有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 13:20
【資料】
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【項目】
144項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
金融商品取引所金利先物
売建――――
買建――――
金利オプション
売建――――
買建――――
店頭金利先渡契約
売建――――
買建――――
金利スワップ
受取固定・支払変動43,03340,8981,2421,242
受取変動・支払固定43,03340,898△602△602
受取変動・支払変動――――
金利オプション
売建――――
買建――――
その他
売建5,1604,776145
買建5,1604,776△1△30
合計――640655

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
金融商品取引所金利先物
売建――――
買建――――
金利オプション
売建――――
買建――――
店頭金利先渡契約
売建――――
買建――――
金利スワップ
受取固定・支払変動52,87447,4831,8721,872
受取変動・支払固定52,87447,483△955△955
受取変動・支払変動――――
金利オプション
売建――――
買建――――
その他
売建5,8034,7682952
買建5,8034,768△6△21
合計――939947

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
金融商品取引所通貨先物
売建――――
買建――――
通貨オプション
売建――――
買建――――
店頭通貨スワップ84,50076,045126126
為替予約
売建15,0234△123△123
買建7,180―8181
通貨オプション
売建494308△54△19
買建4943085924
その他
売建――――
買建――――
合計――9090

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分種類契約額等
(百万円)		契約額等のうち
1年超のもの
(百万円)		時価
(百万円)		評価損益
(百万円)
金融商品取引所通貨先物
売建――――
買建――――
通貨オプション
売建――――
買建――――
店頭通貨スワップ126,007109,715141141
為替予約
売建32,3113,948△837△837
買建15,6672,223643643
通貨オプション
売建721474△85△45
買建7214749151
その他
売建――――
買建――――
合計――△46△46

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。