半期報告書-第76期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。
1 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法
1 為替予約取引
先物相場および取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 通貨オプション取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(注) 時価の算定方法
1 為替予約取引
先物相場および取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 通貨オプション取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
3 通貨スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法
1 金利先物取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(注) 時価の算定方法
1 金利先物取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
3 株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法
主たる取引所における最終の価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(注) 時価の算定方法
主たる取引所における最終の価格によっております。
4 債券関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(注) 時価の算定方法
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
5 その他
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法
1 クレジットデリバティブ取引
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
2 天候デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
3 地震デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
4 インダストリー・ロス・ワランティ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
5 ロス・ディベロップメント・カバー取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
6 パンデミックデリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(注) 時価の算定方法
1 クレジットデリバティブ取引
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
2 天候デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
3 地震デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
4 ロス・ディベロップメント・カバー取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
5 パンデミックデリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載の対象から除いております。
1 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 36,744 | - | 681 | 681 | |
買建 | 4,689 | - | △133 | △133 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建 | 23,600 | - | △0 | 184 | |
買建 | 61,900 | - | 95 | △162 | |
合計 | ―― | ―― | 643 | 570 |
(注) 時価の算定方法
1 為替予約取引
先物相場および取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 通貨オプション取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 41,883 | - | △738 | △738 | |
買建 | 6,385 | - | △129 | △129 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建 | 80,310 | - | △354 | △63 | |
買建 | 73,000 | - | 46 | △232 | |
通貨スワップ取引 | 39,682 | - | △922 | △922 | |
合計 | ── | ── | △2,098 | △2,086 |
(注) 時価の算定方法
1 為替予約取引
先物相場および取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 通貨オプション取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
3 通貨スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | 金利先物取引 | ||||
売建 | 1,412 | - | 6 | 6 | |
買建 | 25,244 | - | △17 | △17 | |
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 2,415 | 2,415 | △18 | △18 | |
合計 | ── | ── | △28 | △28 |
(注) 時価の算定方法
1 金利先物取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | 金利先物取引 | ||||
売建 | 3,891 | - | △35 | △35 | |
買建 | 50,870 | - | △26 | △26 | |
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 4,061 | 4,061 | 138 | 138 | |
合計 | ── | ── | 76 | 76 |
(注) 時価の算定方法
1 金利先物取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 金利スワップ取引
取引先金融機関から提示された価格によっております。
3 株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 5,016 | - | △5 | △5 | |
合計 | ── | ── | △5 | △5 |
(注) 時価の算定方法
主たる取引所における最終の価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 21,512 | - | △750 | △750 | |
合計 | ── | ── | △750 | △750 |
(注) 時価の算定方法
主たる取引所における最終の価格によっております。
4 債券関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 債券先渡取引 | ||||
売建 | 10,667 | - | △10,922 | △27 | |
買建 | 22,939 | - | 23,514 | 11 | |
合計 | ── | ── | 12,591 | △16 |
(注) 時価の算定方法
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外の取引 | 債券先渡取引 | ||||
売建 | 6,278 | - | △6,399 | △23 | |
買建 | 14,823 | - | 15,026 | 64 | |
合計 | ── | ── | 8,626 | 41 |
(注) 時価の算定方法
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
5 その他
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | クレジットデリバティブ取引 | ||||
売建 | 226 | 226 | 19 | 19 | |
市場取引 以外の取引 | クレジットデリバティブ取引 | ||||
売建 | 79 | 79 | 1 | 1 | |
天候デリバティブ取引 | |||||
売建 | 31,705 | 6,783 | △4,378 | 1,377 | |
買建 | 16,858 | 3,628 | 6,241 | △609 | |
地震デリバティブ取引 | |||||
売建 | 12,493 | 1,310 | △3 | 311 | |
買建 | 11,243 | 2,142 | 19 | △256 | |
インダストリー・ロス・ワランティ取引 | |||||
買建 | - | - | 0 | 0 | |
ロス・ディベロップメント・カバー取引 | |||||
売建 | 2,735 | 2,735 | △205 | △205 | |
パンデミックデリバティブ取引 | |||||
売建 | 1,062 | 1,062 | △170 | 66 | |
買建 | 743 | - | 15 | △40 | |
合計 | ── | ── | 1,541 | 665 |
(注) 時価の算定方法
1 クレジットデリバティブ取引
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
2 天候デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
3 地震デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
4 インダストリー・ロス・ワランティ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
5 ロス・ディベロップメント・カバー取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
6 パンデミックデリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 | クレジットデリバティブ取引 | ||||
売建 | 132 | 132 | 2 | 2 | |
市場取引 以外の取引 | クレジットデリバティブ取引 | ||||
売建 | 2,741 | 77 | △1 | 1 | |
天候デリバティブ取引 | |||||
売建 | 17,097 | 11,951 | △2,903 | 236 | |
買建 | 8,800 | 6,207 | 6,127 | 2 | |
地震デリバティブ取引 | |||||
売建 | 28,333 | 200 | △10 | 552 | |
買建 | 25,364 | 909 | 19 | △388 | |
ロス・ディベロップメント・カバー取引 | |||||
売建 | 2,678 | 2,678 | △163 | △163 | |
パンデミックデリバティブ取引 | |||||
売建 | 1,135 | 1,135 | △142 | 94 | |
買建 | 794 | - | 43 | △10 | |
合計 | ── | ── | 2,972 | 329 |
(注) 時価の算定方法
1 クレジットデリバティブ取引
主に情報ベンダーが提供する価格によっております。
2 天候デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
3 地震デリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
4 ロス・ディベロップメント・カバー取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。
5 パンデミックデリバティブ取引
契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素を基礎として算定しております。