有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/23 15:59
【資料】
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【項目】
148項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年9月30日)
区分対象物の
種類
取引の種類契約額
(千円)
契約額のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引通貨オプション取引
売建45,838,30534,377,632△1,845,667862,064
買建45,838,30534,377,6321,845,667△706,788
為替予約取引
円買
(米ドル売)
8,772,035△339,296△339,296
円売
(米ドル買)
668,73526,27326,273

当連結会計年度(2019年9月30日)
区分対象物の
種類
取引の種類契約額
(千円)
契約額のうち
1年超(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引通貨オプション取引
売建28,675,16722,439,456△1,113,480877,066
買建28,675,16722,439,4561,113,480△607,735
為替予約取引
円買
(米ドル売)
5,89544
円売
(米ドル買)
5,895△4△4

(注)時価の算定方法
オプション価格計算モデル等によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年9月30日)
該当事項はありません。