有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
貸借対照表
注記表
2.有価証券関係
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 平成29年 3月27日現在 | 平成29年 9月25日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | - | 2,085,402,440 | |
| 金銭信託 | 887,446,392 | 72,844,947 | |
| コール・ローン | 9,264,180,909 | 688,021,317 | |
| 国債証券 | 78,661,649,522 | 91,135,577,608 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,622,910 | - | |
| 未収入金 | 3,926,915,011 | - | |
| 未収利息 | 960,669,490 | 1,265,920,973 | |
| 前払費用 | 193,027,671 | 361,908,636 | |
| 流動資産合計 | 93,904,511,905 | 95,609,675,921 | |
| 資産合計 | 93,904,511,905 | 95,609,675,921 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 1,542,614,405 | 2,065,231,190 | |
| 未払利息 | 15,228 | 1,176 | |
| その他未払費用 | 62,482 | 24,815 | |
| 流動負債合計 | 1,542,692,115 | 2,065,257,181 | |
| 負債合計 | 1,542,692,115 | 2,065,257,181 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | *1 | 50,724,070,878 | 47,272,332,733 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 41,637,748,912 | 46,272,086,007 | |
| 元本等合計 | 92,361,819,790 | 93,544,418,740 | |
| 純資産合計 | *2 | 92,361,819,790 | 93,544,418,740 |
| 負債純資産合計 | 93,904,511,905 | 95,609,675,921 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 期 別 項 目 | 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 9月25日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 |
| 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 | |
| 計算期間の取扱い | |
| 当ファンドの計算期間は、ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)の特定期間に合わせるため、平成29年 3月28日から平成29年 9月25日までとなっております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 3月27日現在 | 平成29年 9月25日現在 | ||||||
| *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 50,724,070,878口 | 47,272,332,733口 | ||||||
| *2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | *2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たりの純資産額 | 1.8209円 | 1口当たりの純資産額 | 1.9788円 | ||||
| (10,000口当たりの純資産額 | 18,209円) | (10,000口当たりの純資産額 | 19,788円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月27日 | 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 9月25日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 平成29年 3月27日現在 | 平成29年 9月25日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | ─ |
| (その他の注記) |
| 1.元本の移動 |
| 平成29年 3月27日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成28年 9月27日 |
| 期首元本額 | 53,084,065,965円 |
| 期首より平成29年 3月27日までの追加設定元本額 | 138,522,020円 |
| 期首より平成29年 3月27日までの一部解約元本額 | 2,498,517,107円 |
| 期末元本額 | 50,724,070,878円 |
| 平成29年 3月27日現在の元本の内訳(*) | |
| ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) | 48,466,307,400円 |
| DCワールド・ソブリンインカム | 49,760,745円 |
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型)) | 29,801,377円 |
| 私募ソブリン07-04(適格機関投資家専用) | 259,831,108円 |
| 私募ソブリン15-01(適格機関投資家専用) | 592,853,635円 |
| ワールド・ソブリン(一般投資家私募) | 88,522,220円 |
| Wソブリン毎月分配型(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付) | 1,090,354,125円 |
| ソブリンオープン(適格機関投資家専用) | 146,640,268円 |
| 平成29年 9月25日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成29年 3月28日 |
| 期首元本額 | 50,724,070,878円 |
| 期首より平成29年 9月25日までの追加設定元本額 | 67,875,564円 |
| 期首より平成29年 9月25日までの一部解約元本額 | 3,519,613,709円 |
| 期末元本額 | 47,272,332,733円 |
| 平成29年 9月25日現在の元本の内訳(*) | |
| ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) | 45,155,472,903円 |
| DCワールド・ソブリンインカム | 47,560,600円 |
| ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型)) | 41,276,133円 |
| 私募ソブリン07-04(適格機関投資家専用) | 234,410,329円 |
| 私募ソブリン15-01(適格機関投資家専用) | 581,796,121円 |
| ワールド・ソブリン(一般投資家私募) | 86,639,798円 |
| Wソブリン毎月分配型(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付) | 981,301,131円 |
| ソブリンオープン(適格機関投資家専用) | 143,875,718円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額 |
2.有価証券関係
| 売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 平成29年 3月27日現在 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △2,872,142,903 |
| 合計 | △2,872,142,903 |
| 平成29年 9月25日現在 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △884,665,158 |
| 合計 | △884,665,158 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第48回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 1,085,380,000 | |
| 第54回利付国債(20年) | 3,000,000,000 | 3,294,510,000 | |||
| 第133回利付国債(20年) | 500,000,000 | 610,265,000 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 4,500,000,000 | 4,990,155,000 | ||
| 組入時価比率:5.3% | 5.5% | ||||
| アメリカドル | US TREASURY N/B 2 | 8,000,000.00 | 8,034,375.04 | ||
| US TREASURY N/B 2.25 | 36,000,000.00 | 36,011,250.00 | |||
| US TREASURY N/B 2.25 | 16,000,000.00 | 15,997,500.00 | |||
| US TREASURY N/B 2.5 | 16,000,000.00 | 16,465,000.00 | |||
| US TREASURY N/B 3 | 6,000,000.00 | 6,265,312.50 | |||
| US TREASURY N/B 3 | 10,000,000.00 | 10,446,875.00 | |||
| US TREASURY N/B 3.625 | 18,000,000.00 | 18,733,359.42 | |||
| US TREASURY N/B 3.625 | 62,000,000.00 | 65,080,625.00 | |||
| US TREASURY N/B 3.625 | 18,000,000.00 | 20,981,250.00 | |||
| US TREASURY N/B 6.25 | 34,000,000.00 | 48,582,812.50 | |||
| US TREASURY N/B 9 | 15,000,000.00 | 16,303,125.00 | |||
| US TREASURY N/B 9.125 | 45,000,000.00 | 47,221,875.00 | |||
| 計 | 銘柄数:12 | 284,000,000.00 | 310,123,359.46 | ||
| (34,898,181,640) | |||||
| 組入時価比率:37.3% | 38.3% | ||||
| カナダドル | CANADA-GOV'T 2.5 | 21,000,000.00 | 21,715,260.00 | ||
| CANADA-GOV'T 3.5 | 15,000,000.00 | 18,126,600.00 | |||
| CANADA-GOV'T 4.25 | 5,000,000.00 | 5,098,700.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 41,000,000.00 | 44,940,560.00 | ||
| (4,099,927,288) | |||||
| 組入時価比率:4.4% | 4.5% | ||||
| ユーロ | DEUTSCHLAND REP 2.5 | 10,000,000.00 | 12,970,000.00 | ||
| DEUTSCHLAND REP 4.75 | 26,000,000.00 | 37,608,740.00 | |||
| DEUTSCHLAND REP 6.25 | 45,000,000.00 | 62,905,050.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 4.25 | 10,000,000.00 | 12,561,400.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 6 | 34,000,000.00 | 49,303,060.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 8.5 | 37,000,000.00 | 44,014,830.00 | |||
| 計 | 銘柄数:6 | 162,000,000.00 | 219,363,080.00 | ||
| (29,449,493,490) | |||||
| 組入時価比率:31.5% | 32.3% | ||||
| イギリスポンド | UK TSY GILT 3.5 | 14,000,000.00 | 18,547,620.00 | ||
| UK TSY GILT 4.5 | 29,000,000.00 | 30,711,290.00 | |||
| UK TSY GILT 8 | 12,000,000.00 | 15,258,600.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 55,000,000.00 | 64,517,510.00 | ||
| (9,826,016,773) | |||||
| 組入時価比率:10.5% | 10.8% | ||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 10,000,000.00 | 10,413,100.00 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 4.25 | 15,000,000.00 | 16,759,050.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 32,000,000.00 | 37,568,000.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 20,000,000.00 | 23,065,800.00 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 77,000,000.00 | 87,805,950.00 | ||
| (7,871,803,417) | |||||
| 組入時価比率:8.4% | 8.6% | ||||
| 合計 | 91,135,577,608 | ||||
| (86,145,422,608) | |||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。