有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M2」及び上場投資信託を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券のうち、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M2」の状況は以下の通りです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
以下は「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)」が投資対象とする「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット-クラスJ1M2」を含む全てのクラスを合算した内容です。
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、平成28年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。当該投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」及び「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルク)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
また、開示対象ファンドの決算日におけるクラス J1M2の一口当たり情報につきましては、(3) 一口当たり情報に記載しております。
(1)純資産計算書
※平成28年8月1日付でクラス名をJ1MからJ1M2へ変更しております。
(2)附属明細表
財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)有価証券の評価
公設の取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会により予想可能な売却価格をもとに決定されています。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成28年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
先渡外国為替契約
当該ファンドは平成28年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
金利スワップ取引契約
当ファンドは平成28年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
保証金
当該ファンドは平成28年3月31日現在、以下の担保を差し入れ(△は受け入れ)ております。
(3) 一口当たり情報
※上記の一口当たり情報は、平成29年2月15日現在において知りうる「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M2」の状況です。
なお、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | ISHARES JP MORGAN USD EMG BD ETF | 500.000 | 56,505.00 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 500.000 | 56,505.00 | |||
| (6,469,822) | |||||
| 投資証券 | HGIF GEM LOCAL DEBT J1M2 | 1,057,805.619 | 7,375,020.77 | ||
| 投資証券 小計 | 1,057,805.619 | 7,375,020.77 | |||
| (844,439,878) | |||||
| 米ドル小計 | 1,058,305.619 | 7,431,525.77 | |||
| (850,909,700) | |||||
| 合計 | 850,909,700 | ||||
| (850,909,700) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。 | |||||
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。 | |||||
| (注3)なお、券面総額の数値は、口数で表示しております。 | |||||
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.8% | ― | 100.0% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 99.2% | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M2」及び上場投資信託を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部にそれぞれ投資証券及び投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券のうち、「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット―クラス J1M2」の状況は以下の通りです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
以下は「HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)」が投資対象とする「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット-クラスJ1M2」を含む全てのクラスを合算した内容です。
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、平成28年3月31日に会計年度を終了しております。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。当該投資証券の「純資産計算書」、「附属明細表」及び「財務諸表に対する注記」は、HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルク)エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
また、開示対象ファンドの決算日におけるクラス J1M2の一口当たり情報につきましては、(3) 一口当たり情報に記載しております。
(1)純資産計算書
| 対象年月日 | (平成28年3月31日現在) | |
| 科目 | 金額(米ドル) | |
| 資産 | ||
| 有価証券時価評価額 | 1,571,674,008 | |
| 有価証券(取得価額) | 1,562,826,832 | |
| 投資にかかる評価損益 | 8,847,176 | |
| 先渡外国為替取引にかかる評価損益 | 48,351,125 | |
| 銀行預金 | 297,242,689 | |
| 未収金 | 1,446,541 | |
| 設定にかかる未収金 | 7,255,995 | |
| その他資産 | 18,917,925 | |
| 資産計 | 1,944,888,283 | |
| 負債 | ||
| 金利スワップ取引にかかる評価損益 | 3,296,221 | |
| 当座借越 | 2,410,002 | |
| 未払金 | 1,442,854 | |
| 解約・分配にかかる未払金 | 24,886,336 | |
| その他負債 | 4,861,272 | |
| 負債計 | 36,896,685 | |
| 純資産額 | 1,907,991,598 | |
| 平成28年3月31日現在の口数(クラスJ1M2) | 1,171,705.619 | |
| 一口当たり純資産額(クラスJ1M2) | 7.25 | |
(2)附属明細表
| 種類/国・地域/銘柄名 | 数量 | 通貨 | 評価額金額 (米ドル) | 投資比率(%) |
| 取引所で取引される譲渡可能有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| ブラジル | ||||
| BANCO NAC DESEN 3.375% 26/09/2016 | 4,000,000 | USD | 4,003,540 | 0.21 |
| BRAZIL (GOVT) 0% 01/01/2017 | 80,000 | BRL | 20,481,716 | 1.07 |
| BRAZIL (GOVT) 6% 15/05/2017 | 2,425 | BRL | 1,949,333 | 0.10 |
| BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2017 | 182,500 | BRL | 50,330,382 | 2.64 |
| BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021 | 333,000 | BRL | 83,064,956 | 4.35 |
| 159,829,927 | 8.37 | |||
| チリ | ||||
| CHILE (GOVT) 5.5% 05/08/2020 | 425,000,000 | CLP | 664,375 | 0.03 |
| 664,375 | 0.03 | |||
| 中国 | ||||
| CNOOC FINANCE 1.125% 09/05/2016 | 1,900,000 | USD | 1,900,038 | 0.10 |
| 1,900,038 | 0.10 | |||
| コロンビア | ||||
| COLOMBIA (GOVT) 7% 11/09/2019 | 61,000,000,000 | COP | 20,050,906 | 1.05 |
| COLOMBIA (GOVT) 10% 24/07/2024 | 54,326,100,000 | COP | 20,259,299 | 1.06 |
| COLOMBIA (GOVT) 11% 24/07/2020 | 95,200,000,000 | COP | 35,577,762 | 1.87 |
| 75,887,967 | 3.98 | |||
| ハンガリー | ||||
| HUNGARY (GOVT) 5.5% 24/06/2025 | 4,800,000,000 | HUF | 21,287,596 | 1.12 |
| 21,287,596 | 1.12 | |||
| インドネシア | ||||
| INDONESIA (GOVT) 6.625% 15/05/2033 | 189,750,000,000 | IDR | 12,172,405 | 0.64 |
| INDONESIA (GOVT) 7.375% 15/09/2016 | 9,806,000,000 | IDR | 744,753 | 0.04 |
| INDONESIA (GOVT) 7.875% 15/04/2019 | 169,248,000,000 | IDR | 12,907,394 | 0.68 |
| INDONESIA (GOVT) 8.375% 15/03/2024 | 502,620,000,000 | IDR | 39,495,849 | 2.07 |
| INDONESIA (GOVT) 10% 15/09/2024 | 10,000,000,000 | IDR | 847,745 | 0.04 |
| INDONESIA (GOVT) 11% 15/09/2025 | 41,870,000,000 | IDR | 3,783,962 | 0.20 |
| INDONESIA (GOVT) 11.5% 15/09/2019 | 18,500,000,000 | IDR | 1,559,713 | 0.08 |
| 71,511,821 | 3.75 | |||
| マレーシア | ||||
| MALAYSIA (GOVT) 3.394% 15/03/2017 | 23,000,000 | MYR | 5,934,961 | 0.31 |
| 5,934,961 | 0.31 | |||
| メキシコ | ||||
| MEX BONOS DESARR 5.75% 05/03/2026 | 4,226,000 | MXN | 24,394,298 | 1.28 |
| MEXICO (GOVT) 4% 13/06/2019 | 45 | MXN | 1,510 | 0.00 |
| MEXICO (GOVT) 5% 16/06/2016 | 15,281 | MXN | 486,658 | 0.03 |
| MEXICO (GOVT) 6.25% 16/06/2016 | 1,850,000 | MXN | 10,848,857 | 0.57 |
| MEXICO (GOVT) 6.5% 09/06/2022 | 2,214,300 | MXN | 13,587,302 | 0.71 |
| MEXICO (GOVT) 7.75% 14/12/2017 | 1,519,000 | MXN | 9,389,876 | 0.49 |
| MEXICO (GOVT) 8% 11/06/2020 | 840,500 | MXN | 5,428,754 | 0.28 |
| MEXICO (GOVT) 8.5% 13/12/2018 | 9,137,173 | MXN | 58,418,939 | 3.06 |
| 122,556,194 | 6.42 | |||
| ペルー | ||||
| PERU (GOVT) 5.2% 12/09/2023 | 16,500,000 | PEN | 4,573,681 | 0.24 |
| PERU (GOVT) 6.9% 12/08/2037 | 14,850,000 | PEN | 4,246,766 | 0.22 |
| PERU (GOVT) 7.84% 12/08/2020 | 8,625,000 | PEN | 2,788,227 | 0.15 |
| 11,608,674 | 0.61 | |||
| ポーランド | ||||
| POLAND (GOVT) 3% 24/08/2016 | 14,565,000 | PLN | 4,975,586 | 0.26 |
| POLAND (GOVT) 3.25% 25/07/2025 | 90,000,000 | PLN | 25,250,853 | 1.33 |
| POLAND (GOVT) 4% 25/10/2023 | 16,345,000 | PLN | 4,834,530 | 0.25 |
| POLAND (GOVT) 4.75% 25/04/2017 | 13,000,000 | PLN | 3,617,534 | 0.19 |
| POLAND (GOVT) 5% 25/04/2016 | 53,500,000 | PLN | 14,403,559 | 0.75 |
| POLAND (GOVT) 5.75% 23/9/2022 | 66,107,000 | PLN | 21,386,331 | 1.12 |
| 74,468,393 | 3.90 | |||
| ルーマニア | ||||
| ROMANIA (GOVT) 5.9% 26/07/2017 | 40,850,000 | RON | 11,093,333 | 0.58 |
| 11,093,333 | 0.58 | |||
| ロシア | ||||
| RUSSIA (GOVT) 6.9% 03/08/2016 | 5,800,000 | RUB | 86,294 | 0.00 |
| RUSSIA (GOVT) 7% 16/08/2023 | 1,282,000,000 | RUB | 17,256,380 | 0.91 |
| 17,342,674 | 0.91 | |||
| 南アフリカ | ||||
| SOUTH AFRICA (GOVT) 6.25% 31/03/2036 | 80,600,000 | ZAR | 3,827,596 | 0.20 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 6.75% 31/03/2021 | 57,000,000 | ZAR | 3,578,273 | 0.19 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 7% 28/02/2031 | 54,000,000 | ZAR | 2,934,203 | 0.15 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 7.25% 15/01/2020 | 376,436,000 | ZAR | 24,515,177 | 1.28 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 7.75% 28/02/2023 | 216,000,000 | ZAR | 13,787,036 | 0.72 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 8.25% 15/09/2017 | 489,710,000 | ZAR | 33,397,536 | 1.75 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 10.5% 21/12/2026 | 799,250,000 | ZAR | 59,421,531 | 3.12 |
| 141,461,352 | 7.41 | |||
| タイ | ||||
| THAILAND (GOVT) 3.625% 16/06/2023 | 124,000,000 | THB | 4,019,109 | 0.21 |
| THAILAND (GOVT) 3.85% 12/12/2025 | 267,800,000 | THB | 9,099,376 | 0.48 |
| THAILAND (GOVT) 5.5% 13/03/2023 | 90,000,000 | THB | 3,217,654 | 0.17 |
| 16,336,139 | 0.86 | |||
| トルコ | ||||
| TURKEY (GOVT) 7% 26/09/2016 | 23,960,000 | USD | 24,620,458 | 1.29 |
| TURKEY (GOVT) 8% 12/03/2025 | 29,650,000 | TRY | 9,477,006 | 0.50 |
| TURKEY (GOVT) 9.5% 12/01/2022 | 25,600,000 | TRY | 9,019,643 | 0.47 |
| TURKEY (GOVT) 10.5% 15/01/2020 | 64,200,000 | TRY | 23,489,078 | 1.23 |
| TURKEY (GOVT) 10.6% 11/02/2026 | 56,500,000 | TRY | 21,185,945 | 1.11 |
| 87,792,130 | 4.60 | |||
| 債券合計 | 819,675,574 | 42.95 | ||
| 政府短期証券 | ||||
| メキシコ | ||||
| MEXICO (GOVT) 0% 21/07/2016 | 115,000,000 | MXN | 66,311,505 | 3.48 |
| MEXICO (GOVT) 0% 01/09/2016 | 135,000,000 | MXN | 77,477,645 | 4.06 |
| 143,789,150 | 7.54 | |||
| 政府短期証券合計 | 143,789,150 | 7.54 | ||
| 取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計 | 963,464,724 | 50.49 | ||
| 取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| ブラジル | ||||
| BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2025 | 52,000 | BRL | 12,020,843 | 0.63 |
| 12,020,843 | 0.63 | |||
| インドネシア | ||||
| INDONESIA (GOVT) 8.25% 15/07/2021 | 29,000,000,000 | IDR | 2,275,920 | 0.12 |
| INDONESIA (GOVT) 10% 15/07/2017 | 7,000,000,000 | IDR | 549,730 | 0.03 |
| INDONESIA (GOVT) 10.75% 15/05/2016 | 20,000,000,000 | IDR | 1,519,427 | 0.08 |
| INDONESIA (GOVT) 11% 15/11/2020 | 20,500,000,000 | IDR | 1,750,400 | 0.09 |
| INDONESIA (GOVT) 12.9% 15/06/2022 | 5,000,000,000 | IDR | 472,892 | 0.02 |
| 6,568,369 | 0.34 | |||
| マレーシア | ||||
| MALAYSIA (GOVT) 3.418% 15/08/2022 | 12,000,000 | MYR | 3,035,955 | 0.16 |
| 3,035,955 | 0.16 | |||
| ロシア | ||||
| RUSSIA (GOVT) 7.5% 15/03/2018 | 1,380,000,000 | RUB | 20,083,789 | 1.06 |
| RUSSIA (GOVT) 7.5% 27/02/2019 | 530,000,000 | RUB | 7,623,645 | 0.40 |
| 27,707,434 | 1.46 | |||
| 南アフリカ | ||||
| SOUTH AFRICA (GOVT) 13.5% 15/09/2016 | 80,000,000 | ZAR | 5,580,446 | 0.29 |
| 5,580,446 | 0.29 | |||
| タイ | ||||
| THAILAND (GOVT) 4.5% 09/04/2024 | 150,000,000 | THB | 5,166,941 | 0.27 |
| 5,166,941 | 0.27 | |||
| 債券合計 | 60,079,988 | 3.15 | ||
| 投資信託 | ||||
| アイルランド | ||||
| HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND "Z" | 18,066,318 | USD | 18,066,318 | 0.95 |
| 18,066,318 | 0.95 | |||
| 投資信託合計 | 18,066,318 | 0.95 | ||
| 政府短期証券 | ||||
| 米国 | ||||
| US (GOVT) 0% 31/03/2016 | 45,944,000 | USD | 45,944,000 | 2.41 |
| US (GOVT) 0% 21/04/2016 | 100,000,000 | USD | 99,946,007 | 5.24 |
| US (GOVT) 0% 12/05/2016 | 57,500,000 | USD | 57,491,088 | 3.01 |
| US (GOVT) 0% 26/05/2016 | 90,000,000 | USD | 89,981,280 | 4.72 |
| US (GOVT) 0% 02/06/2016 | 36,000,000 | USD | 35,990,316 | 1.89 |
| US (GOVT) 0% 09/06/2016 | 163,344,000 | USD | 163,293,363 | 8.55 |
| US (GOVT) 0% 30/06/2016 | 28,600,000 | USD | 28,586,158 | 1.50 |
| 521,232,212 | 27.32 | |||
| 政府短期証券合計 | 521,232,212 | 27.32 | ||
| 取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計 | 599,378,518 | 31.42 | ||
| その他譲渡可能有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| マレーシア | ||||
| MALAYSIA (GOVT) 3.48% 15/03/2023 | 7,500,000 | MYR | 1,891,503 | 0.10 |
| MALAYSIA (GOVT) 3.955% 15/09/2025 | 26,700,000 | MYR | 6,939,263 | 0.36 |
| 8,830,766 | 0.46 | |||
| 債券合計 | 8,830,766 | 0.46 | ||
| その他譲渡可能有価証券 合計 | 8,830,766 | 0.46 | ||
財務諸表に対する注記
重要な会計方針の要約
1)財務諸表の表示
当財務諸表は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示しております。
2)有価証券の評価
公設の取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、知りうる直近の最終相場で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、知りうる直近の最終相場もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。
それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会により予想可能な売却価格をもとに決定されています。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
3)為替換算
「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド―グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・デット」の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成28年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
①マネジメントフィー
マネジメントフィーは純資産額にシェアクラス(クラスJ年率0.6%)ごとに定められた料率をもとに計算されています。また、マネジメントフィーは毎日算出し積み立てられ、毎月払い出されます。
②事務手数料等
カストディーフィー、名義書換事務代行会社報酬などの事務手数料を負担するために、シェアクラスごとに固定のレート(クラスJ年率0.25%)を設定しています。事務手数料の引当金は毎日固定レートをもとに計算のうえ積み立てられ、毎月払い出されます。
先渡外国為替契約
当該ファンドは平成28年3月31日現在、以下の先渡外国為替契約を保有しております。
| 買金額 | 決済日 | 売金額 | 評価損益 (米ドル) | ||
| USD | 53,012,042 | 15/4/2016 | ZAR | 798,661,843 | △ 1,170,951 |
| USD | 3,953,000 | 15/4/2016 | ZAR | 61,477,056 | △ 217,740 |
| USD | 6,588,000 | 15/4/2016 | ZAR | 102,395,966 | △ 358,770 |
| USD | 7,477,117 | 15/4/2016 | ZAR | 116,000,000 | △ 392,580 |
| ZAR | 279,017,816 | 15/4/2016 | USD | 16,240,000 | 2,689,188 |
| ZAR | 273,730,906 | 15/4/2016 | USD | 17,000,000 | 1,570,513 |
| ZAR | 153,159,108 | 15/4/2016 | USD | 9,807,717 | 582,938 |
| EUR | 881,718 | 29/4/2016 | USD | 991,921 | 13,580 |
| USD | 875,335 | 29/4/2016 | EUR | 770,655 | △ 3,510 |
| MYR | 59,719,590 | 13/5/2016 | USD | 14,300,000 | 959,485 |
| MYR | 43,381,640 | 13/5/2016 | USD | 10,600,000 | 484,829 |
| MYR | 400,164,269 | 13/5/2016 | USD | 91,446,925 | 10,802,616 |
| USD | 4,100,000 | 13/5/2016 | MYR | 17,420,490 | △ 351,265 |
| USD | 1,500,000 | 13/5/2016 | MYR | 6,411,750 | △ 138,323 |
| COP | 18,306,756,000 | 16/5/2016 | USD | 5,967,000 | 111,280 |
| COP | 26,787,339,900 | 16/5/2016 | USD | 8,300,000 | 594,036 |
| COP | 9,660,222,000 | 16/5/2016 | USD | 3,159,000 | 48,424 |
| COP | 86,543,484,125 | 16/5/2016 | USD | 26,112,136 | 2,622,368 |
| COP | 8,090,316,000 | 16/5/2016 | USD | 2,637,000 | 49,178 |
| USD | 32,000,000 | 16/5/2016 | COP | 111,240,960,000 | △ 4,934,656 |
| USD | 22,790,000 | 16/5/2016 | COP | 77,736,690,000 | △ 3,020,438 |
| USD | 18,213,963 | 18/5/2016 | PHP | 877,730,865 | △ 868,400 |
| ILS | 15,571,772 | 20/5/2016 | USD | 4,000,000 | 145,638 |
| ILS | 99,398,118 | 20/5/2016 | USD | 26,339,000 | 123,537 |
| KRW | 47,403,133,200 | 20/5/2016 | USD | 39,380,000 | 2,250,243 |
| KRW | 38,530,692,041 | 20/5/2016 | USD | 32,324,406 | 1,513,907 |
| KRW | 12,549,772,000 | 20/5/2016 | USD | 10,376,000 | 645,425 |
| TWD | 592,351,445 | 20/5/2016 | USD | 17,759,000 | 696,022 |
| USD | 1,460,000 | 20/5/2016 | ILS | 5,643,743 | △ 42,521 |
| USD | 51,895,606 | 20/5/2016 | ILS | 203,493,051 | △ 2,279,891 |
| PLN | 181,181,700 | 25/5/2016 | USD | 45,121,038 | 3,521,063 |
| PLN | 34,612,404 | 25/5/2016 | USD | 9,100,000 | 192,440 |
| PLN | 13,566,553 | 25/5/2016 | USD | 3,500,000 | 142,231 |
| USD | 3,000,000 | 25/5/2016 | PLN | 12,272,145 | △ 294,720 |
| SGD | 47,798,886 | 27/5/2016 | USD | 33,161,431 | 2,326,419 |
| BRL | 130,148,350 | 2/6/2016 | USD | 33,500,000 | 2,646,752 |
| BRL | 107,581,147 | 2/6/2016 | USD | 28,927,439 | 951,610 |
| USD | 5,518,000 | 2/6/2016 | BRL | 21,361,833 | △ 414,929 |
| USD | 6,400,000 | 2/6/2016 | BRL | 24,611,200 | △ 435,392 |
| USD | 22,625,000 | 2/6/2016 | BRL | 87,705,813 | △ 1,733,973 |
| USD | 35,016,823 | 2/6/2016 | BRL | 144,085,479 | △ 5,000,757 |
| USD | 1,149,292 | 3/6/2016 | TWD | 38,610,463 | △ 53,561 |
| TRY | 26,262,550 | 6/6/2016 | USD | 9,000,000 | 172,111 |
| TRY | 14,000,000 | 6/6/2016 | USD | 4,757,117 | 132,338 |
| TRY | 227,446,918 | 6/6/2016 | USD | 73,322,668 | 6,112,431 |
| TRY | 43,153,232 | 6/6/2016 | USD | 14,541,709 | 529,417 |
| USD | 12,539,000 | 6/6/2016 | TRY | 38,464,163 | △ 894,485 |
| USD | 23,350,000 | 6/6/2016 | TRY | 70,669,075 | △ 1,330,945 |
| USD | 4,778,000 | 6/6/2016 | TRY | 14,655,082 | △ 340,240 |
| INR | 538,785,000 | 9/6/2016 | USD | 7,800,000 | 263,984 |
| INR | 257,450,000 | 9/6/2016 | USD | 3,800,000 | 53,249 |
| INR | 4,388,971,380 | 9/6/2016 | USD | 64,250,789 | 1,438,854 |
| IDR | 844,457,917,418 | 10/6/2016 | USD | 58,791,858 | 4,968,656 |
| IDR | 68,515,000,000 | 10/6/2016 | USD | 5,000,000 | 173,202 |
| IDR | 171,635,800,000 | 10/6/2016 | USD | 12,800,000 | 159,304 |
| IDR | 69,528,000,000 | 10/6/2016 | USD | 4,800,000 | 449,688 |
| USD | 7,000,000 | 10/6/2016 | IDR | 101,360,000,000 | △ 653,153 |
| USD | 16,626,852 | 10/6/2016 | IDR | 229,284,284,667 | △ 685,182 |
| USD | 4,699,248 | 10/6/2016 | IDR | 68,750,000,000 | △ 491,698 |
| HUF | 11,998,109,534 | 13/6/2016 | USD | 41,963,904 | 1,503,249 |
| HUF | 1,067,424,940 | 13/6/2016 | USD | 3,800,000 | 67,103 |
| USD | 15,341,000 | 13/6/2016 | HUF | 4,265,411,640 | △ 111,876 |
| PEN | 29,273,072 | 21/6/2016 | USD | 8,247,097 | 466,872 |
| RUB | 7,944,993,342 | 23/6/2016 | USD | 99,942,693 | 16,479,602 |
| RUB | 961,543,590 | 23/6/2016 | USD | 13,100,000 | 990,019 |
| USD | 18,634,000 | 23/6/2016 | RUB | 1,339,993,259 | △ 1,001,648 |
| USD | 4,284,000 | 23/6/2016 | RUB | 303,521,400 | △ 163,664 |
| USD | 4,696,000 | 23/6/2016 | RUB | 331,443,680 | △ 160,824 |
| USD | 4,233,000 | 23/6/2016 | RUB | 298,892,130 | △ 146,828 |
| CNY | 46,345,940 | 29/6/2016 | USD | 7,000,000 | 141,340 |
| CNY | 506,563,814 | 29/6/2016 | USD | 76,347,221 | 1,708,036 |
| MXN | 222,150,950 | 7/7/2016 | USD | 12,600,000 | 253,858 |
| MXN | 72,465,864 | 7/7/2016 | USD | 4,000,000 | 192,941 |
| MXN | 1,593,917,735 | 7/7/2016 | USD | 86,194,989 | 6,030,552 |
| USD | 10,153,000 | 7/7/2016 | MXN | 183,100,217 | △ 441,346 |
| USD | 35,770,038 | 7/7/2016 | MXN | 625,000,000 | △ 393,035 |
| USD | 3,187,000 | 7/7/2016 | MXN | 57,381,935 | △ 133,171 |
| USD | 74,741,158 | 7/7/2016 | MXN | 1,353,967,000 | △ 3,600,614 |
| CLP | 10,263,293,065 | 11/7/2016 | USD | 14,651,382 | 553,853 |
| CZK | 643,616,556 | 11/7/2016 | USD | 26,195,220 | 994,139 |
| THB | 3,739,572,687 | 15/7/2016 | USD | 104,738,516 | 1,327,876 |
| RON | 109,467,330 | 19/7/2016 | USD | 27,263,130 | 679,598 |
| RON | 14,654,845 | 19/7/2016 | USD | 3,700,000 | 40,809 |
| USD | 39,094,701 | 21/7/2016 | MXN | 700,000,000 | △ 1,357,986 |
| USD | 4,089,312 | 15/12/2016 | ZAR | 57,019,730 | 403,394 |
| 合計 | 48,351,125 | ||||
金利スワップ取引契約
当ファンドは平成28年3月31日現在、以下の金利スワップ取引契約を保有しております。
| 取引先 | 通貨 | 決済日 | 契約数 | 想定元本額 | 評価損益(米ドル) |
| BARCLAYS BANK, PLC | BRL | 04/01/2021 | 15,419,852 | 54,647,955 | △ 1,509,735 |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | BRL | 04/01/2021 | 16,942,104 | 60,042,817 | △ 1,673,827 |
| J.P MORGAN, LONDON | ZAR | 10/02/2024 | 12,714,169 | 187,000,000 | △ 112,659 |
| 合計 | △ 3,296,221 |
保証金
当該ファンドは平成28年3月31日現在、以下の担保を差し入れ(△は受け入れ)ております。
| 取引先(契約先) | 種類 | 通貨 | 保証金残高 |
| Credit Suisse International, London | Interest Rate Swaps, Forward Exchange Contracts | USD | 1,900,000 |
| Morgan Stanley, London | Forward Exchange Contracts | USD | △ 1,520,000 |
| UBS | Forward Exchange Contracts | USD | 3,750,000 |
| BNP Paribas, New York | Forward Exchange Contracts | USD | △ 890,002 |
| J.P Morgan, London | Interest Rate Swaps, Forward Exchange Contracts | USD | 2,150,000 |
| Merrill Lynch International | Forward Exchange Contracts | USD | 1,720,000 |
(3) 一口当たり情報
| 平成29年2月15日現在の口数(クラスJ1M2) | 1,057,805.619 |
| 一口当たり純資産額(クラスJ1M2 ) | USD 6.972 |
なお、口数は開示対象ファンドが保有する口数です。