	金利先物
	売建	17,054,463	9,836,058	△24,066	△24,066
	買建	14,972,475	8,012,221	22,024	22,024
	金利オプション
	売建	2,911,670	428,478	△3,297	1,400
	買建	3,681,614	506,336	3,589	△2,475
店頭	金利先渡契約
	売建	10,561,255	1,351,093	△3,167	△3,167
	買建	10,636,828	1,096,341	2,876	2,876
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	418,458,532	320,648,697	7,941,758	7,941,758
	受取変動・支払固定	412,865,745	313,814,420	△7,782,818	△7,782,818
	受取変動・支払変動	78,601,319	52,696,845	14,107	14,107
	受取固定・支払固定	593,512	546,691	10,955	10,955
	金利オプション
	売建	12,273,257	7,596,229	△145,100	△145,100
	買建	9,297,974	5,527,046	136,749	136,749
連結会社間取引及び内部取引	金利スワップ
	受取固定・支払変動	4,722,502	4,420,622	63,529	63,529
	受取変動・支払固定	10,832,080	9,802,844	△54,987	△54,987
	受取変動・支払変動	44,113	34,310	△2	△2
合計		-	-	182,151	180,785

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	通貨先物
	売建	23,653	2,370	1,155	1,155
	買建	36,577	-	△12	△12
	通貨オプション
	売建	1,591	-	△2	△2
	買建	1,591	-	1	1
店頭	通貨スワップ	37,982,073	23,686,551	72,286	81,567
	為替予約
	売建	48,353,520	2,396,363	△521,989	△521,989
	買建	21,270,382	1,582,140	584,296	584,296
	通貨オプション
	売建	4,092,234	1,968,449	△254,982	△79,347
	買建	3,717,363	1,723,713	149,686	△28,017
連結会社間取引及び内部取引	通貨スワップ	2,530,888	1,213,503	392,733	4,255
	為替予約
	買建	142,564	-	858	858
合計		-	-	424,032	42,764

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	通貨先物
	売建	28,021	4,008	△14	△14
	買建	32,821	-	47	47
	通貨オプション
	売建	2,147	-	-	12
	買建	1,454	-	0	△11
店頭	通貨スワップ	39,604,947	24,418,606	△11,235	16,769
	為替予約
	売建	59,383,694	3,120,775	△994,488	△994,488
	買建	24,400,712	1,673,502	1,153,739	1,153,739
	通貨オプション
	売建	4,177,320	1,792,428	△284,770	△128,300
	買建	3,958,619	1,565,717	133,460	△21,745
連結会社間取引及び内部取引	通貨スワップ	2,110,416	1,213,239	328,670	3,773
	為替予約
	買建	145,124	-	4,633	4,633
合計		-	-	330,044	34,416

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物
	売建	239,437	3,127	△5,833	△5,833
	買建	19,249	1,375	694	694
	株式指数先物オプション
	売建	813,856	160,012	△52,217	△21,940
	買建	747,113	108,037	57,001	26,616
店頭	株リンクスワップ	316,375	269,784	9,384	9,384
	有価証券店頭オプション
	売建	474,013	253,480	△107,163	△86,543
	買建	391,844	240,158	122,104	106,053
	その他
	買建	99,119	72,600	△1,103	△1,103
合計		-	-	22,866	27,328

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物
	売建	598,665	15,647	△7,393	△7,393
	買建	15,794	-	50	50
	株式指数先物オプション
	売建	896,508	194,457	△51,724	△22,840
	買建	856,459	145,972	57,441	29,402
店頭	株リンクスワップ	293,489	285,539	4,909	4,909
	有価証券店頭オプション
	売建	480,007	281,997	△130,838	△110,594
	買建	469,273	269,193	143,100	126,868
	その他
	買建	136,413	119,918	264	264
合計		-	-	15,810	20,667

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物
	売建	711,733	4,144	1,047	1,047
	買建	854,379	2,220	△1,061	△1,061
	債券先物オプション
	売建	350,070	-	△362	80
	買建	306,172	-	618	△133
店頭	債券店頭オプション
	売建	642,479	38,617	△9,294	△5,703
	買建	538,920	38,617	8,279	5,989
合計		-	-	△772	219

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物
	売建	1,648,703	-	△2,644	△2,644
	買建	1,600,763	68,118	3,904	3,904
	債券先物オプション
	売建	785,008	-	△553	110
	買建	347,593	-	578	△100
店頭	債券店頭オプション
	売建	620,638	67,013	△9,065	△6,131
	買建	672,154	67,041	10,119	8,214
合計		-	-	2,337	3,351

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	商品先物
	売建	40,507	1,373	△322	△322
	買建	37,531	1,452	385	385
店頭	商品スワップ	-	-	-	-
	商品オプション
	売建	201,003	90,993	△10,918	△10,918
	買建	184,254	74,989	17,683	17,683
合計		-	-	6,828	6,828

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、ニューヨーク商業取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	商品先物
	売建	15,298	1,461	489	489
	買建	15,518	1,544	△547	△547
店頭	商品スワップ	158	-	12	12
	商品オプション
	売建	179,171	88,490	△12,916	△12,916
	買建	163,664	75,571	18,530	18,530
合計		-	-	5,568	5,568

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、ニューヨーク商業取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デリバティブ
	売建	2,201,564	1,876,471	24,493	24,493
	買建	2,548,197	2,129,993	△8,940	△8,940
合計		-	-	15,552	15,552

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値や取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デリバティブ
	売建	2,310,553	1,988,505	33,132	33,132
	買建	2,535,577	2,176,403	△20,347	△20,347
合計		-	-	12,785	12,785

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値や取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。