四半期報告書-第11期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
(1) 通貨先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 為替予約取引
先物相場または取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 通貨オプション取引
取引金融機関から提示された価格によっております。また一部、オプション価格計算モデル等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
(1) 為替予約取引
先物相場または取引金融機関から提示された価格によっております。
(2) 通貨オプション取引
取引金融機関から提示された価格によっております。また一部、オプション価格計算モデル等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
2 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
(1) 金利先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 金利スワップ取引
取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 金利オプション取引
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
(1) 金利先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 金利スワップ取引
取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 金利オプション取引
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
3 株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
主たる取引所における最終の価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
(1) 株価指数先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 株価指数オプション取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
4 債券関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
(1) 債券先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 債券先物オプション取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
(1) 債券先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 債券先物オプション取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
5 信用関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。また一部、取引対象物の価格、契約期間等の構成要素に基づき算定しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
3 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。また一部、取引対象物の価格、契約期間等の構成要素に基づき算定しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
3 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
6 その他
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
オプション価格計算モデル等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
オプション価格計算モデル等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
7 金銭の信託内におけるデリバティブ取引
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社は、運用目的の金銭の信託内においてデリバティブ取引を利用してお
ります。取引の詳細は以下のとおりであります。
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
1 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 通貨先物取引 | ||||
売建 | 379 | - | △8 | △8 | |
買建 | 5,116 | - | 8 | 8 | |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 1,818,784 | - | 21,757 | 21,757 | |
買建 | 1,740,019 | - | △16,812 | △16,812 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建 | 14,579 | - | △147 | 59 | |
買建 | 11,638 | - | 233 | 72 | |
合計 | ― | ― | 5,030 | 5,076 |
(注)1 時価の算定方法
(1) 通貨先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 為替予約取引
先物相場または取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 通貨オプション取引
取引金融機関から提示された価格によっております。また一部、オプション価格計算モデル等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 1,489,701 | - | △23,854 | △23,854 | |
買建 | 1,371,070 | - | 17,626 | 17,626 | |
通貨オプション取引 | |||||
売建 | 28,527 | - | △488 | △189 | |
買建 | 26,594 | - | 55 | △243 | |
合計 | ― | ― | △6,660 | △6,660 |
(注)1 時価の算定方法
(1) 為替予約取引
先物相場または取引金融機関から提示された価格によっております。
(2) 通貨オプション取引
取引金融機関から提示された価格によっております。また一部、オプション価格計算モデル等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
2 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 金利先物取引 | ||||
売建 | 472,304 | 104,238 | 402 | 402 | |
買建 | 120,794 | 4,741 | 4 | 4 | |
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取固定・支払変動 | 879,946 | 869,243 | 17,145 | 17,145 | |
受取変動・支払固定 | 447,234 | 441,202 | 709 | 709 | |
金利オプション取引 | |||||
スワップション | |||||
売建 | 16,799 | 944 | △86 | △0 | |
買建 | 14,145 | 213 | 55 | △41 | |
合計 | ― | ― | 18,232 | 18,220 |
(注)1 時価の算定方法
(1) 金利先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 金利スワップ取引
取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 金利オプション取引
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 金利先物取引 | ||||
売建 | 92,291 | - | 262 | 262 | |
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取固定・支払変動 | 433,554 | 422,616 | 14,009 | 14,009 | |
受取変動・支払固定 | 239,379 | 229,866 | 424 | 424 | |
金利オプション取引 | |||||
スワップション | |||||
売建 | 26,647 | 7,357 | △391 | △54 | |
買建 | 61,352 | 29,504 | 245 | △107 | |
合計 | ― | ― | 14,550 | 14,534 |
(注)1 時価の算定方法
(1) 金利先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 金利スワップ取引
取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 金利オプション取引
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
3 株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 127,456 | - | △644 | △644 | |
その他 | |||||
買建 | 60 | - | △0 | △0 | |
合計 | ― | ― | △644 | △644 |
(注)1 時価の算定方法
主たる取引所における最終の価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 105,867 | - | △3,131 | △3,131 | |
買建 | 194 | - | 2 | 2 | |
株価指数オプション取引 | |||||
買建 | 1,264 | - | 3 | 0 | |
合計 | ― | ― | △3,126 | △3,129 |
(注)1 時価の算定方法
(1) 株価指数先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 株価指数オプション取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
4 債券関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 債券先物取引 | ||||
売建 | 554,805 | - | 364 | 364 | |
買建 | 140,657 | - | △776 | △776 | |
債券先物オプション取引 | |||||
売建 | 62,893 | - | △66 | 21 | |
買建 | 69,137 | - | 88 | △19 | |
合計 | ― | ― | △390 | △410 |
(注)1 時価の算定方法
(1) 債券先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 債券先物オプション取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 | 債券先物取引 | ||||
売建 | 519,680 | - | △98 | △98 | |
買建 | 117,442 | - | 754 | 754 | |
債券先物オプション取引 | |||||
売建 | 4,951 | - | △11 | 1 | |
買建 | 32,723 | - | 18 | △10 | |
合計 | ― | ― | 664 | 647 |
(注)1 時価の算定方法
(1) 債券先物取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
(2) 債券先物オプション取引
主たる取引所における最終の価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
5 信用関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | クレジット・ デリバティブ取引 | ||||
売建 | 51,331 | 28,892 | 150 | 150 | |
買建 | 61,567 | 47,195 | △1,310 | △1,310 | |
合計 | ― | ― | △1,160 | △1,160 |
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。また一部、取引対象物の価格、契約期間等の構成要素に基づき算定しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
3 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | クレジット・ デリバティブ取引 | ||||
売建 | 41,921 | 17,298 | △292 | △292 | |
買建 | 6,957 | 6,530 | 20 | 20 | |
合計 | ― | ― | △272 | △272 |
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。また一部、取引対象物の価格、契約期間等の構成要素に基づき算定しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
3 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
6 その他
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 天候デリバティブ取引 | ||||
売建 | 193 | - | △24 | 2 | |
買建 | 193 | - | 24 | 0 | |
自然災害デリバティブ取引 | |||||
売建 | 42,879 | 17,702 | △1,173 | 1,476 | |
買建 | 62,195 | 38,297 | 667 | △759 | |
その他 | |||||
包括的リスク引受契約 | ― | ― | 996 | 996 | |
合計 | ― | ― | 489 | 1,716 |
(注)1 時価の算定方法
オプション価格計算モデル等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 天候デリバティブ取引 | ||||
売建 | 191 | - | △22 | △4 | |
買建 | 191 | - | 22 | 5 | |
自然災害デリバティブ取引 | |||||
売建 | 35,036 | 10,665 | △848 | 726 | |
買建 | 54,003 | 8,976 | 458 | △269 | |
その他 | |||||
包括的リスク引受契約 | ― | ― | 92 | 92 | |
合計 | ― | ― | △296 | 551 |
(注)1 時価の算定方法
オプション価格計算モデル等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
7 金銭の信託内におけるデリバティブ取引
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社は、運用目的の金銭の信託内においてデリバティブ取引を利用してお
ります。取引の詳細は以下のとおりであります。
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
豪ドル受取・円支払 | 487,124 | 487,124 | 11,755 | 11,755 | |
米ドル受取・円支払 | 29,300 | 29,300 | △1,326 | △1,326 | |
NZドル受取・円支払 | 37,020 | 37,020 | 2,394 | 2,394 | |
ユーロ受取・円支払 | 2,480 | 2,480 | 52 | 52 | |
豪ドル受取・ユーロ支払 | 1,683 | 1,683 | 66 | 66 | |
合計 | ― | ― | 12,941 | 12,941 |
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
豪ドル受取・円支払 | 487,124 | 487,124 | 22,885 | 22,885 | |
米ドル受取・円支払 | 29,300 | 29,300 | 499 | 499 | |
NZドル受取・円支払 | 42,020 | 42,020 | 2,575 | 2,575 | |
ユーロ受取・円支払 | 2,480 | 2,480 | 82 | 82 | |
豪ドル受取・ユーロ支払 | 1,704 | 1,704 | 78 | 78 | |
合計 | ― | ― | 26,121 | 26,121 |
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取固定・支払変動 | 89,530 | 89,530 | △3,815 | △3,815 | |
合計 | ― | ― | △3,815 | △3,815 |
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当中間連結会計期間(2018年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取固定・支払変動 | 311,017 | 311,017 | △7,017 | △7,017 | |
合計 | ― | ― | △7,017 | △7,017 |
(注)1 時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。