有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 15:03
【資料】
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【項目】
143項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 トレーディングに係るもの
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
種類資産負債
契約額等時価契約額等時価
オプション取引4,488,651620,9485,248,323532,304
為替予約取引2,383,61773,5263,010,72788,822
先物・先渡取引1,365,0917,8281,240,0795,062
スワップ取引45,119,0091,640,05044,009,3231,201,270
その他2,520,77540,9282,643,47142,251
リスクリザーブ△8,658

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
種類資産負債
契約額等時価契約額等時価
オプション取引4,632,632813,7575,174,242693,382
為替予約取引3,666,629105,3114,266,966117,838
先物・先渡取引3,104,87426,3863,376,18854,640
スワップ取引53,370,9232,123,67853,336,4831,720,948
その他3,216,12350,8723,257,56053,268
リスクリザーブ△8,101

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
2 トレーディングに係るもの以外
①ヘッジ会計が適用されていないもの
契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
種類契約額等時価評価損益
為替予約取引460,720△7,578△7,578
金利スワップ取引40,000273273

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
種類契約額等時価評価損益
為替予約取引752,391△1,179△1,179
金利スワップ取引

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)1 金融商品の時価
の算定方法(ウ) トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
②ヘッジ会計が適用されているもの
主なヘッジ対象、契約額または契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
種類ヘッジ会計の方法主なヘッジ対象契約額等時価
金利スワップ取引原則的処理方法借入金及び国債1,598,614△19,284
金利スワップの特例処理借入金32,350△95
金利通貨スワップ取引金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)社債78,32115,796

当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
種類ヘッジ会計の方法主なヘッジ対象契約額等時価
金利スワップ取引原則的処理方法借入金及び国債1,310,974△12,106
金利スワップの特例処理借入金35,350△167
通貨スワップ取引為替予約等の振当処理借入金33,647224
金利通貨スワップ取引金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)社債95,25918,132