有価証券届出書(新規公開時)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(注)時価の算定方法
先物為替相場を使用しております。
(2)金利関連
(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.( )内はオプション料を記載しております。
3.評価損益欄には、オプション料と時価との差額を記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(注)時価の算定方法
先物為替相場を使用しております。
(2)債券関連
(注)1.時価の算定方法
市場の最終価格を使用しております。
2.( )内はオプション料を記載しております。
3.評価損益欄には、オプション料と時価との差額を記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注)時価の算定方法
先物為替相場を使用しております。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 14,625 | - | △56 | △56 | |
ポンド売/米ドル買 | 400 | - | △5 | △5 | |
合計 | - | - | - | △61 |
(注)時価の算定方法
先物為替相場を使用しております。
(2)金利関連
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 金利スワップション取引 | ||||
買建 | |||||
固定支払・変動受取 | 14,118 (264) | - | 321 | 57 | |
合計 | - | - | - | 57 |
(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.( )内はオプション料を記載しております。
3.評価損益欄には、オプション料と時価との差額を記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 14,032 | - | △133 | △133 | |
ポンド | 468 | - | △5 | △5 | |
合計 | - | - | - | △139 |
(注)時価の算定方法
先物為替相場を使用しております。
(2)債券関連
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 | 債券先物オプション取引 | ||||
買建 | |||||
プット | 5,313 (27) | - | 0 | △26 | |
合計 | - | - | - | △26 |
(注)1.時価の算定方法
市場の最終価格を使用しております。
2.( )内はオプション料を記載しております。
3.評価損益欄には、オプション料と時価との差額を記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 有価証券 (その他有価証券) | 527 | - | △0 | |
合計 | - | - | △0 |
(注)時価の算定方法
先物為替相場を使用しております。