東京海上・外国株式ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

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    2016/06/20 9:06
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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄券面総額評価額備考
    親投資信託受益証券TMA外国株式マザーファンド21,215,90039,175,159
    親投資信託受益証券 合計21,215,90039,175,159
    合計21,215,90039,175,159

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (ご参考)
    当ファンドは、「TMA外国株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
    「TMA外国株式マザーファンド」の状況

    (1) 貸借対照表
    [平成27年 3月20日現在][平成28年 3月22日現在]
    区 分注記
    番号
    金額(円)金額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金47,969,12835,117,706
    金銭信託507,599,173
    コール・ローン710,736,56624,091,712
    株式23,658,825,82921,354,412,637
    投資証券280,776,405
    派生商品評価勘定54,694
    未収入金635,466,795
    未収配当金39,600,02327,550,615
    未収利息855
    流動資産合計25,092,653,89022,229,548,248
    資産合計25,092,653,89022,229,548,248
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定116,166
    未払金629,983,429
    未払解約金31,358,07229,746,473
    流動負債合計661,457,66729,746,473
    負債合計661,457,66729,746,473
    純資産の部
    元本等
    元本※111,799,006,90812,022,639,704
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)12,632,189,31510,177,162,071
    元本等合計24,431,196,22322,199,801,775
    純資産合計24,431,196,22322,199,801,775
    負債純資産合計25,092,653,89022,229,548,248

    (2) 注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年 3月21日
    至 平成28年 3月22日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式及び投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び
    評価方法
    為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分[平成27年 3月20日現在][平成28年 3月22日現在]
    1.※1本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額12,056,032,554円11,799,006,908円
    同期中における追加設定元本額2,489,568,048円2,814,072,066円
    同期中における一部解約元本額2,746,593,694円2,590,439,270円
    同期末における元本額11,799,006,908円12,022,639,704円
    元本の内訳*
    東京海上・外国株式ファンド15,473,328円21,215,900円
    東京海上・未来設計ファンド12,652,121円3,162,456円
    東京海上・未来設計ファンド28,431,828円9,456,669円
    東京海上・未来設計ファンド342,492,187円43,298,055円
    東京海上・未来設計ファンド422,798,147円20,109,081円
    東京海上・未来設計ファンド578,533,453円80,483,095円
    東京海上セレクション・外国株式8,436,235,569円8,431,685,392円
    東京海上セレクション・バランス30339,838,822円405,147,383円
    東京海上セレクション・バランス501,218,844,737円1,385,042,238円
    東京海上セレクション・バランス701,017,173,029円1,116,287,990円
    東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)―円105,951,270円
    TMAバランス25VA
    〈適格機関投資家限定〉
    511,795,479円339,325,218円
    TMAバランス50VA
    〈適格機関投資家限定〉
    60,633,179円39,362,759円
    TMAバランス75VA
    〈適格機関投資家限定〉
    44,105,029円22,112,198円
    11,799,006,908円12,022,639,704円
    2.※1本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数11,799,006,908口12,022,639,704口
    (注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    I.金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成26年 3月21日
    至 平成27年 3月20日
    自 平成27年 3月21日
    至 平成28年 3月22日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。同左
    2.金融商品の内容及びその
    リスク
    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。
    法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
    これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。
    同左

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
    区 分[平成27年 3月20日現在][平成28年 3月22日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項(1)有価証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (1)有価証券
    同左
    (2)デリバティブ取引
    (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同左

    (有価証券に関する注記)
    (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日)
    売買目的有価証券
    (単位:円)
    種類当期間の損益に含まれた評価差額
    株式2,171,866,185
    合計2,171,866,185
    (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成26年3月21日から平成27年3月20日まで)を指しております。
    (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月22日)
    売買目的有価証券
    (単位:円)
    種類当期間の損益に含まれた評価差額
    株式△422,415,306
    投資証券9,955,464
    合計△412,459,842
    (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成27年3月21日から平成28年3月22日まで)を指しております。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
     通貨関連
    (平成27年3月20日現在)
    (単位:円)
    区分種  類契約額等時  価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の
    取引
    為替予約取引
    買建181,004,068180,888,054△116,014
    米ドル54,346,50054,333,000△13,500
    フィリピンペソ126,657,568126,555,054△102,514
    売建210,428,370210,373,82854,542
    加ドル47,478,84247,473,8514,991
    ユーロ147,935,282147,890,14345,139
    スイスフラン12,410,50012,410,652△152
    ノルウェークローネ2,172,3132,168,6223,691
    タイバーツ431,433430,560873
    合計391,432,438391,261,882△61,472
    (注)1.時価の算定方法
    (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・  同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
    ・  同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (平成28年3月22日現在)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    [平成27年 3月20日現在][平成28年 3月22日現在]
    1口当たり純資産額2.0706円1口当たり純資産額1.8465円
    (1万口当たり純資産額20,706円)(1万口当たり純資産額18,465円)

    (3) 附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドル米ドル米ドル
    APACHE CORP10,00049.88498,800.00
    CALIFORNIA RESOURCES CORP7481.481,107.04
    CHEVRONTEXACO CORP13,00096.441,253,720.00
    CONOCOPHILLIPS7,00042.58298,060.00
    EOG RESOURCES INC12,00075.96911,520.00
    EQT CORPORATION6,00063.33379,980.00
    EXXON MOBIL CORPORATION30,00083.622,508,600.00
    HALLIBURTON CO12,00036.38436,560.00
    HOLLYFRONTIER CORP17,00035.92610,640.00
    KINDER MORGAN INC12,00018.36220,320.00
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP8,00070.67565,360.00
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO3,000142.08426,240.00
    SCHLUMBERGER LTD10,00074.89748,900.00
    BALL CORP5,00069.89349,450.00
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC5,00035.06175,300.00
    DOW CHEMICAL13,00051.54670,020.00
    DU PONT (E.I.) DE NEMOURS7,00064.57451,990.00
    INTERNATIONAL PAPER CO5,00041.46207,300.00
    MONSANTO CO3,00091.31273,930.00
    PPG INDUSTRIES INC3,000108.89326,670.00
    PRAXAIR INC5,000112.96564,800.00
    3M CO17,000164.842,802,280.00
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC24,000112.682,704,320.00
    LOCKHEED MARTIN CORP12,000221.262,655,120.00
    WABTEC CORP/DE12,00079.29951,480.00
    CINTAS CORP21,00090.181,893,780.00
    STERICYCLE INC21,000123.002,583,000.00
    UNITED PARCEL SERVICE CL B23,000105.152,418,450.00
    NIKE INC -CL B55,00064.723,559,600.00
    BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS
    INC
    24,10663.861,539,409.16
    THE WALT DISNEY CO26,00098.462,559,960.00
    AMAZON.COM INC2,300553.981,274,154.00
    LKQ CORP100,00030.873,087,000.00
    LOWE'S COMPANIES51,00075.223,836,220.00
    MACY'S INC30,00044.151,324,500.00
    PRICELINE GROUP INC2,0001,350.512,701,020.00
    MEAD JOHNSON NUTRITION CO18,00081.501,467,000.00
    PEPSICO INC38,000101.543,858,520.00
    CHURCH & DWIGHT CO INC25,00092.002,300,000.00
    COLGATE-PALMOLIVE CO75,00070.435,282,250.00
    MCKESSON CORP12,000156.861,882,320.00
    MEDTRONIC PLC21,00075.211,579,410.00
    UNITEDHEALTH GROUP INC28,000126.743,548,720.00
    ALLERGAN PLC3,000274.33822,990.00
    BIOGEN INC6,500256.051,664,325.00
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC12,00078.19938,280.00
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO84,00062.705,266,800.00
    CELGENE CORP20,000101.142,022,800.00
    ELI LILLY & CO24,00070.251,686,000.00
    INCYTE CORP25,00068.611,715,250.00
    MEDIVATION INC20,00036.95739,000.00
    FIRST REPUBLIC BANK/CA32,00066.782,136,960.00
    HDFC Bank Ltd28,00059.631,669,640.00
    SIGNATURE BANK/NEW YORK NY14,000141.321,978,480.00
    US BANCORP88,00041.383,641,440.00
    WELLS FARGO & COMPANY50,00050.672,533,500.00
    SCHWAB (CHARLES) CORP125,00028.283,535,000.00
    MARSH & MCLENNAN COS90,00059.775,379,300.00
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC27,00074.552,012,850.00
    ALPHABET INC-CL A3,600762.162,743,776.00
    ALPHABET INC-CL C3,600742.092,671,524.00
    FACEBOOK INC-A24,000111.852,684,400.00
    FLEETCOR TECHNOLOGIES INC17,000146.792,495,430.00
    INTUIT INC27,000102.012,754,270.00
    MASTERCARD INC-CLASS A39,00092.353,601,650.00
    MICROSOFT CORP51,00053.862,746,860.00
    APPLE INC37,000105.913,918,670.00
    AT&T INC30,00038.921,167,600.00
    VERIZON COMMUNICATIONS INC20,00053.441,068,800.00
    DOMINION RESOURCES INC/VA4,00073.63294,520.00
    DUKE ENERGY CORP7,00079.52556,640.00
    NEXTERA ENERGY INC3,000117.57352,710.00
    PPL CORPORATION30,60037.191,138,014.00
    SOUTHERN CO6,00050.48302,880.00
    米ドル小計1,775,454133,928,139.20
    (14,990,576,620)
    銘柄数74
    比 率67.5%70.2%
    加ドル加ドル加ドル
    ENBRIDGE INC13,00049.55644,150.00
    TRANSCANADA CORP15,00048.44726,600.00
    GOLDCORP INC20,00022.01440,200.00
    CANADIAN NATL RAILWAY CO38,00081.523,097,760.00
    加ドル小計86,0004,908,710.00
    (419,743,792)
    銘柄数4
    比 率1.9%2.0%
    ユーロユーロユーロ
    TOTAL SA18,00041.33743,940.00
    AKZO NOBEL6,00058.64351,840.00
    BASF SE13,00066.94870,220.00
    KONINKLIJKE DSM NV10,00048.25482,550.00
    SYMRISE AG9,00058.20523,800.00
    PUBLICIS GROUPE32,00061.071,954,240.00
    RELX NV151,62515.272,315,313.75
    MARR SPA90,45917.581,590,269.22
    ANHEUSER-BUSCH INBEV20,000107.552,151,000.00
    L'OREAL15,000156.402,346,000.00
    INNATE PHARMA SA60,00012.00720,000.00
    KBC GROUPE27,10046.721,266,112.00
    FLOW TRADERS29,00041.001,189,000.00
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG30,00015.74472,200.00
    TELEFONICA SA24,00010.00240,000.00
    E.ON SE12,0008.3199,732.00
    ENEL SPA40,0003.92156,800.00
    ENGIE8,00013.74109,920.00
    IBERDROLA SA26,0006.03156,936.00
    ユーロ小計621,18417,739,872.97
    (2,231,676,019)
    銘柄数19
    比 率10.1%10.5%
    英ポンド英ポンド英ポンド
    BP PLC140,0003.56498,680.00
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS50,00016.97848,750.00
    JOHNSON MATTHEY PLC9,72225.99252,674.78
    BUNZL PLC80,00019.761,580,800.00
    GKN PLC400,0002.891,156,400.00
    CLOSE BROTHERS GROUP PLC85,00012.951,100,750.00
    PRUDENTIAL PLC90,00013.701,233,450.00
    VODAFONE GROUP PLC150,0002.16325,425.00
    NATIONAL GRID PLC79,9009.79782,700.40
    英ポンド小計1,084,6227,779,630.18
    (1,251,742,495)
    銘柄数9
    比 率5.6%5.9%
    スイスフランスイスフランスイスフラン
    NOVARTIS AG-REG SHS32,00071.202,278,400.00
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSS21,000236.704,970,700.00
    PARTNERS GROUP HOLDING AG6,000375.252,251,500.00
    スイスフラン小計59,0009,500,600.00
    (1,096,654,258)
    銘柄数3
    比 率4.9%5.1%
    スウェーデンクローネスウェーデン
    クローネ
    スウェーデン
    クローネ
    ASSA ABLOY AB-B90,000159.1014,319,000.00
    スウェーデンクローネ小計90,00014,319,000.00
    (194,738,400)
    銘柄数1
    比 率0.9%0.9%
    ノルウェークローネノルウェー
    クローネ
    ノルウェー
    クローネ
    STATOIL ASA45,000133.506,007,500.00
    YARA INTERNATIONAL ASA6,000336.002,016,000.00
    ノルウェークローネ小計51,0008,023,500.00
    (106,552,080)
    銘柄数2
    比 率0.5%0.5%
    デンマーククローネデンマーク
    クローネ
    デンマーク
    クローネ
    H LUNDBECK A/S55,195239.2013,202,644.00
    デンマーククローネ小計55,19513,202,644.00
    (222,728,604)
    銘柄数1
    比 率1.0%1.0%
    豪ドル豪ドル豪ドル
    BHP BILLITON LTD40,00018.17726,800.00
    RIO TINTO LIMITED10,00044.10441,000.00
    BURSON GROUP LTD746,2404.483,343,155.20
    豪ドル小計796,2404,510,955.20
    (382,438,781)
    銘柄数3
    比 率1.7%1.8%
    香港ドル香港ドル香港ドル
    CHINA OVERSEAS LAND & INVEST750,00025.5019,125,000.00
    China Overseas Property Holdings
    Ltd
    250,0001.13282,500.00
    HKT Trust / HKT Ltd400,00010.944,376,000.00
    香港ドル小計1,400,00023,783,500.00
    (343,433,740)
    銘柄数3
    比 率1.5%1.6%
    シンガポールドルシンガポールドルシンガポールドル
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS360,0003.861,389,600.00
    シンガポールドル小計360,0001,389,600.00
    (114,127,848)
    銘柄数1
    比 率0.5%0.5%
    合 計
    6,378,695

    21,354,412,637
    (21,354,412,637)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルAMERICAN TOWER CORP25,000米ドル
    2,508,500.00
    米ドル小計25,0002,508,500.00
    (280,776,405)
    銘柄数1
    比 率1.3%100.0%
    投資証券合計
    280,776,405
    (280,776,405)
    合計
    280,776,405
    (280,776,405)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。