有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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2019/09/06 9:09
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新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
新興国連続増配成長株オープンは、新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、ラッセル・インベストメント株式会社から提供された財務諸表です。

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2018年12月4日から2019年6月3日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

財務諸表
新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表 (単位:円)
区 分前期
2018年12月 3日現在
当期
2019年 6月 3日現在
金 額金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券9,831,460,2174,772,294,451
流動資産合計9,831,460,2174,772,294,451
資産合計9,831,460,2174,772,294,451
負債の部
流動負債
未払受託者報酬820,935449,894
未払委託者報酬15,597,7908,547,918
その他未払費用270,000149,960
流動負債合計16,688,7259,147,772
負債合計16,688,7259,147,772
純資産の部
元本等
元本10,099,017,0575,072,057,404
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△284,245,565△308,910,725
(分配準備積立金)302,744,277196,049,237
元本等合計9,814,771,4924,763,146,679
純資産合計9,814,771,4924,763,146,679
負債純資産合計9,831,460,2174,772,294,451

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)
区 分前期
自 2018年 6月 5日
至 2018年12月 3日
当期
自 2018年12月 4日
至 2019年 6月 3日
金 額金 額
営業収益
有価証券売買等損益△464,484,407△108,279,421
営業収益合計△464,484,407△108,279,421
営業費用
受託者報酬1,608,7691,148,136
委託者報酬30,566,62621,814,561
その他費用532,612382,710
営業費用合計32,708,00723,345,407
営業利益又は営業損失(△)△497,192,414△131,624,828
経常利益又は経常損失(△)△497,192,414△131,624,828
当期純利益又は当期純損失(△)△497,192,414△131,624,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△37,104,437△5,410,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)188,476,616△284,245,565
剰余金増加額又は欠損金減少額8,890,476101,549,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,890,476101,549,170
剰余金減少額又は欠損金増加額21,524,680-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,029,632-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額17,495,048-
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)△284,245,565△308,910,725

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分前期
2018年12月 3日現在
当期
2019年 6月 3日現在
1.期首元本額9,103,487,285円10,099,017,057円
期中追加設定元本額2,087,495,048円-円
期中一部解約元本額1,091,965,276円5,026,959,653円
2.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は284,245,565円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は308,910,725円であります。
3.特定期間末日における受益権の総数10,099,017,057口5,072,057,404口


(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期
自 2018年 6月 5日
至 2018年12月 3日
当期
自 2018年12月 4日
至 2019年 6月 3日
分配金の計算過程
(2018年6月5日から2018年9月3日までの分配金計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,861,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(396,667,074円)及び分配準備積立金(211,711,023円)より分配対象収益は684,239,480円(1万口当たり627.99円)でありますが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
分配金の計算過程
(2018年12月4日から2019年3月4日までの分配金計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,983,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(255,921,217円)及び分配準備積立金(209,188,132円)より分配対象収益は490,092,588円(1万口当たり702.30円)でありますが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(2018年9月4日から2018年12月3日までの分配金計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,638,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(370,378,008円)及び分配準備積立金(264,106,003円)より分配対象収益は673,122,285円(1万口当たり666.49円)でありますが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(2019年3月5日から2019年6月3日までの分配金計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,841,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(186,016,241円)及び分配準備積立金(170,207,375円)より分配対象収益は382,065,478円(1万口当たり753.25円)でありますが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。


(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する主な金融商品は、売買目的で保有する親投資信託受益証券であります。

親投資信託受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクに晒されております。
親投資信託受益証券には、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクがあり、当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドが投資対象とする親投資信託受益証券は、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・運用部では、運用状況や運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタリングします。
・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて、運用部および法務・コンプライアンス部から報告を受けるとともに、その検証を行っています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分前期
2018年12月 3日現在
当期
2019年 6月 3日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額貸借対照表計上額は、原則として特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
有価証券以外の金融商品
同左
有価証券有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
区 分前期
2018年12月 3日現在
当期
2019年 6月 3日現在
種 類最終計算期間の損益に含まれた評価差額最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券△165,350,062△259,280,940
合 計△165,350,062△259,280,940

(デリバティブ取引等に関する注記)
前期
2018年12月 3日現在
当期
2019年 6月 3日現在
該当事項はありません。同左

(関連当事者との取引に関する注記)
前期
自 2018年 6月 5日
至 2018年12月 3日
当期
自 2018年12月 4日
至 2019年 6月 3日
該当事項はありません。同左

(1口当たり情報に関する注記)
区 分前期
2018年12月 3日現在
当期
2019年 6月 3日現在
1口当たり純資産額0.9719円0.9391円
(1万口当たり純資産額)(9,719円)(9,391円)


(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(単位:円)
種類銘柄券面総額評価額備考
親投資信託受益証券ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド2,541,969,9864,772,294,451-
合計2,541,969,9864,772,294,451-
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報)
当ファンドは、「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 (単位:円)
区 分2018年12月 3日現在2019年 6月 3日現在
金 額金 額
資産の部
流動資産
預金161,381,91455,631,336
コール・ローン64,289,06988,064,405
株式9,746,676,4344,779,620,959
派生商品評価勘定18,449-
未収入金25,192,098-
未収配当金1,059,9697,753,343
流動資産合計9,998,617,9334,931,070,043
資産合計9,998,617,9334,931,070,043
負債の部
流動負債
未払解約金5,985,837-
未払利息177217
その他未払費用1,124,2031,164,624
流動負債合計7,110,2171,164,841
負債合計7,110,2171,164,841
純資産の部
元本等
元本5,170,516,8462,625,873,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)4,820,990,8702,304,031,491
元本等合計9,991,507,7164,929,905,202
純資産合計9,991,507,7164,929,905,202
負債純資産合計9,998,617,9334,931,070,043

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法有価証券
株式は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されている有価証券
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの特定期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
開示対象ファンドの特定期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されていない有価証券
時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの特定期間末日において発表されている対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


(貸借対照表に関する注記)
2018年12月 3日現在2019年 6月 3日現在
1.本書における開示対象ファンドの期首における1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額4,684,308,897円当該親投資信託の元本額5,170,516,846円
期中追加設定元本額1,061,899,509円期中追加設定元本額16,830,404円
期中一部解約元本額575,691,560円期中一部解約元本額2,561,473,539円
元本の内訳元本の内訳
新興国連続増配成長株ファンド新興国連続増配成長株ファンド
(適格機関投資家限定)5,087,694,172円(適格機関投資家限定)2,541,969,986円
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Aラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A
(米ドル円ヘッジ)2,858,435円(米ドル円ヘッジ)2,837,958円
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Bラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B
(為替ヘッジなし)79,964,239円(為替ヘッジなし)81,065,767円
5,170,516,846円2,625,873,711円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数
5,170,516,846口
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数
2,625,873,711口


(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であります。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクに晒されております。
デリバティブ取引等には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用、または将来の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図ることを目的としております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・運用部では、運用状況や運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタリングします。
・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて、運用部および法務・コンプライアンス部から報告を受けるとともに、その検証を行っています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分2018年12月 3日現在2019年 6月 3日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額貸借対照表計上額は、原則として開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引等に関する事項有価証券及びデリバティブ取引等以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引等以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
有価証券及びデリバティブ取引等以外の金融商品
同左
有価証券有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
デリバティブ取引等デリバティブ取引等
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。-
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引等に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引等における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引等のリスクの大きさを示すものではありません。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
区 分2018年12月 3日現在2019年 6月 3日現在
種 類当計算期間の損益に含まれた評価差額当計算期間の損益に含まれた評価差額
株 式△590,070,167127,734,030
合 計△590,070,167127,734,030

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連 前期(2018年12月 3日現在) (単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建104,824,432-104,805,98318,449
米ドル104,824,432-104,805,98318,449
合計104,824,432-104,805,98318,449
(注)1. 為替予約の評価方法
(1)開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算しております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客電信相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
通貨関連 当期(2019年6月 3日現在)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
自 2018年 6月 5日
至 2018年12月 3日
自 2018年12月 4日
至 2019年 6月 3日
該当事項はありません。同左

(1口当たり情報に関する注記)
区 分2018年12月 3日現在2019年 6月 3日現在
1口当たり純資産額1.9324円1.8774円
(1万口当たり純資産額)(19,324円)(18,774円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
米ドルLUKOIL PJSC-SPON ADR33,75580.562,719,302.80
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR8,44426.30222,077.20
米ドル 計42,1992,941,380.00
(318,669,109)
メキシコペソGRUPO FINANCIERO BANORTE-O202,748106.5921,610,909.32
REGIONAL SAB DE CV17,97694.921,706,281.92
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB58,60927.961,638,707.64
メキシコペソ 計279,33324,955,898.88
(137,756,561)
ブラジルレアルULTRAPAR PARTICIPACOES SA54,51820.681,127,432.24
BRASKEM SA-PREF A12,48342.78534,022.74
ブラジルレアル 計67,0011,661,454.98
(45,872,771)
コロンビアペソCEMENTOS ARGOS SA35,7057,290.00260,289,450.00
GRUPO ARGOS SA26,17417,320.00453,333,680.00
BANCOLOMBIA SA15,96037,400.00596,904,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF35,11239,500.001,386,924,000.00
コロンビアペソ 計112,9512,697,451,130.00
(86,588,181)
トルコリラTRAKYA CAM SANAYII AS61,2842.82172,820.88
FORD OTOMOTIV SANAYI AS5,83955.05321,436.95
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII9,1048.5878,112.32
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK9,0895.1446,717.46
トルコリラ 計85,316619,087.61
(11,465,502)
香港ドルCHINA AIRCRAFT LEASING GROUP38,0008.00304,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H288,4415.861,690,264.26
CHINA STATE CONSTRUCTION INT146,0008.031,172,380.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS53,00015.50821,500.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H154,7726.631,026,138.36
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD81,31248.003,902,976.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP57,18792.455,286,938.15
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL130,0003.12405,600.00
TENCENT HOLDINGS LTD45,975326.0014,987,850.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD57,09757.503,283,077.50
SINOPHARM GROUP CO-H91,08729.452,682,512.15
BEIJING TONG REN TANG CHINES21,00014.50304,500.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING113,3016.90781,776.90
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H44,00023.051,014,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H311,05737.7511,742,401.75
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H505,0003.081,555,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD215,62231.906,878,341.80
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD252,0084.691,181,917.52
TONGDA GROUP HOLDINGS LTD309,1810.62191,692.22
CHINA GAS HOLDINGS LTD135,65425.203,418,480.80
CHINA WATER AFFAIRS GROUP54,0007.60410,400.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD215,83915.423,328,237.38
香港ドル 計3,319,53366,370,584.79
(917,241,481)
マレーシアリンギットHONG LEONG INDUSTRIES BHD9,10010.7898,098.00
SKP RESOURCES BHD105,1001.30136,630.00
PUBLIC BANK BERHAD228,30023.605,387,880.00
AEON CREDIT SERVICE M BHD8,40016.10135,240.00
MY EG SERVICES BHD195,9001.39272,301.00
INARI AMERTRON BHD210,4001.54324,016.00
マレーシアリンギット 計757,2006,354,165.00
(164,382,248)
タイバーツVINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREIGN33,10022.20734,820.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR333,40062.7520,920,850.00
MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN54,40028.751,564,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F283,70025.507,234,350.00
MEGA LIFESCIENCES PCL-FOREIGN48,50035.001,697,500.00
ANANDA DEVELOPMENT PCL-FOREIGN210,3003.64765,492.00
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI96,50071.256,875,625.00
SIAM FUTURE DEVELOPMENT-FOREIGN146,4006.40936,960.00
UNIVENTURES PCL-FOREIGN97,9006.00587,400.00
KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN43,90017.30759,470.00
タイバーツ 計1,348,10042,076,467.00
(143,901,517)
フィリピンペソINTL CONTAINER TERM SVCS INC45,700136.006,215,200.00
JOLLIBEE FOODS CORP32,070288.009,236,160.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO1,119,0004.505,035,500.00
AYALA LAND INC549,60049.5027,205,200.00
INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS77,60010.22793,072.00
GLOBE TELECOM INC2,5752,170.005,587,750.00
フィリピンペソ 計1,826,54554,072,882.00
(112,471,594)
インドネシアルピアTUNAS BARU LAMPUNG TBK PT374,300835.00312,540,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT123,00644,500.005,473,767,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER4,519,3114,100.0018,529,175,100.00
インドネシアルピア 計5,016,61724,315,482,600.00
(184,797,667)
韓国ウォンAK HOLDINGS INC64947,350.0030,730,150.00
SK HOLDINGS CO LTD2,326231,500.00538,469,000.00
DTR AUTOMOTIVE CORP55934,150.0019,089,850.00
HALLA HOLDINGS CORP1,13640,000.0045,440,000.00
F&F CO LTD86379,300.0068,435,900.00
HANSSEM CO LTD91281,300.0074,145,600.00
NASMEDIA CO LTD49140,200.0019,738,200.00
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO460171,000.0078,660,000.00
LOTTE FOOD CO LTD79535,000.0042,265,000.00
OTTOGI CORPORATION142711,000.00100,962,000.00
DAEWON PHARMACEUTICAL CO LTD1,65616,000.0026,496,000.00
JW PHARMACEUTICAL1,68431,400.0052,877,600.00
MEDY-TOX INC410448,200.00183,762,000.00
SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD1,05232,500.0034,190,000.00
YUHAN CORP839247,500.00207,652,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC32,28443,800.001,414,039,200.00
DAISHIN SECURITIES CO LTD4,98113,300.0066,247,300.00
DAISHIN SECURITIES CO LTD-PF2,7309,150.0024,979,500.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN3,58521,850.0078,332,250.00
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD5,8304,665.0027,196,950.00
KOREA REAL ESTATE INVEST21,2292,325.0049,357,425.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD50,07442,500.002,128,145,000.00
LEENO INDUSTRIAL INC1,22259,000.0072,098,000.00
TES CO LTD1,94016,100.0031,234,000.00
TOKAI CARBON KOREA CO LTD65558,100.0038,055,500.00
韓国ウォン 計137,7885,452,598,925.00
(497,822,281)
新台湾ドルLONG CHEN PAPER71,50814.551,040,441.40
NAN YA PLASTICS CORP399,67878.5031,374,723.00
KUNG LONG BATTERIES INDUSTRI8,000164.501,316,000.00
UNITED INTEGRATED SERVICES12,800145.501,862,400.00
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T5,000260.501,302,500.00
HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD19,37892.001,782,776.00
KMC KUEI MENG INTERNATIONAL7,350109.00801,150.00
POYA INTERNATIONAL CO LTD4,532374.001,694,968.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP43,000301.0012,943,000.00
GRAPE KING BIO LTD12,000217.002,604,000.00
TCI CO LTD7,233502.003,630,966.00
TTY BIOPHARM CO LTD18,00080.201,443,600.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO782,73722.6017,689,856.20
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD187,70024.404,579,880.00
CONCRAFT HOLDING CO LTD5,500140.50772,750.00
ELITE MATERIAL CO LTD25,00085.902,147,500.00
SINBON ELECTRONICS CO LTD18,000106.501,917,000.00
THINKING ELECTRONIC INDUSTRI10,00080.90809,000.00
ASPEED TECHNOLOGY INC3,000640.001,920,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP12,716286.003,636,776.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING316,236235.5074,473,578.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI64,37560.303,881,812.50
新台湾ドル 計2,033,743173,624,677.10
(595,532,642)
インドルピーASIAN PAINTS LTD22,4671,407.3031,617,809.10
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD43,24150.552,185,832.55
VEDANTA LTD93,802160.5515,059,911.10
FINOLEX CABLES LTD9,651455.604,396,995.60
LARSEN & TOUBRO LTD39,4391,557.5561,428,214.45
MARUTI SUZUKI INDIA LTD8,3916,869.8557,644,911.35
MINDA INDUSTRIES LTD8,742343.052,998,943.10
SUPRAJIT ENGINEERING LTD4,706211.40994,848.40
LA OPALA RG LTD3,342200.00668,400.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD29,399688.0520,227,981.95
HINDUSTAN UNILEVER LTD51,3061,788.5091,760,781.00
MARICO LTD33,031371.9512,285,880.45
IDFC FIRST BANK LTD86,88845.403,944,715.20
LIC HOUSING FINANCE LTD27,718558.6015,483,274.80
RELIANCE CAPITAL LTD14,470121.651,760,275.50
REPCO HOME FINANCE LTD4,303402.801,733,248.40
NIIT TECHNOLOGIES LTD3,7071,306.704,843,936.90
TATA CONSULTANCY SVCS LTD73,2372,196.55160,868,732.35
PTC INDIA LTD24,84569.001,714,305.00
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD18,423104.001,915,992.00
インドルピー 計601,108493,534,989.20
(774,849,933)
南アフリカランドAECI LTD9,12595.00866,875.00
HOSKEN CONS INVESTMENTS LTD6,012110.00661,320.00
KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD195,8036.931,356,914.79
BLUE LABEL TELECOMS LTD53,6683.78202,865.04
ADVTECH LTD37,42814.25533,349.00
TSOGO SUN HOLDINGS LTD42,99521.43921,382.85
CLICKS GROUP LTD18,951190.673,613,387.17
SHOPRITE HOLDINGS LTD35,475172.006,101,700.00
SPAR GROUP LIMITED/THE13,576191.492,599,668.24
AVI LTD24,21889.422,165,573.56
ABSA GROUP LTD55,379169.009,359,051.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD3,1021,319.214,092,189.42
NEDBANK GROUP LTD16,988262.064,451,875.28
STANDARD BANK GROUP LTD105,686198.7521,005,092.50
FIRSTRAND LTD272,36966.9018,221,486.10
PSG GROUP LTD10,263243.052,494,422.15
REMGRO LTD39,588185.167,330,114.08
RMB HOLDINGS LTD58,09582.374,785,285.15
DISCOVERY LTD29,148138.734,043,702.04
SANLAM LTD142,21676.1610,831,170.56
EOH HOLDINGS LTD16,24819.25312,774.00
南アフリカランド 計1,186,333105,950,197.93
(788,269,472)
合計16,813,7674,779,620,959
(4,779,620,959)

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。


有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
組入株式以外
時価比率
合計金額に
対する比率
米ドル株式2銘柄100.0%-6.7%
メキシコペソ株式3銘柄100.0%-2.9%
ブラジルレアル株式2銘柄100.0%-1.0%
コロンビアペソ株式4銘柄100.0%-1.8%
トルコリラ株式4銘柄100.0%-0.2%
香港ドル株式22銘柄100.0%-19.2%
マレーシアリンギット株式6銘柄100.0%-3.4%
タイバーツ株式10銘柄100.0%-3.0%
フィリピンペソ株式6銘柄100.0%-2.4%
インドネシアルピア株式3銘柄100.0%-3.9%
韓国ウォン株式25銘柄100.0%-10.4%
新台湾ドル株式22銘柄100.0%-12.5%
インドルピー株式20銘柄100.0%-16.2%
南アフリカランド株式21銘柄100.0%-16.5%

4.通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。