有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

【提出】
2017/11/28 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
野村豪州債券ファンド マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年 9月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金238,002,149
コール・ローン312,004,299
国債証券9,837,650,486
地方債証券136,132,134
特殊債券9,901,327,411
社債券6,627,577,944
派生商品評価勘定717,200
未収入金234,898,011
未収利息221,189,636
前払費用47,616,189
差入委託証拠金91,762,790
流動資産合計27,648,878,249
資産合計27,648,878,249
負債の部
流動負債
未払金175,015,937
未払解約金240,050,000
未払利息516
流動負債合計415,066,453
負債合計415,066,453
純資産の部
元本等
元本10,794,507,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)16,439,304,007
元本等合計27,233,811,796
純資産合計27,233,811,796
負債純資産合計27,648,878,249

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.5229円
(10,000口当たり純資産額)(25,229円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 3月 7日
至 平成29年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月 5日現在
期首平成29年 3月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額11,610,236,588円
同期中における追加設定元本額666,851,392円
同期中における一部解約元本額1,482,580,191円
期末元本額10,794,507,789円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンドAコース42,792,044円
野村豪州債券ファンドBコース999,967,016円
野村豪州債券ファンドCコース202,300,532円
野村豪州債券ファンドDコース4,761,965,525円
オーストラリア債券ファンド2,372,574,745円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)407,877,590円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)141,132,716円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)290,053,892円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)530,085,252円
ノムラ・グローバル・オールスターズ1,045,758,477円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 9月 5日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月 5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,136,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,750,000.007,635,114.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,500,000.008,455,162.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00581,325.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT11,200,000.0013,100,572.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT18,800,000.0019,205,140.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,214,712.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,800,000.009,950,160.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,850,000.0010,482,816.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,200,000.008,290,872.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,500,000.005,279,450.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,200,000.004,223,339.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,500,000.005,792,231.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,400,000.005,269,739.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,200,000.002,104,898.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,450,000.003,758,726.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.001,992,600.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,640,000.002,408,208.00
小計銘柄数:18105,690,000.00112,881,818.55
(9,837,650,486)
組入時価比率:36.1%37.1%
合計9,837,650,486
(9,837,650,486)
地方債証券豪ドルAUST CAPITAL TERRITORY500,000.00540,511.50
MANITOBA (PROVINCE OF)500,000.00509,877.50
PROVINCE OF QUEBEC500,000.00511,655.00
小計銘柄数:31,500,000.001,562,044.00
(136,132,134)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計136,132,134
(136,132,134)
特殊債券豪ドルAFRICAN DEVELOPMENT BANK500,000.00554,695.50
AIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00497,751.00
ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00549,621.50
ASIAN DEVELOPMENT BANK1,000,000.00992,510.00
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN1,500,000.001,527,300.00
CORP ANDINA DE FOMENTO500,000.00514,800.00
COUNCIL OF EUROPE500,000.00551,950.00
EUROFIMA600,000.00648,630.00
EUROFIMA500,000.00469,581.50
EUROPEAN INVESTMENT BANK5,000,000.005,519,700.00
EXPORT DEVELOPMNT CANADA1,300,000.001,311,167.00
EXPORT DEVELOPMNT CANADA500,000.00499,449.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK5,000,000.005,408,000.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00558,075.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00473,119.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00498,041.50
INTL BK RECON & DEVELOP4,000,000.004,021,400.00
INTL BK RECON & DEVELOP500,000.00505,545.00
INTL BK RECON & DEVELOP500,000.00497,300.50
INTL FINANCE CORP1,500,000.001,515,072.00
KFW7,000,000.007,089,600.00
KFW2,500,000.002,516,750.00
KOMMUNALBANKEN AS500,000.00488,800.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK3,840,000.003,973,854.72
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,000,000.001,074,600.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,000,000.001,127,900.00
NEDER WATERSCHAPSBANK500,000.00493,217.00
NEW S WALES TREASURY CRP10,100,000.0011,110,505.00
NEW S WALES TREASURY CRP2,500,000.002,889,250.00
NEW S WALES TREASURY CRP915,000.00987,239.25
NEW S WALES TREASURY CRP6,100,000.007,027,810.00
NEW S WALES TREASURY CRP2,500,000.002,514,160.00
NORDIC INVESTMENT BANK500,000.00552,750.00
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00512,895.00
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00595,295.00
QUEENSLAND TREASURY CORP3,000,000.003,105,900.00
QUEENSLAND TREASURY CORP8,000,000.008,802,192.00
QUEENSLAND TREASURY CORP6,200,000.006,929,485.80
QUEENSLAND TREASURY CORP6,000,000.006,546,168.00
QUEENSLAND TREASURY CORP4,200,000.004,764,786.60
QUEENSLAND TREASURY CORP2,800,000.002,705,920.00
QUEENSLAND TREASURY CORP500,000.00682,450.00
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH2,300,000.002,261,433.60
TASMANIAN PUBLIC FINANCE1,000,000.001,072,050.00
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00496,219.50
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00552,094.00
WESTERN AUST TREAS CORP2,200,000.002,210,560.00
WESTERN AUST TREAS CORP3,500,000.003,414,883.50
小計銘柄数:48106,555,000.00113,612,477.47
(9,901,327,411)
組入時価比率:36.4%37.4%
合計9,901,327,411
(9,901,327,411)
社債券豪ドルABN AMRO BANK NV1,000,000.001,032,900.00
APPLE INC500,000.00504,080.00
APPLE INC1,000,000.001,003,300.00
APPLE INC500,000.00516,000.00
APT PIPELINES LTD500,000.00499,992.00
AUSNET SERVICES HOLDINGS1,000,000.001,002,968.00
AUSNET SERVICES HOLDINGS700,000.00734,349.00
AUST & NZ BANKING GROUP1,000,000.001,013,670.00
AUST & NZ BANKING GROUP500,000.00513,250.00
AUST & NZ BANKING GROUP1,700,000.001,727,285.00
AUST & NZ BANKING GROUP500,000.00553,592.00
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR700,000.00689,753.40
BANK OF AMERICA CORP700,000.00714,420.00
BANK OF QUEENSLAND LTD700,000.00714,980.00
BHP BILLITON FINANCE LTD3,500,000.003,507,000.00
BHP BILLITON FINANCE LTD1,000,000.001,009,500.00
BNP PARIBAS AUSTRALIA500,000.00511,950.00
CITIGROUP INC500,000.00505,384.00
DEXUS FINANCE PTY LTD1,500,000.001,547,965.50
DEXUS FINANCE PTY LTD500,000.00499,710.50
FBG FINANCE PTY LTD600,000.00615,060.00
FBG FINANCE PTY LTD500,000.00502,182.50
FEDERATION CENTRES LTD500,000.00532,211.50
GENERAL PROPERTY TRUST500,000.00497,933.50
GENERAL PROPERTY TRUST500,000.00483,940.00
GLOBAL SWITCH PROP AU500,000.00547,026.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC1,000,000.001,006,740.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC700,000.00716,653.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC500,000.00520,070.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR1,000,000.001,005,092.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR1,000,000.001,006,750.00
INCITEC PIVOT LTD500,000.00517,745.00
JEM SOUTHBANK PTY LTD3,500,000.003,555,667.50
JOHN DEERE FINANCIAL LTD500,000.00504,178.50
JPMORGAN CHASE & CO500,000.00501,940.00
JPMORGAN CHASE & CO500,000.00506,660.00
L-BANK BW FOERDERBANK500,000.00535,450.00
LLOYDS BANK PLC500,000.00506,302.50
MIRVAC GROUP FINANCE LTD500,000.00536,514.50
MIRVAC GROUP FINANCE LTD500,000.00490,309.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK1,600,000.001,650,080.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK3,000,000.003,006,777.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK4,000,000.004,027,200.00
NISSAN FIN SERVICES AU500,000.00502,859.00
OPTUS FINANCE PTY LTD1,000,000.001,029,109.00
OPTUS FINANCE PTY LTD1,000,000.001,003,327.00
PERPETUAL TRUSTEE CO LTD2,000,000.002,195,514.00
PERTH AIRPORT PTY LTD500,000.00538,300.00
PERTH AIRPORT PTY LTD600,000.00641,065.80
RABOBANK NEDERLAND AU1,000,000.001,031,980.00
SUNCORP METWAY LTD500,000.00501,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB700,000.00722,607.20
SWEDISH EXPORT CREDIT500,000.00501,775.50
TELSTRA CORP LTD1,000,000.001,030,400.00
TELSTRA CORP LTD500,000.00568,165.00
TELSTRA CORP LTD500,000.00521,557.50
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA1,000,000.001,029,167.00
VERIZON COMMUNICATIONS500,000.00499,850.00
VERIZON COMMUNICATIONS2,400,000.002,398,644.00
VICINITY HOLDINGS LTD1,000,000.001,045,350.00
WESFARMERS LTD2,000,000.002,090,900.00
WESTPAC BANKING CORP500,000.00504,376.00
WESTPAC BANKING CORP1,000,000.001,032,350.00
WESTPAC BANKING CORP1,400,000.001,555,920.80
WESTPAC BANKING CORP700,000.00711,609.50
WESTPAC BANKING CORP10,000,000.0010,208,040.00
WESTPAC BANKING CORP500,000.00560,650.00
WOOLWORTHS LIMITED1,000,000.001,048,890.00
小計銘柄数:6874,200,000.0076,047,939.70
(6,627,577,944)
組入時価比率:24.3%25.0%
合計6,627,577,944
(6,627,577,944)
合計26,502,687,975
(26,502,687,975)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成29年 9月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建192,425,200-191,708,000717,200
豪ドル192,425,200-191,708,000717,200
合計192,425,200-191,708,000717,200

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。