四半期報告書-第14期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当ありません。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 店頭 | 金利スワップ | |||
| 受取固定・支払変動 | 21,248 | △2,115 | △2,115 | |
| 受取変動・支払固定 | 8,711 | 1,752 | 1,752 | |
| 合計 | ― | △363 | △363 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品取引所 | 金利先物 | |||
| 売建 | 888,000 | △1,180 | △1,180 | |
| 買建 | 888,000 | 1,181 | 1,181 | |
| 店頭 | 金利スワップ | |||
| 受取固定・支払変動 | 162,165 | 3,294 | 3,294 | |
| 受取変動・支払固定 | 173,605 | △3,375 | △3,375 | |
| 金利スワップション | ||||
| 売建 | 25,400 | △74 | △31 | |
| 買建 | 113,700 | 51 | △107 | |
| 合計 | ― | △102 | △218 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 店頭 | 為替予約 | |||
| 売建 | 438,114 | 9,047 | 9,047 | |
| 買建 | 453,528 | △2,943 | △2,943 | |
| 合計 | ― | 6,103 | 6,103 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 店頭 | 為替予約 | |||
| 売建 | 154,532 | 1,139 | 1,139 | |
| 買建 | 77,000 | △17 | △17 | |
| 合計 | ― | 1,122 | 1,122 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品取引所 | 株式指数先物 | |||
| 売建 | 26,495 | △230 | △230 | |
| 合計 | ― | △230 | △230 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品取引所 | 株式指数先物 | |||
| 売建 | 7,928 | 460 | 460 | |
| 合計 | ― | 460 | 460 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品取引所 | 債券先物 | |||
| 買建 | 15,936 | 141 | 141 | |
| 合計 | ― | 141 | 141 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品取引所 | 債券先物 | |||
| 売建 | 130,888 | △1,282 | △1,282 | |
| 買建 | 16,250 | 416 | 416 | |
| 債券先物オプション | ||||
| 売建 | 27,750 | △382 | △299 | |
| 買建 | 27,750 | 12 | △107 | |
| 合計 | ― | △1,236 | △1,272 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当ありません。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | |||
| 売建 | 16,062 | 579 | 579 | |
| 合計 | ― | 579 | 579 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | |||
| 売建 | 23,110 | 650 | 650 | |
| 合計 | ― | 650 | 650 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。