有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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2014/05/09 9:07
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【項目】
47項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はございません。
② 株式以外の有価証券
種 類通貨銘 柄口 数評 価 額備考
投資信託
受益証券		日本円HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)10,100,00010,252,510
小計銘柄数:110,252,510
組入時価比率:0.6%100.0%
合計10,252,510
投資証券米ドルHSBC グローバル・インベストメント・ファンド―
グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M		1,828,705.61916,092,609.44
小計銘柄数:116,092,609.44
(1,632,595,227)
組入時価比率:97.3%100.0%
合計1,632,595,227 (1,632,595,227)
株式以外合計1,642,847,737 (1,632,595,227)
有価証券明細表注記
通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書です。
比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)に注記しており、ここでは省略しております。
(参考情報)
「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)」は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」及び「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
1.「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」は米ドル建ルクセンブルグ籍の証券投資法人であり、平成25年3月31日に会計年度を終了し、添付財務諸表はルクセンブルグの諸法規に準拠して作成され、独立の監査人により財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「有価証券明細表」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。なお、以下の内容は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」のサブファンドである「グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の全てのシェアクラスを合算しております。また、開示対象ファンドの決算日におけるクラス J1Mの一株当たり情報につきましては、(4)一株当たり情報にて記載しております。
(1)純資産計算書
(平成25年3月31日現在)
科目金額(USD)
資産
有価証券1,094,074,404
投資にかかる未実現利益14,224,983
銀行預金255,479,228
その他未収入金6,491,335
その他流動資産12,458,847
資産計1,382,728,797
負債
その他未払金3,311,767
その他流動負債5,353,511
負債計8,665,278
純資産額1,374,063,519
(2)附属明細表
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券(平成25年3月31日現在)
①債券
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
BRAZIL 10% 10-01.01.2137,554ブラジルレアル18,906,7491.37
ブラジルSAFRA 3.5% 11-16.05.14620,000米ドル629,6290.05
小 計19,536,3781.42
チリCHILE 5.5% 10-05.08.20425,000,000チリペソ973,9770.07
小 計973,9770.07
中国CHINA EXIMBK 5.25% 04-14 REGS4,650,000米ドル4,912,5620.36
小 計4,912,5620.36
コロンビアCOLUMBIA 8.25%04-22.12.14GL7,800,000米ドル8,832,3300.64
小 計8,832,3300.64
キプロスALFA MTN ISS 8% 10-18.03.151,925,000米ドル2,071,3770.15
小 計2,071,3770.15
ロシアRUSSIA 7.6% 12-20.07.22500,006,000ロシアルーブル16,860,9821.23
小 計16,860,9821.23
INDONESIA 10% 07-15.09.2410,000,000,000インドネシアルピア1,381,0060.10
INDONESIA 11.5% 06-15.09.1918,500,000,000インドネシアルピア2,550,9390.19
インドネシアINDONESIA 7.375% 10-15.09.169,806,000,000インドネシアルピア1,093,1110.08
INDONESIA 8.375% 10-15.09.2643,598,000,000インドネシアルピア5,367,2010.38
INDONESIA 9% 08-15.09.13 FR004929,500,000,000インドネシアルピア3,102,0720.23
小 計13,494,3290.98
アイルランドTRANSCAP. 7.7% 08-07.08.136,250,000米ドル6,391,2190.47
小 計6,391,2190.47
債券カザフスタンKAZMUNAIGAZ FIN. 8.375% 08-02.07.13 REG20,518,000米ドル20,859,8301.52
小 計20,859,8301.52
GAZ CAP 7.343% 08-11.04.13 REGS6,925,000米ドル6,936,7380.50
ルクセンブルグGAZ CAPITAL 8.125% 09-31.07.146,000,000米ドル6,507,6900.47
SBERBANK 6.468% 08-02.07.139,500,000米ドル9,627,5370.71
小 計23,071,9651.68
MEXICO 4% 09-13.06.19/INFL45メキシコペソ2,1270.00
MEXICO 4.5% 06-04.12.25 UDIBONOS99,885メキシコペソ5,437,9730.40
MEXICO 5% 12-15.06.172,020,000メキシコペソ16,621,9751.20
MEXICO 6.5% 11-10.06.213,350,000メキシコペソ30,160,8162.19
メキシコMEXICO 6.625% 03-03.03.156,266,000米ドル6,962,6230.51
MEXICO 7% 09-19.06.1464メキシコペソ5370.00
MEXICO 7.75% 07-14.12.17 S.M 1070メキシコペソ6430.00
MEXICO 8% 03-07.12.23 S.M2050,000メキシコペソ507,0720.04
MEXICO 8% 03-19.12.13 SR13121978メキシコペソ6500.00
小 計59,694,4164.34
REP PERU 7.84% 05-12.08.2018,267,000ペルーヌエボソル8,877,1890.64
ペルーREP PERU 9.91% 05-05.05.152,000,000ペルーヌエボソル906,8560.07
小 計9,784,0450.71
POLAND 5% 10-25.04.1611,500,000ポーランドズロチ3,714,7130.27
POLAND 5.25% 07-25.04.13 S041322,900,000ポーランドズロチ7,051,0660.51
POLAND 5.25% 10-25.10.2010,050,000ポーランドズロチ3,400,5260.25
ポーランドPOLAND 5.5% 09-25.04.1535,500,000ポーランドズロチ11,421,8610.83
POLAND 5.75% 01-23.09.2246,300,000ポーランドズロチ16,297,0931.19
POLAND 5.75% 08-25.04.143,500,000ポーランドズロチ1,105,5990.08
POLAND 6.25% 04-24.10.15 DS 101510,000,000ポーランドズロチ3,302,7460.24
小 計46,293,6043.37
SOUTH AFRICA 10.5% 97-21.12.2663,850,000南アフリカランド8,814,4440.64
SOUTH AFRICA 6.25% 06-31.03.36160,600,000南アフリカランド14,019,6771.03
SOUTH AFRICA 7% 10-28.02.3124,000,000南アフリカランド2,390,0440.17
南アフリカSOUTH AFRICA 7.5% 05-15.01.14 R20670,000,000南アフリカランド7,756,1720.56
SOUTH AFRICA 8.25% 04-15.09.17278,820,000南アフリカランド33,147,3912.42
SOUTH AFRICA 8.75% 03-21.12.1495,250,000南アフリカランド10,960,3190.80
小 計77,088,0475.62
THAILAND GOV 5.125% 07-13.03.1862,000,000タイバーツ2,306,2250.17
THAILAND GOV 5.25% 07-12.05.1465,000,000タイバーツ2,281,1480.17
THAILAND 3.625% 09-22.05.15230,000,000タイバーツ7,984,8120.58
タイTHAILAND 3.875% 09-13.06.19400,000,000タイバーツ14,160,4881.02
THAILAND 4.125% 09-18.11.16340,000,000タイバーツ12,077,5140.88
THAILAND 5.4% 06-27.07.1690,000,000タイバーツ3,303,5220.24
小 計42,113,7093.06
TURKEY 10% 10-10.04.137,500,000トルコリラ4,152,8130.30
TURKEY 10.5% 10-15.01.2030,850,000トルコリラ20,459,6331.49
トルコTURKEY 16% 08-28.08.134,000,000トルコリラ2,304,1730.17
TURKEY 8% 10-9.10.137,660,000トルコリラ4,284,0130.31
TURKEY 9.5% 12-12.01.229,000,000トルコリラ5,785,1940.42
小 計36,985,8262.69
アラブ首長国連邦TAQA 6.6% 08-01.08.13 REGS3,550,000米ドル3,621,2310.26
小 計3,621,2310.26
債券合計392,585,82728.57

②割引債
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
割引債ポーランドPOLAND 0% 11-25.01.14120,000,000ポーランドズロチ35,998,7632.62
小 計35,998,7632.62
トルコTURKEY 0% 11-15.05.1350,000,000トルコリラ27,423,3292.00
小 計27,423,3292.00
割引債合計63,422,0924.62

③フローティング・レート債
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
フローティング・レート債メキシコMEX UDIBONOS FRN 06-16.06.1615,281メキシコペソ690,2320.05
小 計690,2320.05
フローティング・レート債合計690,2320.05

④インフレ連動債
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
インフレ
連動債		ポーランドPOLAND FRN 04-24.08.16 IZ 081614,565,000ポーランドズロチ5,973,1320.43
小 計5,973,1320.43
トルコTURKEY FRN 09-21.05.14 CPI1,500,000トルコリラ1,218,6660.09
TURKEY 12% 08-14.8.13 /CPI400,000トルコリラ326,3090.02
TURKEY 3% 11-06.01.21/CPI10,460,000トルコリラ7,717,2210.56
TURKEY 3% 12-23.02.22/INFL20,000,000トルコリラ13,551,2230.99
小 計22,813,4191.66
インフレ連動債合計28,786,5512.09
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券 合計485,484,70235.33

その他の外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券
①債券
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
BRAZIL 10% 06-01.01.14 S.F49,528ブラジルレアル24,921,6111.82
ブラジルBRAZIL 6% 09-15.08.14/INFL19,210ブラジルレアル22,581,5241.64
小 計47,503,1353.46
RUSSIA 7.35% 11-20.01.1650,000ロシアルーブル1,6630.00
RUSSIA 7.4% 11-14.06.17455,000,000ロシアルーブル15,294,4941.11
ロシアRUSSIA 7.4% 12-19.04.17 S25080700,000,000ロシアルーブル23,524,9241.71
RUSSIA 7.5% 11-15.03.18289,001,000ロシアルーブル9,891,9950.72
RUSSIA 7.6% 11-14.04.21700,000,000ロシアルーブル23,670,8461.73
小 計72,383,9225.27
INDONESIA 10% 05-15.07.17 S.FR287,000,000,000インドネシアルピア860,7490.06
INDONESIA 10.25% 07-15.07.2230,000,000,000インドネシアルピア4,112,9630.30
INDONESIA 11% 05-15.11.2055,500,000,000インドネシアルピア7,716,0720.56
インドネシアINDONESIA 12.9% 06-15.06.22 FR355,000,000,000インドネシアルピア783,3770.06
INDONESIA 8.25% 10-15.07.2129,000,000,000インドネシアルピア3,536,6360.26
INDONESIA 9.5% 04-15.06.1571,500,000,000インドネシアルピア8,126,4670.59
債券INDONESIE 10.75% 05-15.05.16 FR3020,000,000,000インドネシアルピア2,418,9000.18
INDONESIE 11% 04-15.10.14 FR265,000,000,000インドネシアルピア565,7400.04
小 計28,120,9042.05
MALAYSIA 3.21% 09-31.05.1330,000,000マレーシアリンギ9,694,5510.71
MALAYSIA 3.418% 12-15.08.2235,000,000マレーシアリンギ11,279,6780.82
MALAYSIA 3.461% 08-31.07.3130,000,000マレーシアリンギ9,710,3910.71
MALAYSIA 3.835% 10-12.08.1536,500,000マレーシアリンギ12,023,3010.88
マレーシアMALAYSIA 4.012% 10-15.09.1756,695,000マレーシアリンギ18,906,8011.37
MALAYSIA 4.16% 11-15.07.2129,000,000マレーシアリンギ9,845,7100.72
MALAYSIA 4.378% 09-29.11.1938,500,000マレーシアリンギ13,189,0830.95
MALAYSIA 5.094% 04-30.04.1439,500,000マレーシアリンギ13,063,0530.94
小 計97,712,5687.10
メキシコMEXICO 6% 10-18.06.152,800,000メキシコペソ23,537,5451.71
小 計23,537,5451.71
ペルーPERU 6.95% 08-12.08.31/USD13,399,000ペルーヌエボソル6,456,1900.47
小 計6,456,1900.47
タイTHAILAND GOV 2.8% 10-10.10.17417,000,000タイバーツ14,082,1691.03
THAILAND GOV 4.5% 07-09.04.24150,000,000タイバーツ5,516,9340.40
小 計19,599,1031.43
債券合計295,313,36721.49

②米財務省証券(T-Bond)
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
米財務省
証券		米国USA 0.875% 13-31.01.18 TBO51,800,000米ドル52,154,1023.80
小 計52,154,1023.80
米財務省証券合計52,154,1023.80
その他の外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券 合計347,467,46925.29

その他譲渡可能有価証券
債券
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
債券ブラジルBRAZIL 6% 07-15.05.17 IPCAIDX2,425ブラジルレアル2,993,8990.22
小 計2,993,8990.22
インドネシアINDONESIA GOVERNMENT11% 06-15.09.257,870,000,000インドネシアルピア1,150,6960.08
小 計1,150,6960.08
債券合計4,144,5950.30
その他譲渡可能有価証券 合計4,144,5950.30

金融商品
米財務省短期証券(T-Bill)
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
米財務省
短期証券		メキシコMEXICO 0% 12-04.04.13 TB125,000,000メキシコペソ101,220,8507.37
小 計101,220,8507.37
米国USA 0% 12-02.05.13 TB30,000,000米ドル29,997,8132.18
USA 0% 12-18.04.13 TB50,000,000米ドル49,997,9583.64
USA 0% 12-23.05.13 TB90,000,000米ドル89,986,0006.55
小 計169,981,77112.37
米財務省短期証券合計271,202,62119.74
金融商品合計271,202,62119.74

※注1)「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の計算期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の有価証券明細表は平成25年3月31日現在における状況です。
注2)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)投資有価証券の評価
公設の外国金融市場に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会により予想可能な売却価格をもとに決定されています。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成25年3月28日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
先渡外国為替契約
当該ファンドは平成25年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
買金額決済日売金額未実現損益(USD)
13,173,470HKD2013/3/281,700,000USD△ 2,967
25,574,637HKD2013/3/283,300,000USD△ 5,424
38,751,600HKD2013/3/285,000,000USD△ 7,941
425,917,056HKD2013/3/2854,974,773USD△ 107,286
64,890,018USD2013/3/28503,416,763HKD38,864
12,132,900BRL2013/4/26,100,000USD△ 85,333
19,768,979BRL2013/4/210,082,356USD△ 282,240
24,484,521BRL2013/4/212,294,512USD△ 156,752
10,000,000USD2013/4/219,705,000BRL231,700
18,620,000USD2013/4/236,681,400BRL436,044
399,262,500HUF2013/4/31,690,000USD△ 7,041
2,362,800,000HUF2013/4/310,000,000USD△ 40,396
2,383,970,670HUF2013/4/310,100,000USD△ 51,158
2,399,713,921HUF2013/4/310,803,634USD△ 688,432
3,947,782,300HUF2013/4/316,940,000USD△ 299,426
48,410,115USD2013/4/311,493,529,391HUF△ 37,092
2,145,293TRY2013/4/41,200,000USD△ 14,854
3,403,474TRY2013/4/41,914,861USD△ 34,646
14,027,738TRY2013/4/47,800,000USD△ 50,516
18,038,735TRY2013/4/410,015,399USD△ 50,080
34,467,989TRY2013/4/419,210,610USD△ 169,114
37,436,805TRY2013/4/420,790,838USD△ 109,250
39,382,172USD2013/4/4500,000,000MXN△ 1,113,556
58,750,264USD2013/4/4750,000,000MXN△ 1,993,539
4,016,743USD2013/4/47,293,602TRY△ 12,539
15,420,000USD2013/4/427,362,651TRY303,886
41,100,071USD2013/4/474,863,780TRY△ 257,768
10,196,054PEN2013/4/83,996,505USD△ 61,154
3,940,352USD2013/4/810,196,054PEN5,003
28,193,400RUB2013/4/11920,000USD△ 14,400
153,312,500RUB2013/4/115,000,000USD△ 75,449
303,800,000RUB2013/4/1110,000,000USD△ 241,640
367,872,000RUB2013/4/1112,000,000USD△ 183,584
748,229,654RUB2013/4/1124,379,124USD△ 345,239
9,570,000USD2013/4/11290,042,775RUB253,923
10,000,000USD2013/4/11303,100,000RUB264,528
32,556,176USD2013/4/111,008,264,779RUB169,962
14,238,426,000CLP2013/4/1530,057,897USD42,135
49,301,500,000COP2013/4/1527,500,000USD△ 581,381
52,711,830,083COP2013/4/1529,612,589USD△ 831,930
3,400,000USD2013/4/151,615,510,000CLP△ 15,231
26,424,358USD2013/4/1512,622,916,000CLP△ 261,225
12,000,000USD2013/4/1521,330,000,000COP354,468
12,000,000USD2013/4/1521,348,000,000COP344,622
32,379,443USD2013/4/1559,335,330,083COP△ 17,679
39,350,480USD2013/4/1530,140,460EUR642,489
1,238,379SGB2013/4/171,000,000USD△ 1,754
4,328,219SGB2013/4/173,500,000USD△ 11,062
29,908,692SGB2013/4/1724,412,070USD△ 302,943
31,890,170SGB2013/4/1726,000,000USD△ 293,621
12,294,512USD2013/5/324,564,435BRL158,212
9,599,700PLN2013/5/83,000,000USD△ 58,297
9,000,000USD2013/5/828,951,200PLN128,710
10,000,000USD2013/5/832,169,600PLN142,519
4,800,000USD2013/5/153,594,159EUR183,125
27,766,438USD2013/5/1550,000,000TRY304,236
10,980,000,000KRW2013/5/2210,000,000USD△ 172,900
16,470,000,000KRW2013/5/2215,000,000USD△ 259,350
25,460,000USD2013/5/2227,417,874,000KRW925,119
422,000MXN2013/5/2833,907USD89
595,519,503MXN2013/5/2846,318,021USD1,656,434
13,235,000USD2013/5/28121,596,563ZAR92,274
20,830,000USD2013/5/28186,788,859ZAR645,174
31,059,439USD2013/5/28285,560,044ZAR194,587
415,095,308ZAR2013/5/2846,160,424USD△ 1,292,357
83,531,190,000IDR2013/5/308,403,540USD109,958
94,538,500,000IDR2013/5/309,700,000USD△ 64,636
281,525,000,000IDR2013/5/3028,830,000USD△ 136,977
9,369,810MYR2013/5/303,000,000USD24,153
9,333,000MYR2013/5/303,000,000USD12,272
39,793,980MYR2013/5/3012,730,000USD113,706
18,970,375USD2013/5/3059,139,787MYR△ 117,356
2,961,633,230INR2013/6/354,375,658USD△ 778,981
476,242,210PHP2013/6/311,747,464USD△ 64,767
2,124,545,700TWD2013/6/37,226,609USD△ 999,090
32,330,000USD2013/6/3960,039,350TWD143,361
373,745,611CZK2013/6/1019,011,715USD△ 372,648
33,914,277ILS2013/6/109,066,292USD240,566
60,938,127ZAR2013/6/106,624,790USD△ 49,505
3,473,942PLN2013/6/111,087,714USD△ 25,918
100,896,440THB2013/6/143,263,145USD165,619
163,690,880THB2013/6/145,297,439USD265,268
244,050,000THB2013/6/147,895,503USD398,048
319,135,910THB2013/6/1410,324,682USD520,514
359,403,908THB2013/6/1411,630,453USD583,170
351,637,840THB2013/6/1411,800,000USD149,709
131,598USD2013/6/144,069,000THB△ 6,711
660,000USD2013/6/1420,248,800THB△ 28,251
849,317USD2013/6/1426,243,908THB△ 42,735
1,112,090USD2013/6/1434,402,500THB△ 57,285
10,593,387USD2013/6/14327,727,600THB△ 546,405
20,679,104USD2013/6/14627,887,500THB△ 661,574
42,556,636RON2013/6/1712,387,319USD△ 139,137
503,416,763HKD2013/6/1864,915,205USD△ 38,376
16,944,660CNY2013/6/192,698,409USD△ 1,090
582,402,776CNY2013/6/1992,569,781USD139,423
10,196,054PEN2013/6/273,931,994USD△ 3,842
11,493,529,391HUF2013/6/2847,970,656USD23,909
59,335,330,083COP2013/7/232,173,149USD45,935
1,008,264,779RUB2013/7/2931,973,387USD△ 191,873
7,293,602TRY2013/7/293,956,620USD9,043
74,863,780TRY2013/7/2940,469,096USD235,689
29,614,031USD2013/7/3114,238,426,000CLP△ 59,866
合計△ 4,287,123
(注)HKDは香港ドル、USDは米ドル、BRLはブラジルレアル、HUFはハンガリーフォリント、TRYはトルコリラ、PENはペルーヌエボソル、RUBはロシアルーブル、CLPはチリペソ、COPはコロンビアペソ、SGDはシンガポールドル、KRWは韓国ウォン、MXNはメキシコペソ、ZARは南アフリカランド、IDRはインドネシアルピア、MYRはマレーシアリンギ、INRはインドルピー、PHPはフィリピンペソ、TWDは新台湾ドル、CZKはチェココルナ、ILSはイスラエル新シェケル、THBはタイバーツ、RONはルーマニアレイ、CNYは中国人民元、EURはユーロ、PLNはポーランドズロチ
金利スワップ取引契約
当該ファンドは平成25年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
取引先通貨決済日契約数時価評価額未実現損益(USD)
CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON
NEW YORK		BRL2015/1/2126,7369,085,79162,854
CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON
LONDON		MXN2021/12/238,488,61688,560,000677,764
合計740,618
(注)BRLはブラジルレアル、MXNはメキシコペソ、USDは米ドル
保証金
当該ファンドは平成25年3月31日現在、以下の保証金を保有しております。
取引先(契約先)種類通貨保証金残高
Credit SuisseInterest Rate SwapsUSD1,550,000
Standard CharteredFx and Swap contractsUSD2,830,000
Morgan StanleyFx and Swap contractsUSD490,000
RBSFx and Swap contractsUSD750,000
(注)USDは米ドル
(3)附属明細表
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券(平成25年9月30日現在)
①債券
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
BANCO NAC DE DESEN
ECONO 3.375% 26/09/2016		4,000,000米ドル4,027,9400.33
BANCO SAFRA 3.5%
16/05/2014		620,000米ドル627,1300.05
ブラジルBRAZIL (GOVT) 0% 01/01/201719,000ブラジルレアル5,989,4610.49
BRAZIL (GOVT) 6% 15/05/20172,425ブラジルレアル2,595,2920.21
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2017164,500ブラジルレアル71,414,6855.79
小 計84,654,5086.87
チリCHILE (GOVT) 5.5% 05/08/2020425,000,000チリペソ863,8560.07
小 計863,8560.07
中国EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 5.25% 29/07/20144,650,000米ドル4,811,0300.39
債券小 計4,811,0300.39
コロンビアCOLOMBIA (GOVT) 8.25% 22/12/20147,800,000米ドル8,480,9400.69
小 計8,480,9400.69
キプロスALFA MTN INSURANCE 8% 18/03/20151,925,000米ドル2,062,1560.17
小 計2,062,1560.17
ロシアRUSSIA (GOVT) 7.6% 20/07/2022500,006,000ロシアルーブル15,894,7211.29
小 計15,894,7211.29
INDONESIA (GOVT) 6.625%
15/05/2033		189,750,000,000インドネシアルピア13,026,8781.06
INDONESIA (GOVT) 7.375%
15/09/2016		9,806,000,000インドネシアルピア844,6880.07
インド
ネシア		INDONESIA (GOVT) 8.375%
15/03/2024		75,000,000,000インドネシアルピア6,456,4440.52
INDONESIA (GOVT) 8.375%
15/09/2026		43,598,000,000インドネシアルピア3,691,9940.30
INDONESIA (GOVT) 10%
15/09/2024		10,000,000,000インドネシアルピア955,3110.08
INDONESIA (GOVT) 11%
15/09/2025		7,870,000,000インドネシアルピア802,8010.07
INDONESIA (GOVT) 11.5%
15/09/2019 FR0036		18,500,000,000インドネシアルピア1,852,1970.15
小 計27,630,3132.25
ルクセン
ブルグ		GAZ CAPITAL 8.125% 31/07/20146,000,000米ドル6,346,5300.51
小 計6,346,5300.51
MEXICO (GOVT) 2% 09/06/2022390,900メキシコペソ14,647,5871.19
MEXICO (GOVT) 4% 13/06/201945メキシコペソ1,9420.00
MEXICO (GOVT) 4.5% 04/12/202599,885メキシコペソ4,768,7380.39
メキシコMEXICO (GOVT) 6.5% 10/6/2021250,000メキシコペソ1,991,1210.16
MEXICO (GOVT) 7% 19/06/201464メキシコペソ4980.00
MEXICO (GOVT) 8% 19/12/201378メキシコペソ5980.00
MEXICO (GOVT) 8% 07/12/20237,703,000メキシコペソ67,031,2415.44
小 計88,441,7257.18
オランダPETROBRAS GLOBAL FINANCE
2% 20/05/2016		6,350,000米ドル6,315,2660.51
小 計6,315,2660.51
PERU (GOVT) 6.9% 12/08/203714,850,000ペルーヌエボソル5,539,6850.45
ペルーPERU (GOVT) 7.84% 12/8/202018,267,000ペルーヌエボソル7,620,1840.62
PERU (GOVT) 9.91% 05/05/20152,000,000ペルーヌエボソル784,2630.06
小 計13,944,1321.13
POLAND (GOVT) 5% 25/04/201653,500,000ポーランドズロチ17,832,2191.44
POLAND (GOVT) 5.25% 25/10/202010,050,000ポーランドズロチ3,414,4890.28
POLAND (GOVT) 5.5% 25/04/201535,500,000ポーランドズロチ11,800,3520.96
ポーランドPOLAND (GOVT) 5.75% 25/04/20143,500,000ポーランドズロチ1,140,8550.09
POLAND (GOVT) 5.75% 25/10/20217,200,000ポーランドズロチ2,522,6990.20
POLAND (GOVT) 5.75% 23/09/202246,300,000ポーランドズロチ16,246,2351.32
POLAND (GOVT) 6.25% 24/10/201510,000,000ポーランドズロチ3,398,0940.28
小 計56,354,9434.57
SOUTH AFRICA (GOVT)6.25% 31/03/2036160,600,000南アフリカランド12,146,3150.99
SOUTH AFRICA (GOVT)6.5% 28/02/204172,000,000南アフリカランド5,432,6510.44
SOUTH AFRICA (GOVT)7% 28/02/203124,000,000南アフリカランド2,060,3210.17
SOUTH AFRICA (GOVT)7.5% 15/01/201470,000,000南アフリカランド6,994,8530.57
南アフリカSOUTH AFRICA (GOVT)8.25% 15/09/2017379,210,000南アフリカランド39,596,2883.21
SOUTH AFRICA (GOVT)8.75% 21/12/201495,250,000南アフリカランド9,848,8330.79
SOUTH AFRICA (GOVT)10.5% 21/12/202663,850,000南アフリカランド7,666,7900.62
小 計83,746,0516.79
THAILAND (GOVT) 3.625% 22/05/2015230,000,000タイバーツ7,440,0000.60
THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/202374,000,000タイバーツ2,314,2150.19
THAILAND (GOVT) 3.875% 13/06/2019338,000,000タイバーツ10,968,4130.89
タイTHAILAND (GOVT) 4.125% 18/11/2016340,000,000タイバーツ11,178,6960.91
THAILAND (GOVT) 5.125% 13/03/201862,000,000タイバーツ2,114,4720.17
THAILAND (GOVT) 5.25% 12/5/201465,000,000タイバーツ2,110,3280.17
THAILAND (GOVT) 5.4% 27/07/201690,000,000タイバーツ3,050,8790.25
小 計39,177,0033.18
TURKEY (GOVT) 6.3% 14/02/201828,500,000トルコリラ12,876,6011.04
TURKEY (GOVT) 7% 26/09/201623,960,000米ドル26,671,6742.16
TURKEY (GOVT) 7.1% 08/03/202322,200,000トルコリラ9,655,0270.78
TURKEY (GOVT) 8% 09/10/20137,660,000トルコリラ3,787,0770.31
トルコTURKEY (GOVT) 9% 08/03/201722,989,000トルコリラ11,498,0800.93
TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/20229,000,000トルコリラ4,574,1010.37
TURKEY (GOVT) 10% 17/06/201550,000,000トルコリラ25,331,0922.06
TURKEY (GOVT) 10.5% 15/01/20209,950,000トルコリラ5,291,8940.43
小 計99,685,5468.08
バージン
諸島		CNOOC FINANCE 2013 1.125% 09/05/20161,900,000米ドル1,883,9450.15
小 計1,883,9450.15
債券合計540,292,66543.83
②フローティング・レート債
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
フローティング・レート債ブラジルBRAZIL (GOVT) 0% 01/01/201511,628ブラジルレアル4,616,3190.38
小 計4,616,3190.38
メキシコMEXICO (GOVT) 5% 16/06/201615,281メキシコペソ646,5920.05
小 計646,5920.05
フローティング・レート債合計5,262,9110.43
③インフレ連動債
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
インフレ
連動債		ポーランドPOLAND (GOVT) 3% 24/08/201614,565,000ポーランドズロチ6,297,4110.50
小 計6,297,4110.50
トルコTURKEY (GOVT) 3% 06/01/202110,460,000トルコリラ6,256,6560.51
TURKEY (GOVT) 9% 21/05/20141,500,000トルコリラ1,071,0020.09
小 計7,327,6580.60
インフレ連動債合計13,625,0691.10
④米財務省長期証券(T-Bonds)
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
米財務省
長期証券		米国US (GOVT) 3.125% TREASURY
BOND 15/02/2043		12,070,000米ドル10,814,4370.88
小 計10,814,4370.88
米財務省長期証券合計10,814,4370.88
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券 合計569,995,08246.24
その他の外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券
①債券
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
ブラジルBRAZIL (GOVT) 6% 15/08/201419,210ブラジルレアル20,379,5901.65
小 計20,379,5901.65
コロンビアCOLOMBIA (GOVT) 9.85% 28/06/202711,350,000,000コロンビアペソ7,889,0630.64
小 計7,889,0630.64
RUSSIA (GOVT) 7.35% 20/01/201650,000ロシアルーブル1,5770.00
RUSSIA (GOVT) 7.4% 19/04/2017200,000,000ロシアルーブル6,328,6970.51
ロシアRUSSIA (GOVT) 7.4% 14/06/2017490,000,000ロシアルーブル15,514,5361.26
RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/2018289,001,000ロシアルーブル9,218,6580.75
RUSSIA (GOVT) 7.6% 14/04/2021200,000,000ロシアルーブル6,381,4320.52
小 計37,444,9003.04
INDONESIA (GOVT) 10% 15/07/20177,000,000,000インドネシアルピア649,4490.05
INDONESIA (GOVT) 10.25% 15/07/202230,000,000,000インドネシアルピア2,867,5520.23
INDONESIA (GOVT) 10.75% 15/05/201620,000,000,000インドネシアルピア1,863,1260.15
債券インド
ネシア		INDONESIA (GOVT) 11% 15/10/20145,000,000,000インドネシアルピア449,0500.04
INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/202055,500,000,000インドネシアルピア5,511,6580.45
INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/20225,000,000,000インドネシアルピア547,8200.04
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/202129,000,000,000インドネシアルピア2,488,6660.20
INDONESIA (GOVT) 9.5% 15/06/201571,500,000,000インドネシアルピア6,405,9800.53
小 計20,783,3011.69
ルクセン
ブルグ		SBERBANK 5.499% 07/07/201512,100,000米ドル12,828,8441.04
小 計12,828,8441.04
MALAYSIA (GOVT) 3.418% 15/08/202235,000,000マレーシアリンギ10,459,8940.85
MALAYSIA (GOVT) 3.835% 12/8/201536,500,000マレーシアリンギ11,332,8610.92
MALAYSIA (GOVT) 4.012% 15/09/201756,695,000マレーシアリンギ17,711,3821.43
マレーシアMALAYSIA (GOVT) 4.16% 15/07/202129,000,000マレーシアリンギ9,148,0560.74
MALAYSIA (GOVT) 4.378% 29/11/201938,500,000マレーシアリンギ12,274,6431.00
MALAYSIA (GOVT) 5.094% 30/04/201439,500,000マレーシアリンギ12,270,3281.00
小 計73,197,1645.94
ペルーPERU (GOVT) 6.95% 12/08/203128,499,000ペルーヌエボソル10,949,7780.89
小 計10,949,7780.89
ポーランドPOLAND (GOVT) 2.5% 25/07/201873,731,000ポーランドズロチ22,229,7251.80
小 計22,229,7251.80
THAILAND (GOVT) 2.8% 10/10/2017417,000,000タイバーツ13,062,1111.06
タイTHAILAND (GOVT) 4.5% 09/04/2024150,000,000タイバーツ4,998,1940.41
小 計18,060,3051.47
債券合計223,762,67018.16
②ブラジル財務省中期証券(T-Bonds)
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
ブラジル財務省中期証券ブラジルBRAZIL (GOVT) 10% TREASURY NOTE 01/01/201449,528ブラジルレアル22,241,2141.80
小 計22,241,2141.80
ブラジル財務省中期証券合計22,241,2141.80
その他の外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券 合計246,003,88419.96
その他譲渡可能有価証券
債券
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
債券マレーシアMALAYSIA (GOVT) 3.48% 15/03/20237,500,000マレーシアリンギ2,254,9010.18
小 計2,254,9010.18
債券合計2,254,9010.18
その他譲渡可能有価証券 合計2,254,9010.18
金融商品
米財務省短期証券(T-Bills)
種類国/地域銘柄名額面通貨評価額金額
(米ドル)		投資比率(%)
米財務省
短期証券		米国US (GOVT) 0% TREASURY BILL 03/10/201325,000,000米ドル24,999,9252.03
US (GOVT) 0% TREASURY BILL 12/12/201325,000,000米ドル24,999,3252.03
US (GOVT) 0% TREASURY BILL 20/03/201450,000,000米ドル49,994,0794.06
US (GOVT) 0% TREASURY BILL 26/06/201494,250,000米ドル94,211,8127.64
小 計194,205,14115.76
米財務省短期証券合計194,205,14115.76
金融商品合計194,205,14115.76

先渡外国為替契約
当該ファンドは平成25年9月30日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
買金額決済日売金額未実現損益(USD)
27,732,650SGD2013/10/222,000,000USD102,132
8,718,430SGD2013/10/27,000,000USD△ 51,660
333,410,000INR2013/10/35,500,000USD△ 174,387
3,266,143,230INR2013/10/352,840,809USD△ 670,164
2,932,733,230INR2013/10/347,516,741USD△ 671,709
5,394,024USD2013/10/3333,410,000INR68,411
48,967,665USD2013/10/33,266,143,230INR△ 3,202,980
47,446,785USD2013/10/32,932,733,230INR601,753
10,789,800,000COP2013/10/75,600,000USD57,783
84,438,094,083COP2013/10/744,081,490USD194,810
5,400,000USD2013/10/710,490,850,000COP△ 101,024
5,596,369USD2013/10/710,789,800,000COP△ 61,414
35,434,498USD2013/10/768,990,968,083COP△ 741,884
2,600,000USD2013/10/74,956,276,000COP1,107
1,203,743EUR2013/10/161,600,000USD29,501
1,720,491TRY2013/10/21851,000USD△ 3,141
20,872,915TRY2013/10/2110,157,630USD128,557
35,928,941TRY2013/10/2118,453,052USD△ 747,245
11,223,585TRY2013/10/215,700,000USD△ 169,009
5,685,946TRY2013/10/212,800,000USD2,038
8,940,691TRY2013/10/214,484,247USD△ 78,268
6,540,000USD2013/10/2112,777,852TRY243,066
11,690,216USD2013/10/2122,876,924TRY416,452
25,555,788USD2013/10/2151,960,027TRY△ 50,150
2,155,112SGD2013/10/231,700,000USD17,598
59,756,578SGD2013/10/2346,757,703USD867,553
2,000,000USD2013/10/232,534,020SGD△ 19,583
1,900,000USD2013/10/232,427,499SGD△ 34,687
17,954,741PLN2013/10/245,800,000USD△ 55,586
960,000USD2013/10/243,034,560PLN△ 10,873
273,910,000RUB2013/10/298,600,000USD△ 177,473
504,150,000RUB2013/10/2915,000,000USD502,235
513,590,000RUB2013/10/2915,270,419USD522,089
848,849,671RUB2013/10/2925,372,419USD729,072
3,710,000USD2013/10/29123,951,100RUB△ 101,403
1,800,000USD2013/10/2960,332,407RUB△ 55,176
32,564,070TWD2013/11/11,100,000USD2,280
1,257,278,894TWD2013/11/141,576,683USD981,693
10,890,000USD2013/11/1322,017,300TWD△ 10,154
6,000,000USD2013/11/1180,180,000TWD△ 99,019
1,400,000USD2013/11/141,593,160TWD△ 7,911
1,910,000USD2013/11/157,146,742TWD△ 24,394
10,258,600BRL2013/11/44,400,000USD172,486
13,477,750BRL2013/11/45,500,000USD507,332
17,673,370BRL2013/11/47,270,000USD607,413
114,125,000,000IDR2013/11/410,100,000USD△ 257,396
156,839,640,000IDR2013/11/414,692,238USD△ 1,165,749
71,205,300MYR2013/11/421,960,000USD△ 154,672
3,595,900MYR2013/11/41,100,000USD1,179
30,500,000MYR2013/11/49,377,979USD△ 37,908
9,460,110MYR2013/11/42,886,820USD10,166
21,491,400MYR2013/11/46,800,000USD△ 218,650
4,710,000USD2013/11/410,831,587BRL△ 117,879
17,293,141USD2013/11/438,366,563BRL192,313
1,256,671USD2013/11/42,950,664BRL△ 58,505
22,250,000USD2013/11/424,163,500,000KRW△ 170,320
6,700,000USD2013/11/421,835,300MYR13,336
1,200,000USD2013/11/43,963,300MYR△ 13,689
47,355,000CNY2013/11/57,700,000USD505
638,429,486CNY2013/11/5102,997,416USD819,063
14,500,000USD2013/11/590,393,000CNY△ 199,013
6,200,000USD2013/11/538,550,360CNY△ 68,762
4,300,000USD2013/11/526,607,433CNY△ 26,695
5,334,250PEN2013/11/81,900,000USD9,776
469,615,210PHP2013/11/810,813,152USD7,475
1,300,000USD2013/11/857,882,370PHP△ 33,695
127,095,000MXN2013/11/1410,000,000USD△ 379,371
119,889,034MXN2013/11/149,287,575USD△ 212,411
299,431,280MXN2013/11/1422,802,345USD△ 136,488
278,805,608MXN2013/11/1421,592,752USD△ 488,182
73,795,294MXN2013/11/145,600,000USD△ 13,965
14,300,000USD2013/11/14185,685,500MXN244,284
2,700,000USD2013/11/1435,434,800MXN17,715
91,020,000THB2013/11/183,000,000USD△ 98,432
902,077,960THB2013/11/1829,559,580USD△ 802,821
35,780,000USD2013/11/181,138,350,700THB△ 508,745
10,789,800,000COP2013/12/65,566,056USD62,142
68,990,968,083COP2013/12/635,244,428USD742,784
8,139,900,000COP2013/12/64,300,000USD△ 54,048
11,114,125USD2013/12/931,430,746PEN△ 95,296
2,800,000USD2013/12/928,208,600ZAR24,764
15,719,310ZAR2013/12/91,535,689USD10,818
26,735,225ZAR2013/12/92,693,315USD△ 63,033
22,093,606ZAR2013/12/92,200,000USD△ 26,373
30,152,179USD2013/12/1622,640,460EUR△ 501,037
11,040,960,000CLP2013/12/1821,700,000USD6,021
4,853,471,000CLP2013/12/189,272,967USD268,734
1,737,750,000CLP2013/12/183,500,000USD△ 83,663
328,694,249CZK2013/12/1817,114,857USD181,217
23,244,156CZK2013/12/181,200,000USD23,120
238,516HUF2013/12/181,070USD10
4,938,860,091HUF2013/12/1822,231,595USD122,906
3,929,850ILS2013/12/181,100,000USD12,963
35,479,314ILS2013/12/189,634,834USD413,171
3,725,685RON2013/12/181,100,000USD23,727
46,702,652RON2013/12/1813,600,073USD486,200
8,000,000USD2013/12/181,788,400,000HUF△ 94,740
2,700,000USD2013/12/189,898,902ILS△ 103,443
8,943,903PLN2013/12/202,800,000USD51,989
35,007,067PLN2013/12/2011,110,105USD52,782
32,515,672USD2013/12/20103,938,899PLN△ 627,871
460,635,587HKD2014/1/1659,412,616USD△ 2,388
3,624,173,230INR2014/1/1653,132,248USD2,942,741
191,130,000INR2014/1/163,000,000USD△ 42,743
136,468,283MXN2014/1/1610,230,160USD50,217
3,714,856USD2014/1/1650,224,858MXN△ 68,663
29,949,222USD2014/1/16396,018,565MXN116,504
合計△ 581,957
(注)HKDは香港ドル、USDは米ドル、BRLはブラジルレアル、HUFはハンガリーフォリント、TRYはトルコリラ、PENはペルーヌエボソル、RUBはロシアルーブル、CLPはチリペソ、COPはコロンビアペソ、SGDはシンガポールドル、KRWは韓国ウォン、MXNはメキシコペソ、ZARは南アフリカランド、IDRはインドネシアルピア、MYRはマレーシアリンギ、INRはインドルピー、PHPはフィリピンペソ、TWDは新台湾ドル、CZKはチェココルナ、ILSはイスラエル新シェケル、THBはタイバーツ、RONはルーマニアレイ、CNYは中国人民元、EURはユーロ、PLNはポーランドズロチ
金利スワップ取引契約
当ファンドは平成25年9月30日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
取引先通貨決済日契約数時価評価額未実現損益
(USD)
BARCLAYS BANK,
PLC		-BRL2015/1/2262,962,303262,962,303△ 84,619
BARCLAYS BANK,
PLC		-BRL2015/1/2175,253,586175,253,586△ 208,858
CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON
LONDON		-BRL2015/1/29,085,7919,085,791△ 24,029
J.P. MORGAN,
LONDON		-BRL2015/1/2101,280,012101,280,012△ 12,894
BARCLAYS BANK,
PLC		-MXN2015/9/8896,527,000896,527,000△ 202,320
CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON
LONDON		-MXN2021/12/2388,560,00088,560,000178,661
J.P. MORGAN,
LONDON		-MXN2023/9/12219,000,000219,000,000△ 114,740
合計△ 468,799
(注)BRLはブラジルレアル、MXNはメキシコペソ、USDは米ドル
保証金
当ファンドは平成25年9月30日現在、以下の保証金を保有しております。
取引先(契約先)種類通貨保証金残高
Royal Bank of ScotlandForward foreign exchange contractsUSD590,000
Barclays Bank, PlcInterest Rate SwapsUSD740,000
BNP Paribas, LondonInterest Rate SwapsUSD290,000
CitibankForward foreign exchange contractsUSD447,890
J.P Morgan, LondonInterest Rate SwapsUSD800,000
(注)USDは米ドル

(4)一株当たり情報
平成26年2月17日現在の株数(クラス J1M)1,828,705.619
一株当たり純資産額(クラス J1M)USD 8.800
※上記の一株当たり情報は、平成26年2月17日現在において知りうる「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況です。
2.「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の状況
(1)貸借対照表
対象年月日(平成26年2月17日現在)
科目金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン132,925,226
国債証券409,970,225
未収利息109
流動資産合計542,895,560
資産合計542,895,560
負債の部
流動負債
未払金119,990,040
未払受託者報酬37,706
未払委託者報酬37,644
流動負債合計120,065,390
負債合計120,065,390
純資産の部
元本等
元本416,540,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)6,290,158
(分配準備積立金)705,656
元本等合計422,830,170
純資産合計422,830,170
負債純資産合計542,895,560

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象年月日
項目		(自 平成25年8月16日
至 平成26年2月17日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項資産･負債の状況は、平成26年2月17日現在です。当該投資信託受益証券の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)
(平成26年2月17日現在)
1. 受益権の総数 416,540,012口
2. 1口当たり純資産額 1.0151円
(1万口当たり純資産額 10,151円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
(自 平成25年8月16日
至 平成26年2月17日)
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、金銭債権及び金銭債務です。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
投資リスクの管理は、チーフ・インベストメント・オフィサー、コンプライアンス・オフィサー、運用から独立したリスク管理担当部署による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)に報告され、審議されます。さらに、委託会社では投資モニタリングマネジャーが、投資ガイドラインに沿った運用を適正に行っているかを日々モニタリングしています。
チーフ・インベストメント・オフィサーは、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。
コンプライアンス・オフィサーは、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。
リスク管理担当部署は、リスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理状況はリスク管理部門の責任者やチーフ・インベストメント・オフィサー等に報告されます。なお、コンプライアンス部門の一連の業務とも完全に独立し、リスク管理を行っています。
投資モニタリングマネジャーは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス・オフィサーにも報告されます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項
(自 平成25年8月16日
至 平成26年2月17日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法
(1)国債証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)金銭債権及び金銭債務
貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
(自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日)
売買目的有価証券
種 類当期間の損益に含まれた
評価差額(円)
国 債 証 券―
合 計―
(注)「当期間」とは、当該投資信託受益証券の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間(平成25年3月12日から平成26年2月17日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年2月17日現在)
該当事項はございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日)
該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの特定期間における元本額の変動
(平成26年2月17日現在)
期首元本額:387,540,012円
期中追加設定元本額:29,000,000円
期中一部解約元本額:-円
期末元本額:416,540,012円

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はございません。
② 株式以外の有価証券
種類銘 柄券面総額(円)評 価 額(円)
国債証券第418回国庫短期証券
第421回国庫短期証券
第427回国庫短期証券		140,000,000
150,000,000
120,000,000		139,992,161
149,988,024
119,990,040
合 計410,000,000409,970,225

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。