四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
各表における「契約額等」は、デリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体が、そのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスク等を表すものではありません。
ヘッジ会計を適用しているものについては、記載の対象から除いております。
1.通貨関連
(注)1.通貨先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.為替予約取引の時価は、先物相場を用いて算定した価格や取引相手の金融機関等から入手した価格等によっております。
3.通貨スワップ取引の時価は、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しております。
2.金利関連
(注)1.金利先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.金利スワップ取引の時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定した価格や取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
3.株式関連
(注)1.株価指数先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.株式先渡取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しております。
3.株価指数オプション取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
4.下段( )書きの金額は、契約時のオプション料を示しております。
4.債券関連
(注)1.債券先物取引および債券先物オプション取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.債券店頭オプション取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
3.下段( )書きの金額は、契約時のオプション料を示しております。
5.商品関連
(注)1.商品先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.商品スワップ取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
6.その他
(注)1.自然災害デリバティブ取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定した価格やオプション料を基礎に算定した価格によっております。
2.ウェザー・デリバティブ取引の時価は、取引対象の気象状況、契約期間、その他当該取引に関わる契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.その他の取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しております。
4.下段( )書きの金額は、契約時のオプション料を示しております。
7.金銭の信託内におけるデリバティブ取引
運用目的の金銭の信託内においてデリバティブ取引を利用しております。取引の詳細は以下のとおりであります。
(1)通貨関連
(注)為替予約取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
(2)債券関連
(注)債券先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
各表における「契約額等」は、デリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体が、そのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスク等を表すものではありません。
ヘッジ会計を適用しているものについては、記載の対象から除いております。
1.通貨関連
(単位:百万円) | |||||||||
区分 | 種類 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当中間連結会計期間(2018年9月30日) | ||||||
契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
市場 取引 | 通貨先物取引 | ||||||||
売建 | 1,960 | - | - | - | 3,729 | - | - | - | |
買建 | 659 | - | - | - | - | - | - | - | |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
売建 | 662,431 | - | 2,227 | 2,227 | 560,193 | - | △8,980 | △8,980 | |
買建 | 137,817 | - | △1,782 | △1,782 | 57,654 | - | 361 | 361 | |
通貨スワップ取引 | 12,045 | - | - | - | 1,192 | - | - | - | |
合計 | ― | ― | 445 | 445 | ― | ― | △8,619 | △8,619 |
(注)1.通貨先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.為替予約取引の時価は、先物相場を用いて算定した価格や取引相手の金融機関等から入手した価格等によっております。
3.通貨スワップ取引の時価は、将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しております。
2.金利関連
(単位:百万円) | |||||||||
区分 | 種類 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当中間連結会計期間(2018年9月30日) | ||||||
契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
市場 取引 | 金利先物取引 | ||||||||
売建 | 183,507 | - | 133 | 133 | 11,700 | - | - | - | |
買建 | 574 | - | - | - | 1,787 | - | - | - | |
市場取 引以外 の取引 | 金利スワップ取引 | 2,944,185 | 2,541,779 | 21,642 | 21,642 | 2,732,521 | 2,595,905 | 19,060 | 19,060 |
合計 | ― | ― | 21,775 | 21,775 | ― | ― | 19,060 | 19,060 |
(注)1.金利先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.金利スワップ取引の時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定した価格や取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
3.株式関連
(単位:百万円) | |||||||||
区分 | 種類 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当中間連結会計期間(2018年9月30日) | ||||||
契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
市場 取引 | 株価指数先物取引 | ||||||||
売建 | 12,294 | - | △180 | △180 | 40,499 | - | △713 | △713 | |
買建 | 2,704 | - | △11 | △11 | 3,064 | - | 9 | 9 | |
市場取 引以外 の取引 | 株式先渡取引 | ||||||||
売建 | 392 | - | 38 | 38 | 392 | - | 31 | 31 | |
株価指数オプション取引 | |||||||||
売建 | 117,884 | - | 122,103 | - | |||||
(3,084) | (-) | 8,343 | △5,259 | (3,585) | (-) | 4,381 | △795 | ||
買建 | 158,032 | 6,500 | 178,431 | 6,500 | |||||
(10,677) | (2,424) | 16,078 | 5,401 | (12,616) | (2,424) | 11,247 | △1,368 | ||
合計 | ― | ― | 24,268 | △12 | ― | ― | 14,956 | △2,837 |
(注)1.株価指数先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.株式先渡取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しております。
3.株価指数オプション取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
4.下段( )書きの金額は、契約時のオプション料を示しております。
4.債券関連
(単位:百万円) | |||||||||
区分 | 種類 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当中間連結会計期間(2018年9月30日) | ||||||
契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
市場 取引 | 債券先物取引 | ||||||||
売建 | 24,119 | - | 60 | 60 | 162,048 | - | 1,158 | 1,158 | |
買建 | 122,590 | - | 1,237 | 1,237 | 81,215 | - | △110 | △110 | |
債券先物オプション取引 | |||||||||
売建 | 11 | - | 3,996 | - | |||||
(2) | (-) | 0 | 1 | (4) | (-) | 2 | 2 | ||
市場取 引以外 の取引 | 債券店頭オプション取引 | ||||||||
売建 | 20,950 | - | 36,310 | - | |||||
(14) | (-) | 13 | 0 | (77) | (-) | 71 | 6 | ||
買建 | 20,950 | - | 26,759 | - | |||||
(64) | (-) | 40 | △23 | (153) | (-) | 120 | △33 | ||
合計 | ― | ― | 1,352 | 1,276 | ― | ― | 1,241 | 1,023 |
(注)1.債券先物取引および債券先物オプション取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.債券店頭オプション取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
3.下段( )書きの金額は、契約時のオプション料を示しております。
5.商品関連
(単位:百万円) | |||||||||
区分 | 種類 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当中間連結会計期間(2018年9月30日) | ||||||
契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
市場 取引 | 商品先物取引 | ||||||||
売建 | 786 | - | - | - | 740 | - | - | - | |
買建 | 322 | - | - | - | 589 | - | - | - | |
市場取 引以外 の取引 | 商品スワップ取引 | 934 | - | △86 | △86 | 120 | - | △42 | △42 |
合計 | ― | ― | △86 | △86 | ― | ― | △42 | △42 |
(注)1.商品先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。
2.商品スワップ取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
6.その他
(単位:百万円) | |||||||||
区分 | 種類 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当中間連結会計期間(2018年9月30日) | ||||||
契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
市場取 引以外 の取引 | 自然災害デリバティブ取引 | ||||||||
売建 | 60,029 | 40,306 | 49,195 | 24,378 | |||||
(7,278) | (5,807) | 5,502 | 1,775 | (6,703) | (4,812) | 4,940 | 1,763 | ||
買建 | 73,274 | 63,613 | 62,505 | 47,533 | |||||
(9,651) | (8,773) | 7,879 | △1,772 | (8,835) | (8,246) | 6,520 | △2,315 | ||
ウェザー・デリバティブ 取引 | |||||||||
売建 | 13 | - | 51 | - | |||||
(1) | (-) | 0 | 0 | (11) | (-) | 7 | 3 | ||
その他の取引 | |||||||||
売建 | 22,600 | 22,600 | 22,108 | 22,108 | |||||
(2,599) | (2,599) | 2,147 | 452 | (2,542) | (2,542) | 1,769 | 772 | ||
買建 | 12,016 | 12,016 | 11,516 | 11,516 | |||||
(1,169) | (1,169) | 1,289 | 120 | (1,144) | (1,144) | 1,128 | △15 | ||
合計 | ― | ― | 16,819 | 576 | ― | ― | 14,366 | 208 |
(注)1.自然災害デリバティブ取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定した価格やオプション料を基礎に算定した価格によっております。
2.ウェザー・デリバティブ取引の時価は、取引対象の気象状況、契約期間、その他当該取引に関わる契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.その他の取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しております。
4.下段( )書きの金額は、契約時のオプション料を示しております。
7.金銭の信託内におけるデリバティブ取引
運用目的の金銭の信託内においてデリバティブ取引を利用しております。取引の詳細は以下のとおりであります。
(1)通貨関連
(単位:百万円) | |||||||||
区分 | 種類 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当中間連結会計期間(2018年9月30日) | ||||||
契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
売建 | 247,369 | - | △373 | △373 | - | - | - | - | |
買建 | 979 | - | △6 | △6 | - | - | - | - | |
合計 | ― | ― | △379 | △379 | ― | ― | - | - |
(注)為替予約取引の時価は、取引相手の金融機関等から入手した価格によっております。
(2)債券関連
(単位:百万円) | |||||||||
区分 | 種類 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当中間連結会計期間(2018年9月30日) | ||||||
契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | ||
市場 取引 | 債券先物取引 | ||||||||
売建 | 119,520 | - | △1,040 | △1,040 | - | - | - | - | |
合計 | ― | ― | △1,040 | △1,040 | ― | ― | - | - |
(注)債券先物取引の時価は、主たる取引所における最終の価格によっております。