有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)尚、券面総額の数値は、口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」及び上場ETFを主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券のうち、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況は以下の通りです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
1.「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」は米ドル建ルクセンブルグ籍の証券投資法人であり、平成27年3月31日に会計年度を終了し、添付財務諸表はルクセンブルグの諸法規に準拠して作成され、独立の監査人により財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」および「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。なお、以下の内容は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」のサブファンドである「グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」 の全てのクラスを合算しております。また、開示対象ファンドの決算日におけるクラス J1Mの一口当たり情報につきましては、(3)に記載しております。
(1)純資産計算書
(2)附属明細表
財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)有価証券の評価
公設の外国金融市場に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会により予想可能な売却価格をもとに決定されています。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成27年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
先渡外国為替契約
当該ファンドは平成27年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
(注)HKDは香港ドル、USDは米ドル、BRLはブラジルレアル、HUFはハンガリーフォリント、TRYはトルコリラ、PENはペルーヌエボソル、RUBはロシアルーブル、CLPはチリペソ、COPはコロンビアペソ、SGDはシンガポールドル、KRWは韓国ウォン、MXNはメキシコペソ、ZARは南アフリカランド、IDRはインドネシアルピア、MYRはマレーシアリンギ、INRはインドルピー、PHPはフィリピンペソ、TWDは新台湾ドル、CZKはチェココルナ、ILSはイスラエル新シェケル、THBはタイバーツ、RONはルーマニアレイ、CNYは中国人民元、EURはユーロ、PLNはポーランドズロチ
金利スワップ取引契約
当ファンドは平成27年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
(注)ZARは南アフリカランド。
保証金
当該ファンドは平成27年3月31日現在、以下の保証金を保有しております。
(注)USDは米ドル
(3) 一口当たり情報
※上記の一口当たり情報は、平成27年8月17日現在において知りうる「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況です。
尚、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
米ドル | 投資信託受益証券 | ISHARES JP MORGAN USD EMG BD ETF | 500.000 | 54,275.00 | |
投資信託受益証券 小計 | 500.000 | 54,275.00 | |||
(6,751,810) | |||||
投資証券 | HGIF GLOBAL EMERGING MARKET LD CLASS J1M | 1,295,705.619 | 9,450,876.78 | ||
投資証券 小計 | 1,295,705.619 | 9,450,876.78 | |||
(1,175,689,071) | |||||
米ドル小計 | 1,296,205.619 | 9,505,151.78 | |||
(1,182,440,881) | |||||
合計 | 1,182,440,881 | ||||
(1,182,440,881) |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)尚、券面総額の数値は、口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
米ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.6% | ― | 100.0% |
投資証券 | 1銘柄 | ― | 99.4% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」及び上場ETFを主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券のうち、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況は以下の通りです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
1.「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」の状況
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M」は米ドル建ルクセンブルグ籍の証券投資法人であり、平成27年3月31日に会計年度を終了し、添付財務諸表はルクセンブルグの諸法規に準拠して作成され、独立の監査人により財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」および「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。なお、以下の内容は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」のサブファンドである「グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」 の全てのクラスを合算しております。また、開示対象ファンドの決算日におけるクラス J1Mの一口当たり情報につきましては、(3)に記載しております。
(1)純資産計算書
対象年月日 | (平成27年3月31日現在) |
科目 | 金額(米ドル) |
資産 | |
有価証券 | 1,372,352,169 |
投資にかかる未実現損失 | △ 14,289,461 |
先渡外国為替取引にかかる未収入金 | 15,836,193 |
銀行預金 | 199,896,611 |
有価証券売却に係る未収入金 | 139,980 |
その他未収入金 | 4,889,496 |
その他流動資産 | 11,320,747 |
資産計 | 1,590,145,735 |
負債 | |
金利スワップ取引にかかる未払金 | △ 631,575 |
当座借越 | △ 1,720,000 |
有価証券購入に係る未払金 | △ 139,447 |
その他未払金 | △ 1,797,754 |
その他流動負債 | △ 1,067,870 |
負債計 | △ 5,356,646 |
純資産額 | 1,584,789,089 |
平成27年3月31日現在の株数(クラスJ1M ) | 1,349,705.619 |
一株当たり純資産額(クラスJ1M) | 7.76 |
(2)附属明細表
国・地域/種類/銘柄名 | 数量 | 通貨 | 評価額金額 (米ドル) | 投資比率(%) |
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券 | ||||
債券 | ||||
ブラジル | ||||
BANCO NAC DESEN 3.375% 26/09/2016 | 4,000,000 | USD | 4,025,360 | 0.25 |
BRAZIL (GOVT) 0% 01/07/2015 | 110,640 | BRL | 33,577,409 | 2.13 |
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2016 | 29,097 | BRL | 8,266,983 | 0.52 |
BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2017 | 38,000 | BRL | 9,522,094 | 0.60 |
BRAZIL (GOVT) 6% 15/05/2017 | 2,425 | BRL | 1,965,702 | 0.12 |
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2017 | 164,500 | BRL | 48,836,106 | 3.09 |
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021 | 29,000 | BRL | 7,997,850 | 0.50 |
114,191,504 | 7.21 | |||
チリ | ||||
CHILE (GOVT) 5.5% 05/08/2020 | 425,000,000 | CLP | 726,301 | 0.05 |
726,301 | 0.05 | |||
中国 | ||||
CNOOC FINANCE 1.125% 09/05/2016 | 1,900,000 | USD | 1,897,701 | 0.12 |
1,897,701 | 0.12 | |||
コロンビア | ||||
COLOMBIA (GOVT) 7% 11/09/2019 | 61,000,000,000 | COP | 24,569,189 | 1.55 |
COLOMBIA (GOVT) 10% 24/07/2024 | 45,103,000,000 | COP | 20,801,056 | 1.31 |
45,370,245 | 2.86 | |||
インドネシア | ||||
INDONESIA (GOVT) 6.625% 15/05/2033 | 189,750,000,000 | IDR | 12,901,694 | 0.81 |
INDONESIA (GOVT) 7.375% 15/09/2016 | 9,806,000,000 | IDR | 757,068 | 0.05 |
INDONESIA (GOVT) 7.875% 15/04/2019 | 169,248,000,000 | IDR | 13,283,217 | 0.84 |
INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2024 | 347,620,000,000 | IDR | 28,250,407 | 1.78 |
INDONESIA (GOVT) 10% 15/09/2024 | 10,000,000,000 | IDR | 892,463 | 0.06 |
INDONESIA (GOVT) 11% 15/09/2025 | 7,870,000,000 | IDR | 750,551 | 0.05 |
INDONESIA (GOVT) 11.5% 15/09/2019 | 18,500,000,000 | IDR | 1,640,925 | 0.10 |
58,476,325 | 3.69 | |||
マレーシア | ||||
MALAYSIA (GOVT) 3.394% 15/03/2017 | 23,000,000 | MYR | 6,219,347 | 0.39 |
6,219,347 | 0.39 | |||
メキシコ | ||||
MEXICO (GOVT) 2% 09/06/2022 | 390,900 | MXN | 12,917,259 | 0.82 |
MEXICO (GOVT) 4% 13/06/2019 | 45 | MXN | 1,674 | 0.00 |
MEXICO (GOVT) 4.5% 04/12/2025 | 99,885 | MXN | 3,967,788 | 0.25 |
MEXICO (GOVT) 5% 16/06/2016 | 15,281 | MXN | 556,399 | 0.04 |
MEXICO (GOVT) 6.25% 16/06/2016 | 1,850,000 | MXN | 12,495,917 | 0.79 |
MEXICO (GOVT) 7.75% 14/12/2017 | 727,000 | MXN | 5,164,292 | 0.33 |
MEXICO (GOVT) 8% 11/06/2020 | 840,500 | MXN | 6,170,821 | 0.39 |
MEXICO (GOVT) 8.5% 13/12/2018 | 3,397,173 | MXN | 24,922,674 | 1.56 |
MEXICO (GOVT) 10% 05/12/2024 | 220,900 | MXN | 1,888,871 | 0.12 |
68,085,695 | 4.30 | |||
ペルー | ||||
PERU (GOVT) 6.9% 12/08/2037 (USP87324BE10) | 14,850,000 | PEN | 5,082,021 | 0.32 |
PERU (GOVT) 7.84% 12/08/2020 (PEP01000CY33) | 8,625,000 | PEN | 3,182,635 | 0.20 |
PERU (GOVT) 9.91% 05/05/2015 | 2,000,000 | PEN | 648,849 | 0.04 |
8,913,505 | 0.56 | |||
ポーランド | ||||
POLAND (GOVT) 0% 25/07/2015 | 103,000,000 | PLN | 27,049,350 | 1.71 |
POLAND (GOVT) 3% 24/08/2016 | 14,565,000 | PLN | 5,070,259 | 0.32 |
POLAND (GOVT) 4.75% 25/04/2017 | 13,000,000 | PLN | 3,647,183 | 0.23 |
POLAND (GOVT) 5% 25/04/2016 | 53,500,000 | PLN | 14,620,182 | 0.92 |
POLAND (GOVT) 5.5% 25/04/2015 | 25,500,000 | PLN | 6,744,705 | 0.43 |
POLAND (GOVT) 6.25% 24/10/2015 | 10,000,000 | PLN | 2,707,425 | 0.17 |
59,839,104 | 3.78 | |||
ルーマニア | ||||
ROMANIA (GOVT) 5.9% 26/07/2017 | 40,850,000 | RON | 10,811,271 | 0.68 |
10,811,271 | 0.68 | |||
ロシア | ||||
RUSSIA (GOVT) 7% 16/08/2023 | 1,282,000,000 | RUB | 16,553,315 | 1.04 |
16,553,315 | 1.04 | |||
南アフリカ | ||||
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.25% 31/03/2036 | 80,600,000 | ZAR | 5,298,895 | 0.33 |
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.75% 31/03/2021 | 57,000,000 | ZAR | 4,563,646 | 0.29 |
SOUTH AFRICA (GOVT) 7% 28/02/2031 | 54,000,000 | ZAR | 3,983,822 | 0.25 |
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.25% 15/01/2020 | 164,636,000 | ZAR | 13,577,910 | 0.86 |
SOUTH AFRICA (GOVT) 7.75% 28/02/2023 | 216,000,000 | ZAR | 18,004,501 | 1.14 |
SOUTH AFRICA (GOVT) 8.25% 15/09/2017 | 489,710,000 | ZAR | 41,669,557 | 2.63 |
SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/2026 | 33,850,000 | ZAR | 3,370,067 | 0.21 |
90,468,398 | 5.71 | |||
タイ | ||||
THAILAND (GOVT) 3.625% 22/05/2015 | 230,000,000 | THB | 7,087,131 | 0.45 |
THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023 | 124,000,000 | THB | 4,104,042 | 0.26 |
THAILAND (GOVT) 3.875% 13/06/2019 | 490,000,000 | THB | 16,079,122 | 1.02 |
THAILAND (GOVT) 4.125% 18/11/2016 | 340,000,000 | THB | 10,838,989 | 0.68 |
THAILAND (GOVT) 5.125% 13/03/2018 | 62,000,000 | THB | 2,076,667 | 0.13 |
THAILAND (GOVT) 5.4% 27/07/2016 | 90,000,000 | THB | 2,896,097 | 0.18 |
THAILAND (GOVT) 5.5% 13/03/2023 | 90,000,000 | THB | 3,349,015 | 0.21 |
46,431,063 | 2.93 | |||
トルコ | ||||
TURKEY (GOVT) 7% 26/09/2016 | 23,960,000 | USD | 25,899,202 | 1.63 |
TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/2022 | 25,600,000 | TRY | 10,437,731 | 0.66 |
TURKEY (GOVT) 10% 17/06/2015 | 43,000,000 | TRY | 16,589,488 | 1.05 |
52,926,421 | 3.34 | |||
債券合計 | 580,910,195 | 36.66 | ||
外国金融商品市場で取引される譲渡可能有価証券 合計 | 580,910,195 | 36.66 | ||
外国金融商品市場以外で取引される譲渡可能有価証券 | ||||
債券 | ||||
インドネシア | ||||
INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/2021 | 29,000,000,000 | IDR | 2,317,760 | 0.15 |
INDONESIA (GOVT) 9.5% 15/06/2015 | 40,410,000,000 | IDR | 3,115,727 | 0.19 |
INDONESIA (GOVT) 10% 15/07/2017 | 7,000,000,000 | IDR | 569,061 | 0.04 |
INDONESIA (GOVT) 10.75% 15/05/2016 | 20,000,000,000 | IDR | 1,599,465 | 0.10 |
INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/2020 | 20,500,000,000 | IDR | 1,831,767 | 0.12 |
INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/2022 | 5,000,000,000 | IDR | 497,629 | 0.03 |
9,931,409 | 0.63 | |||
マレーシア | ||||
MALAYSIA (GOVT) 3.26% 01/03/2018 | 71,600,000 | MYR | 19,259,018 | 1.21 |
MALAYSIA (GOVT) 3.418% 15/08/2022 | 12,000,000 | MYR | 3,153,649 | 0.20 |
MALAYSIA (GOVT) 3.492% 31/03/2020 | 46,000,000 | MYR | 12,322,808 | 0.78 |
MALAYSIA (GOVT) 3.654% 31/10/2019 | 20,000,000 | MYR | 5,419,063 | 0.34 |
MALAYSIA (GOVT) 4.012% 15/09/2017 | 60,095,000 | MYR | 16,483,895 | 1.04 |
MALAYSIA (GOVT) 4.16% 15/07/2021 | 29,000,000 | MYR | 7,996,749 | 0.50 |
MALAYSIA (GOVT) 4.378% 29/11/2019 | 38,500,000 | MYR | 10,734,000 | 0.68 |
75,369,182 | 4.75 | |||
フィリピン | ||||
PHILIPPINES (GOVT) 6.25% 14/01/2036 | 48,000,000 | PHP | 1,265,836 | 0.08 |
1,265,836 | 0.08 | |||
ロシア | ||||
RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/2018 | 1,380,000,000 | RUB | 21,133,066 | 1.33 |
21,133,066 | 1.33 | |||
南アフリカ | ||||
SOUTH AFRICA (GOVT) 13.5% 15/09/2015 (ZAG000099862) | 80,000,000 | ZAR | 6,808,872 | 0.43 |
SOUTH AFRICA (GOVT) 13.5% 15/09/2016 | 80,000,000 | ZAR | 7,237,652 | 0.46 |
14,046,524 | 0.89 | |||
タイ | ||||
THAILAND (GOVT) 2.8% 10/10/2017 | 190,700,000 | THB | 5,991,725 | 0.38 |
THAILAND (GOVT) 3.25% 16/06/2017 | 678,000,000 | THB | 21,489,204 | 1.36 |
THAILAND (GOVT) 4.5% 09/04/2024 | 150,000,000 | THB | 5,276,690 | 0.33 |
32,757,619 | 2.07 | |||
債券合計 | 154,503,636 | 9.75 | ||
外国金融商品市場以外で取引される譲渡可能有価証券 合計 | 154,503,636 | 9.75 | ||
その他譲渡可能有価証券 | ||||
債券 | ||||
マレーシア | ||||
MALAYSIA (GOVT) 3.48% 15/03/2023 | 7,500,000 | MYR | 1,972,489 | 0.12 |
1,972,489 | 0.12 | |||
債券合計 | 1,972,489 | 0.12 | ||
債券以外の有価証券 | ||||
投資信託 | ||||
アイルランド | ||||
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z" | 18,000,000 | USD | 18,000,000 | 1.14 |
18,000,000 | 1.14 | |||
投資信託合計 | 18,000,000 | 1.14 | ||
金融商品 | ||||
財務省短期証券(T‐bills) | ||||
メキシコ | ||||
MEXICO (GOVT) 0% 04/02/2016 | 45,000,000 | MXN | 28,683,558 | 1.81 |
28,683,558 | 1.81 | |||
米国 | ||||
US (GOVT) 0% 23/04/2015 | 10,000,000 | USD | 9,999,940 | 0.63 |
US (GOVT) 0% 07/05/2015 | 90,000,000 | USD | 89,999,280 | 5.67 |
US (GOVT) 0% 14/05/2015 | 73,000,000 | USD | 72,999,562 | 4.61 |
US (GOVT) 0% 21/05/2015 | 116,000,000 | USD | 115,999,188 | 7.32 |
US (GOVT) 0% 28/05/2015 | 65,000,000 | USD | 64,999,480 | 4.10 |
US (GOVT) 0% 30/04/2015 | 220,000,000 | USD | 219,995,380 | 13.88 |
573,992,830 | 36.21 | |||
財務省短期証券(T‐bills)合計 | 602,676,388 | 38.02 | ||
その他譲渡可能有価証券 合計 | 622,648,877 | 39.28 |
財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)有価証券の評価
公設の外国金融市場に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会により予想可能な売却価格をもとに決定されています。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成27年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
先渡外国為替契約
当該ファンドは平成27年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
買金額 | 決済日 | 売金額 | 未実現損益 (USD) | ||
EUR | 128,983 | 31/3/2015 | USD | 145,085 | △ 6,561 |
USD | 141,743 | 31/3/2015 | EUR | 128,983 | 3,219 |
CNY | 700,434,061 | 13/4/2015 | USD | 113,191,154 | 44,281 |
CNY | 25,294,950 | 13/4/2015 | USD | 4,100,000 | △ 10,700 |
USD | 84,707,665 | 13/4/2015 | CNY | 522,446,419 | 246,542 |
USD | 9,385,000 | 13/4/2015 | CNY | 58,276,158 | △ 36,195 |
USD | 23,416,461 | 13/4/2015 | CNY | 145,006,435 | △ 25,955 |
MXN | 46,500,000 | 14/4/2015 | USD | 3,000,000 | 50,050 |
MXN | 37,446,250 | 14/4/2015 | USD | 2,500,000 | △ 43,808 |
MXN | 60,464,494 | 14/4/2015 | USD | 4,000,000 | △ 33,984 |
MXN | 47,639,645 | 14/4/2015 | USD | 3,200,000 | △ 75,197 |
MXN | 938,582,068 | 14/4/2015 | USD | 64,832,163 | △ 3,268,237 |
MXN | 80,463,338 | 14/4/2015 | USD | 5,475,000 | △ 197,210 |
TRY | 16,292,500 | 14/4/2015 | USD | 6,386,036 | △ 131,968 |
USD | 3,000,000 | 14/4/2015 | MXN | 43,905,600 | 120,123 |
USD | 4,978,129 | 14/4/2015 | MXN | 75,810,550 | 5,527 |
USD | 6,500,000 | 14/4/2015 | MXN | 96,925,725 | 142,401 |
USD | 5,000,000 | 14/4/2015 | TRY | 12,419,500 | 232,629 |
RUB | 884,250,000 | 15/4/2015 | USD | 12,950,351 | 2,171,364 |
RUB | 387,000,000 | 15/4/2015 | USD | 6,000,000 | 618,155 |
USD | 20,487,510 | 15/4/2015 | RUB | 1,271,250,000 | △ 1,252,361 |
PEN | 103,949,109 | 20/4/2015 | USD | 33,640,488 | △ 190,053 |
PEN | 9,594,500 | 20/4/2015 | USD | 3,100,000 | △ 12,526 |
PEN | 13,909,500 | 20/4/2015 | USD | 4,500,000 | △ 23,975 |
USD | 5,000,000 | 20/4/2015 | PEN | 15,590,000 | △ 16,804 |
USD | 37,065,311 | 20/4/2015 | PEN | 111,863,109 | 1,068,180 |
EUR | 124,371 | 30/4/2015 | USD | 136,852 | △ 3,230 |
USD | 1,248 | 30/4/2015 | EUR | 1,153 | 10 |
BRL | 77,495,380 | 5/5/2015 | USD | 25,556,000 | △ 1,507,448 |
BRL | 22,169,426 | 5/5/2015 | USD | 7,669,000 | △ 789,331 |
BRL | 31,228,245 | 5/5/2015 | USD | 10,968,000 | △ 1,277,176 |
BRL | 18,547,554 | 5/5/2015 | USD | 6,628,000 | △ 872,279 |
BRL | 43,883,083 | 5/5/2015 | USD | 14,866,000 | △ 1,248,097 |
BRL | 61,549,050 | 5/5/2015 | USD | 21,498,000 | △ 2,397,951 |
USD | 22,741,197 | 5/5/2015 | BRL | 64,356,219 | 2,770,021 |
USD | 3,000,000 | 5/5/2015 | BRL | 7,915,500 | 543,643 |
USD | 20,640,879 | 8/5/2015 | ZAR | 243,854,774 | 632,915 |
USD | 3,000,000 | 8/5/2015 | ZAR | 35,194,500 | 112,337 |
USD | 3,384,000 | 8/5/2015 | ZAR | 39,286,548 | 160,590 |
USD | 10,575,000 | 8/5/2015 | ZAR | 122,658,368 | 511,042 |
USD | 8,113,000 | 8/5/2015 | ZAR | 93,868,658 | 411,200 |
USD | 5,000,000 | 8/5/2015 | ZAR | 59,238,400 | 139,567 |
USD | 3,302,000 | 8/5/2015 | ZAR | 38,369,240 | 153,854 |
ZAR | 97,370,233 | 8/5/2015 | USD | 8,102,000 | △ 112,900 |
ZAR | 27,315,314 | 8/5/2015 | USD | 2,244,000 | △ 2,814 |
ZAR | 210,223,320 | 8/5/2015 | USD | 17,203,000 | 45,548 |
ZAR | 195,174,638 | 8/5/2015 | USD | 15,921,413 | 92,410 |
ZAR | 32,523,728 | 8/5/2015 | USD | 2,673,000 | △ 4,471 |
PHP | 569,641,800 | 19/5/2015 | USD | 12,783,202 | △ 56,792 |
PHP | 7,063,200 | 19/5/2015 | USD | 159,620 | △ 1,821 |
USD | 1,147,914 | 19/5/2015 | PHP | 50,812,400 | 12,710 |
HKD | 127,389 | 20/5/2015 | USD | 16,430 | △ 1 |
ILS | 41,781,634 | 27/5/2015 | USD | 10,753,219 | △ 246,259 |
MYR | 16,143,750 | 3/6/2015 | USD | 4,500,000 | △ 166,290 |
MYR | 16,150,500 | 3/6/2015 | USD | 4,500,000 | △ 164,478 |
TRY | 191,216,253 | 3/6/2015 | USD | 71,498,749 | 962,259 |
TRY | 7,905,783 | 3/6/2015 | USD | 3,000,000 | △ 4,120 |
TRY | 9,388,732 | 3/6/2015 | USD | 3,517,169 | 40,671 |
USD | 4,790,714 | 3/6/2015 | MYR | 17,270,525 | 154,527 |
USD | 5,897,969 | 3/6/2015 | MYR | 21,235,048 | 197,525 |
USD | 4,000,000 | 3/6/2015 | MYR | 14,450,000 | 120,969 |
PLN | 376,618,724 | 5/6/2015 | USD | 100,328,656 | △ 1,210,040 |
PLN | 11,926,591 | 5/6/2015 | USD | 3,100,000 | 38,843 |
PLN | 16,735,725 | 5/6/2015 | USD | 4,550,224 | △ 145,712 |
USD | 4,490,000 | 5/6/2015 | PLN | 16,709,086 | 92,498 |
USD | 4,911,000 | 5/6/2015 | PLN | 18,273,831 | 101,688 |
USD | 6,414,000 | 5/6/2015 | PLN | 23,993,812 | 99,302 |
USD | 5,786,000 | 5/6/2015 | PLN | 21,561,529 | 111,431 |
USD | 5,185,000 | 5/6/2015 | PLN | 19,292,867 | 107,498 |
USD | 5,031,000 | 5/6/2015 | PLN | 18,720,351 | 104,173 |
KRW | 50,988,192,041 | 8/6/2015 | USD | 46,146,919 | △ 234,360 |
KRW | 4,959,000,000 | 8/6/2015 | USD | 4,500,000 | △ 34,645 |
USD | 2,000,000 | 8/6/2015 | KRW | 2,221,400,000 | △ 270 |
CLP | 8,364,128,218 | 10/6/2015 | USD | 13,205,128 | 128,835 |
HUF | 6,201,998,933 | 16/6/2015 | USD | 22,339,644 | △ 157,262 |
HUF | 876,679,601 | 16/6/2015 | USD | 3,094,606 | 40,971 |
COP | 5,972,500,000 | 18/6/2015 | USD | 2,446,743 | △ 167,851 |
COP | 54,298,969,525 | 18/6/2015 | USD | 22,248,942 | △ 1,530,405 |
USD | 4,000,000 | 18/6/2015 | COP | 9,784,000,000 | 266,777 |
INR | 6,093,821,530 | 25/6/2015 | USD | 95,920,377 | 196,682 |
INR | 574,200,000 | 25/6/2015 | USD | 9,000,000 | 56,782 |
USD | 9,000,000 | 25/6/2015 | INR | 571,250,000 | △ 10,252 |
SGD | 82,563,942 | 29/6/2015 | USD | 60,572,937 | △ 513,570 |
THB | 725,964,559 | 2/7/2015 | USD | 21,811,445 | 415,476 |
CZK | 570,540,984 | 7/7/2015 | USD | 22,522,540 | △ 249,331 |
TWD | 1,680,137,527 | 8/7/2015 | USD | 52,553,567 | 1,280,866 |
USD | 8,000,000 | 8/7/2015 | TWD | 251,767,500 | △ 67,054 |
CNY | 500,807,669 | 13/7/2015 | USD | 80,380,013 | 419,242 |
IDR | 422,814,610,000 | 15/7/2015 | USD | 32,067,851 | △ 679,129 |
IDR | 60,390,000,000 | 15/7/2015 | USD | 4,500,000 | △ 16,794 |
USD | 4,100,000 | 15/7/2015 | IDR | 54,140,500,000 | 80,742 |
RON | 71,050,084 | 17/7/2015 | USD | 16,906,623 | 344,423 |
RUB | 547,671,600 | 21/7/2015 | USD | 7,596,000 | 1,427,513 |
RUB | 5,798,123,762 | 21/7/2015 | USD | 82,538,530 | 12,992,162 |
RUB | 396,769,800 | 21/7/2015 | USD | 5,557,000 | 980,234 |
USD | 10,485,000 | 21/7/2015 | RUB | 630,926,500 | 89,767 |
USD | 13,874,000 | 21/7/2015 | RUB | 831,984,615 | 166,106 |
USD | 7,316,000 | 21/7/2015 | RUB | 438,203,100 | 96,105 |
USD | 1,746,000 | 21/7/2015 | RUB | 104,061,600 | 31,467 |
USD | 14,175,000 | 21/7/2015 | RUB | 900,541,735 | △ 662,451 |
USD | 991,000 | 21/7/2015 | RUB | 60,252,800 | △ 1,733 |
USD | 33,173,483 | 24/7/2015 | PEN | 103,949,109 | 328,076 |
USD | 30,090,564 | 28/7/2015 | PLN | 103,000,000 | 3,029,141 |
COP | 7,954,500,000 | 31/7/2015 | USD | 3,000,000 | 19,492 |
RUB | 1,271,250,000 | 31/7/2015 | USD | 19,640,788 | 1,230,961 |
USD | 6,671,000 | 31/7/2015 | RUB | 402,594,850 | 61,082 |
USD | 361,000 | 31/7/2015 | RUB | 21,858,550 | 2,120 |
USD | 25,270,491 | 4/2/2016 | MXN | 400,000,000 | △ 406,680 |
合計 | 15,836,193 |
金利スワップ取引契約
当ファンドは平成27年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
取引先 | 通貨 | 決済日 | 想定元本 (米ドル) | 想定元本 (契約通貨) | 未実現損益 (米ドル) |
J.P MORGAN, LONDON | ZAR | 12/11/2015 | 56,816,259 | 688,400,000 | △ 10,429 |
J.P MORGAN, LONDON | ZAR | 10/02/2016 | 56,122,975 | 680,000,000 | 388,231 |
J.P MORGAN, LONDON | ZAR | 10/02/2024 | 15,433,818 | 187,000,000 | △ 1,009,377 |
合計 | △ 631,575 |
保証金
当該ファンドは平成27年3月31日現在、以下の保証金を保有しております。
取引先(契約先) | 種類 | 通貨 | 保証金残高(USD) |
UBS | Forward Exchange Contracts | USD | 1,732,722 |
J.P Morgan, New York | Interest Rate Swaps, Forward Exchange Contracts | USD | 1,090,000 |
Standard Chartered Bank | Forward Exchange Contracts | USD | 1,210,000 |
BNP Paribas, London | Interest Rate Swaps | USD | △ 90,000 |
Morgan Stanley, London | Forward Exchange Contracts | USD | △ 1,630,000 |
Royal Bank of Scotland | Forward Exchange Contracts | USD | 870,000 |
Bank of America | Interest Rate Swaps | USD | 2,680,000 |
State Street Bank and Trust Company | Forward Exchange Contracts | USD | 99,987 |
(3) 一口当たり情報
平成27年8月17日現在の口数(クラス J1M) | 1,295,705.619 |
一口当たり純資産額(クラス J1M) | USD 7.294 |
尚、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。