半期報告書-第24期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
トレーディングに係るもの
前事業年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法については「(金融商品関係) 金融商品の時価等に関する事項(注)1金融商品の時価の算定方法 (ウ)トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当中間会計期間(平成27年9月30日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法については「(金融商品関係) 金融商品の時価等に関する事項(注)1金融商品の時価の算定方法 (ウ)トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
トレーディングに係るもの
前事業年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
オプション取引 | 4,584,548 | 814,467 | 5,164,787 | 694,046 |
為替予約取引 | 3,637,425 | 106,138 | 4,206,239 | 121,611 |
先物・先渡取引 | 603,907 | 19,100 | 1,341,524 | 44,738 |
スワップ取引 | 53,263,235 | 2,148,625 | 53,606,364 | 1,734,885 |
その他 | 3,216,176 | 50,851 | 3,230,453 | 52,778 |
リスクリザーブ | ― | △7,902 | ― | ― |
(注) 時価の算定方法については「(金融商品関係) 金融商品の時価等に関する事項(注)1金融商品の時価の算定方法 (ウ)トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
当中間会計期間(平成27年9月30日)
(単位:百万円)
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
オプション取引 | 4,598,717 | 705,954 | 4,969,147 | 593,834 |
為替予約取引 | 2,930,393 | 66,050 | 2,546,366 | 76,761 |
先物・先渡取引 | 1,090,300 | 17,169 | 672,008 | 40,500 |
スワップ取引 | 53,632,823 | 2,085,286 | 53,473,320 | 1,652,674 |
その他 | 2,818,230 | 33,567 | 2,829,635 | 32,844 |
リスクリザーブ | ― | △7,162 | ― | ― |
(注) 時価の算定方法については「(金融商品関係) 金融商品の時価等に関する事項(注)1金融商品の時価の算定方法 (ウ)トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。