半期報告書-第76期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/28 13:24
【資料】
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【項目】
95項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。
1 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
為替予約取引
売建36,744-681681
買建4,689-△133△133
通貨オプション取引
売建23,600-△0184
買建61,900-95△162
合計――――643570

(注) 時価の算定方法
1 為替予約取引
先物相場および取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 通貨オプション取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
為替予約取引
売建41,883-△738△738
買建6,385-△129△129
通貨オプション取引
売建80,310-△354△63
買建73,000-46△232
通貨スワップ取引39,682-△922△922
合計────△2,098△2,086

(注) 時価の算定方法
1 為替予約取引
先物相場および取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 通貨オプション取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
3 通貨スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引金利先物取引
売建1,412-66
買建25,244-△17△17
市場取引
以外の取引
金利スワップ取引
受取変動・支払固定2,4152,415△18△18
合計────△28△28

(注) 時価の算定方法
1 金利先物取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引金利先物取引
売建3,891-△35△35
買建50,870-△26△26
市場取引
以外の取引
金利スワップ取引
受取変動・支払固定4,0614,061138138
合計────7676

(注) 時価の算定方法
1 金利先物取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
3 株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引株価指数先物取引
売建5,016-△5△5
合計────△5△5

(注) 時価の算定方法
主たる取引所における最終の価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引株価指数先物取引
売建21,512-△750△750
合計────△750△750

(注) 時価の算定方法
主たる取引所における最終の価格によっております。
4 債券関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
債券先渡取引
売建10,667-△10,922△27
買建22,939-23,51411
合計────12,591△16

(注) 時価の算定方法
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
債券先渡取引
売建6,278-△6,399△23
買建14,823-15,02664
合計────8,62641

(注) 時価の算定方法
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
5 その他
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引クレジットデリバティブ取引
売建2262261919
市場取引
以外の取引
クレジットデリバティブ取引
売建797911
天候デリバティブ取引
売建31,7056,783△4,3781,377
買建16,8583,6286,241△609
地震デリバティブ取引
売建12,4931,310△3311
買建11,2432,14219△256
インダストリー・ロス・ワランティ取引
買建--00
ロス・ディベロップメント・カバー取引
売建2,7352,735△205△205
パンデミックデリバティブ取引
売建1,0621,062△17066
買建743-15△40
合計────1,541665

(注) 時価の算定方法
1 クレジットデリバティブ取引
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
2 天候デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
3 地震デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
4 インダストリー・ロス・ワランティ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
5 ロス・ディベロップメント・カバー取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
6 パンデミックデリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引クレジットデリバティブ取引
売建13213222
市場取引
以外の取引
クレジットデリバティブ取引
売建2,74177△11
天候デリバティブ取引
売建17,09711,951△2,903236
買建8,8006,2076,1272
地震デリバティブ取引
売建28,333200△10552
買建25,36490919△388
ロス・ディベロップメント・カバー取引
売建2,6782,678△163△163
パンデミックデリバティブ取引
売建1,1351,135△14294
買建794-43△10
合計────2,972329

(注) 時価の算定方法
1 クレジットデリバティブ取引
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
2 天候デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
3 地震デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
4 ロス・ディベロップメント・カバー取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
5 パンデミックデリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。