四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/25 10:50
【資料】
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【項目】
121項目
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超のもの(百万円)時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭通貨スワップ39,485-9090
為替予約6,402-88
売建2,951-△37△37
買建3,451-4545
通貨オプション----
売建----
買建----
その他----
売建----
買建----
合 計──────9898

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超のもの(百万円)時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭通貨スワップ34,209-185185
為替予約6,793-1313
売建2,310-00
買建4,482-1313
通貨オプション----
売建----
買建----
その他----
売建----
買建----
合 計──────198198

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(7)その他
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭地震デリバティブ
売建
買建
2,480
2,480
-
-
△60
60
-
-
合計──────--

(注)上記取引については、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって時価としております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
区分種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
店頭地震デリバティブ等
売建
買建
2,590
2,590
110
110
△63
63
-
-
合計──────--

(注)上記取引については、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるものについては、取得価額をもって時価とし、また、取引先金融機関から提示された価格等があるものは、それに基づき時価を算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。