四半期報告書-第104期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度末(平成27年3月31日)
当第2四半期連結会計期間末(平成27年9月30日)
トレーディング業務で行うデリバティブ取引は、事業運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは以下のとおりであります。
前連結会計年度末(平成27年3月31日)
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
通貨 | 為替予約取引 売建 買建 | 114,910 84,282 | 528 △28 | 528 △28 |
金利 | 債券先物取引 売建 買建 | 14,524 1,619 | △53 △0 | △53 △0 |
株式 | 株価指数先物取引 売建 買建 | 33,168 852 | △1,013 1 | △1,013 1 |
株価指数オプション取引 売建 買建 | 975 3,550 | 18 1 | △0 △1 |
当第2四半期連結会計期間末(平成27年9月30日)
トレーディング業務で行うデリバティブ取引は、事業運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは以下のとおりであります。
対象物の種類 | 取引の種類 | 契約額 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
通貨 | 為替予約取引 売建 買建 | 63,181 27,988 | 549 △2 | 549 △2 |
金利 | 債券先物取引 売建 買建 | 28,868 19,518 | △77 12 | △77 12 |
株式 | 株価指数先物取引 売建 買建 | 9,347 4,107 | 294 △54 | 294 △54 |
株価指数オプション取引 売建 買建 | 21,951 9,421 | 298 137 | △119 14 |