有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

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2021/09/07 9:33
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新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
新興国連続増配成長株オープンは、新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、ラッセル・インベストメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2020年12月4日から2021年6月3日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

財務諸表
新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表 (単位:円)
区 分前期
2020年12月 3日現在		当期
2021年 6月 3日現在
金 額金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券5,175,097,6074,874,341,597
流動資産合計5,175,097,6074,874,341,597
資産合計5,175,097,6074,874,341,597
負債の部
流動負債
未払受託者報酬391,709390,852
未払委託者報酬7,442,3867,426,115
その他未払費用129,281127,063
流動負債合計7,963,3767,944,030
負債合計7,963,3767,944,030
純資産の部
元本等
元本5,111,265,4174,261,496,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)55,868,814604,901,073
(分配準備積立金)306,149,059672,731,211
元本等合計5,167,134,2314,866,397,567
純資産合計5,167,134,2314,866,397,567
負債純資産合計5,175,097,6074,874,341,597

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)
区 分前期
自 2020年 6月 4日
至 2020年12月 3日		当期
自 2020年12月 4日
至 2021年 6月 3日
金 額金 額
営業収益
有価証券売買等損益645,316,061886,746,736
営業収益合計645,316,061886,746,736
営業費用
受託者報酬775,760810,851
委託者報酬14,739,37415,406,050
その他費用257,298265,609
営業費用合計15,772,43216,482,510
営業利益又は営業損失(△)629,543,629870,264,226
経常利益又は経常損失(△)629,543,629870,264,226
当期純利益又は当期純損失(△)629,543,629870,264,226
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		58,95943,124,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)△514,406,00455,868,814
剰余金増加額又は欠損金減少額3,695,5189,481,932
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,695,518-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-9,481,932
剰余金減少額又は欠損金増加額62,905,37036,588,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-36,588,906
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額62,905,370-
分配金-251,000,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)55,868,814604,901,073

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分前期
2020年12月 3日現在		当期
2021年 6月 3日現在
1.期首元本額4,501,996,606円5,111,265,417円
期中追加設定元本額662,905,370円100,518,068円
期中一部解約元本額53,636,559円950,286,991円
2.特定期間末日における受益権の総数5,111,265,417口4,261,496,494口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期
自 2020年 6月 4日
至 2020年12月 3日		当期
自 2020年12月 4日
至 2021年 6月 3日
分配金の計算過程
(2020年6月4日から2020年9月3日までの分配金計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,658,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(260,612,628円)及び分配準備積立金(241,626,070円)より分配対象収益は540,897,060円(1万口当たり1,058.80円)でありますが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。		分配金の計算過程
(2020年12月4日から2021年3月3日までの分配金計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,780,724円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(398,808,351円)、信託約款に規定される収益調整金(235,710,303円)及び分配準備積立金(273,349,006円)より分配対象収益は917,648,384円(1万口当たり2,010.76円)であり、うち251,000,902円(1万口当たり550.00円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(2020年9月4日から2020年12月3日までの分配金計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,775,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(263,993,961円)及び分配準備積立金(277,373,589円)より分配対象収益は570,143,020円(1万口当たり1,115.44円)でありますが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。		(2021年3月4日から2021年6月3日までの分配金計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,636,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(240,029,924円)、信託約款に規定される収益調整金(229,737,695円)及び分配準備積立金(393,064,791円)より分配対象収益は902,468,906円(1万口当たり2,117.72円)でありますが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する主な金融商品は、売買目的で保有する親投資信託受益証券であります。

親投資信託受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクに晒されております。
親投資信託受益証券には、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクがあり、当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドが投資対象とする親投資信託受益証券は、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・委託会社では、外部委託先運用会社の運用ガイドライン遵守状況をモニタリングしています。
・運用部では、運用リスク分析・管理、パフォーマンス評価等を行っています。
・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタリングします。
・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて報告を受けるとともに、その検証を行っています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分前期
2020年12月 3日現在		当期
2021年 6月 3日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額貸借対照表計上額は、原則として特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。		有価証券以外の金融商品
同左
有価証券有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
区 分前期
2020年12月 3日現在		当期
2021年 6月 3日現在
種 類最終計算期間の損益に含まれた評価差額最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券416,186,263289,492,244
合 計416,186,263289,492,244

(デリバティブ取引等に関する注記)
前期
2020年12月 3日現在		当期
2021年6月 3日現在
該当事項はありません。同左

(関連当事者との取引に関する注記)
前期
自 2020年 6月 4日
至 2020年12月 3日		当期
自 2020年12月 4日
至 2021年 6月 3日
該当事項はありません。同左

(1口当たり情報に関する注記)
区 分前期
2020年12月 3日現在		当期
2021年 6月 3日現在
1口当たり純資産額1.0109円1.1419円
(1万口当たり純資産額)(10,109円)(11,419円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(単位:円)
種類銘柄券面総額評価額備考
親投資信託受益証券ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド2,001,454,2164,874,341,597-
合計2,001,454,2164,874,341,597-
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考情報)
当ファンドは、「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表 (単位:円)
区 分2020年12月 3日現在2021年 6月 3日現在
金 額金 額
資産の部
流動資産
預金141,955,162104,523,504
コール・ローン73,034,724118,368,244
株式5,070,900,4804,737,748,862
新株予約権証券-295,708
社債券173,121179,684
派生商品評価勘定397-
未収配当金1,108,45016,183,630
未収利息3,2909,993
流動資産合計5,287,175,6244,977,309,625
資産合計5,287,175,6244,977,309,625
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定505-
未払解約金6,678,427-
未払利息176308
その他未払費用407,927670,067
流動負債合計7,087,035670,375
負債合計7,087,035670,375
純資産の部
元本等
元本2,584,486,2932,043,452,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,695,602,2962,933,187,019
元本等合計5,280,088,5894,976,639,250
純資産合計5,280,088,5894,976,639,250
負債純資産合計5,287,175,6244,977,309,625

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法有価証券
株式及び新株予約権証券は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されている有価証券
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの特定期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
開示対象ファンドの特定期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されていない有価証券
時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの特定期間末日において発表されている対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
開示対象ファンドの特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが開示対象ファンドの特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)
2020年12月 3日現在2021年 6月 3日現在
1.本書における開示対象ファンドの期首における1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額2,295,776,865円当該親投資信託の元本額2,584,486,293円
期中追加設定元本額335,718,903円期中追加設定元本額48,416,866円
期中一部解約元本額47,009,475円期中一部解約元本額589,450,928円
元本の内訳元本の内訳
新興国連続増配成長株ファンド新興国連続増配成長株ファンド
(適格機関投資家限定)2,533,087,424円(適格機関投資家限定)2,001,454,216円
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Aラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A
(米ドル円ヘッジ)2,431,288円(米ドル円ヘッジ)2,342,976円
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 Bラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B
(為替ヘッジなし)48,967,581円(為替ヘッジなし)39,655,039円
計2,584,486,293円計2,043,452,231円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数
2,584,486,293口		2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数
2,043,452,231口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であります。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクに晒されております。
デリバティブ取引等には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用、または将来の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図ることを目的としております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・委託会社では、外部委託先運用会社の運用ガイドライン遵守状況をモニタリングしています。
・運用部では、運用リスク分析・管理、パフォーマンス評価等を行っています。
・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタリングします。
・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて報告を受けるとともに、その検証を行っています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分2020年12月 3日現在2021年 6月 3日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額貸借対照表計上額は、原則として開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項有価証券及びデリバティブ取引等以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引等以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。		有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
有価証券有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。同左
デリバティブ取引等デリバティブ取引等
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。-
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引等に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引等における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引等のリスクの大きさを示すものではありません。		金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
区 分2020年12月 3日現在2021年 6月 3日現在
種 類当計算期間の損益に含まれた評価差額当計算期間の損益に含まれた評価差額
株 式526,137,739499,495,940
新株予約権証券-19,347
社 債 券△4,307△3,121
合 計526,133,432499,512,166

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連(2020年12月 3日現在) (単位:円)
区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建62,985-63,382397
米ドル62,985-63,382397
売建62,985-63,490△505
チリペソ62,985-63,490△505
合計125,970-126,872△108
(注)1. 為替予約の評価方法
(1)開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算しております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客電信相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

通貨関連(2021年6月 3日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 6月 4日
至 2020年12月 3日		自 2020年12月 4日
至 2021年 6月 3日
該当事項はありません。同左

(1口当たり情報に関する注記)
区 分2020年12月 3日現在2021年 6月 3日現在
1口当たり純資産額2.0430円2.4354円
(1万口当たり純資産額)(20,430円)(24,354円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
米ドルLUKOIL PJSC-SPON ADR20,60187.181,795,995.18
CREDICORP LTD3,745141.34529,318.30
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR134,17617.062,289,713.44
米ドル 計158,5224,615,026.92
(505,760,800)
メキシコペソGRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B21,200215.054,559,060.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B11,495358.854,124,980.75
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA22,10031.35692,835.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV24,400110.822,704,008.00
GRUMA S.A.B.-B13,165217.912,868,785.15
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A94,00043.694,106,860.00
BOLSA MEXICANA DE VALORES SA30,70044.111,354,177.00
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV11,700108.851,273,545.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L1,862,90015.2428,390,596.00
メキシコペソ 計2,091,66050,074,846.90
(275,807,249)
ブラジルレアルTEGMA GESTAO LOGISTICA1,80024.0243,236.00
ブラジルレアル 計1,80043,236.00
(933,422)
チリペソEMBOTELLADORA ANDINA-PREF B24,6951,690.0041,734,550.00
チリペソ 計24,69541,734,550.00
(6,381,671)
コロンビアペソGRUPO ARGOS SA20,11010,250.00206,127,500.00
BANCOLOMBIA SA14,80027,800.00411,440,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF24,95728,160.00702,789,120.00
コロンビアペソ 計59,8671,320,356,620.00
(39,615,980)
ユーロHELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA13,26714.72195,356.57
ユーロ 計13,267195,356.57
(26,146,523)
トルコリラFORD OTOMOTIV SANAYI AS4,082174.50712,309.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS25,20562.951,586,654.75
ENERJISA ENERJI AS16,38110.95179,371.95
トルコリラ 計45,6682,478,335.70
(31,620,341)
香港ドルSINOPEC KANTONS HOLDINGS64,0003.11199,040.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H68,50045.153,092,775.00
CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP18,0006.18111,240.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H164,0003.29539,560.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L61,00021.101,287,100.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H210,0004.12865,200.00
WISDOM EDUCATION INTERNATION42,0002.46103,320.00
TENCENT HOLDINGS LTD28,375628.5017,833,687.50
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS71,0008.61611,310.00
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G71,0007.20511,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H140,00016.782,349,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H42,10017.78748,538.00
SINOPHARM GROUP CO-H78,68726.152,057,665.05
ESSEX BIO-TECHNOLOGY LTD20,0005.14102,800.00
LUYE PHARMA GROUP LTD124,5005.26654,870.00
YICHANG HEC CHANGJIANG PHA-H18,4007.48137,632.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H484,0005.232,531,320.00
CHINA MERCHANTS BANK-H217,05770.8015,367,635.60
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H549,0005.503,019,500.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H48,50028.701,391,950.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST212,00018.523,926,240.00
CHINA RESOURCES LAND LTD178,62236.506,519,703.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD71,00022.651,608,150.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H55,00016.84926,200.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H39,60012.98514,008.00
CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC42,0004.10172,200.00
CHINA DATANG CORP RENEWABL-H147,0001.77260,190.00
CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L42,0003.05128,100.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD144,25429.054,190,578.70
CHINA WATER AFFAIRS GROUP52,0006.03313,560.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD163,83911.501,884,148.50
香港ドル 計3,667,43473,958,621.35
(1,044,295,733)
マレーシアリンギットSERBA DINAMIK HOLDINGS BHD85,5000.8270,537.50
FRONTKEN CORP BHD60,1503.14188,871.00
TOP GLOVE CORP BHD551,8005.102,814,180.00
BIMB HOLDINGS BHD38,5003.90150,150.00
HONG LEONG BANK BERHAD38,10018.40701,040.00
PUBLIC BANK BERHAD805,1004.243,413,624.00
マレーシアリンギット 計1,579,1507,338,402.50
(195,221,320)
タイバーツPTT EXPLORATION & PROD-FOR76,900120.509,266,450.00
POLYPLEX PCL-FOREIGN18,70028.25528,275.00
VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREIGN15,50037.75585,125.00
PLAN B MEDIA PCL-F134,5006.40860,800.00
COM7 PCL-F29,30071.002,080,300.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR345,90013.904,808,010.00
CP ALL PCL-FOREIGN322,80060.0019,368,000.00
THANACHART CAPITAL-FOREIGN20,20034.75701,950.00
KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN42,80074.003,167,200.00
MBK PCL-FOREIGN64,60013.90897,940.00
B GRIMM POWER PCL-FOREIGN56,80044.752,541,800.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN87,20061.255,341,000.00
タイバーツ 計1,215,20050,146,850.00
(176,516,912)
フィリピンペソD&L INDUSTRIES INC148,0007.751,147,000.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC58,230149.108,682,093.00
WILCON DEPOT INC99,60018.221,814,712.00
AYALA LAND INC471,40036.9517,418,230.00
MEGAWORLD CORP783,0003.212,513,430.00
フィリピンペソ 計1,560,23031,575,465.00
(72,361,493)
インドネシアルピアBANK CENTRAL ASIA TBK PT540,70032,325.0017,478,127,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT1,023,5006,100.006,243,350,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER3,043,1114,260.0012,963,652,860.00
インドネシアルピア 計4,607,31136,685,130,360.00
(282,475,503)
韓国ウォンSOULBRAIN HOLDINGS CO LTD33337,300.0012,420,900.00
KYUNG DONG NAVIEN CO LTD44263,800.0028,199,600.00
TAEYOUNG ENGINEERING & CONST1,35113,100.0017,698,100.00
NICE INFORMATION SERVICE CO2,20523,100.0050,935,500.00
WINIX INC55822,850.0012,750,300.00
YOUNGONE CORP1,53846,200.0071,055,600.00
AFREECATV CO LTD531101,300.0053,790,300.00
CHEIL WORLDWIDE INC4,79225,300.00121,237,600.00
NAVER CORP6,751363,000.002,450,613,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD20990,700.0018,956,300.00
KOLMAR BNH CO LTD51352,700.0027,035,100.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE5171,528,000.00789,976,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF98708,000.0069,384,000.00
DAEWON PHARMACEUTICAL CO LTD84316,050.0013,530,150.00
DGB FINANCIAL GROUP INC11,7459,470.00111,225,150.00
HANA FINANCIAL GROUP16,53647,100.00778,845,600.00
JB FINANCIAL GROUP CO LTD8,2097,700.0063,209,300.00
DAISHIN SECURITIES CO LTD2,11718,500.0039,164,500.00
DAISHIN SECURITIES CO LTD-PF1,28916,750.0021,590,750.00
DAOU TECHNOLOGY INC1,71427,000.0046,278,000.00
KIWOOM SECURITIES CO LTD643123,000.0079,089,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD1,06380,400.0085,465,200.00
LEENO INDUSTRIAL INC538166,500.0089,577,000.00
韓国ウォン 計64,5355,052,026,950.00
(499,645,465)
新台湾ドルSUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T4,000221.50886,000.00
FORMOSA TAFFETA CO.52,00031.501,638,000.00
POYA INTERNATIONAL CO LTD3,532553.001,953,196.00
TCI CO LTD6,012239.001,436,868.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD69,000205.0014,145,000.00
ADVANTECH CO LTD21,396324.006,932,304.00
HANNSTAR BOARD CORP21,00044.65937,650.00
ITEQ CORP14,000122.501,715,000.00
PAN-INTERNATIONAL INDUSTRIAL26,00039.001,014,000.00
SINBON ELECTRONICS CO LTD13,000264.003,432,000.00
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP16,000100.001,600,000.00
TRIPOD TECHNOLOGY CORP24,000130.003,120,000.00
CHIEF TELECOM INC2,000306.50613,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC2,0001,395.002,790,000.00
ASPEED TECHNOLOGY INC1,0002,175.002,175,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING159,236595.0094,745,420.00
新台湾ドル 計434,176139,133,438.00
(550,815,367)
インドルピーBERGER PAINTS INDIA LTD13,573793.9510,776,283.35
GRASIM INDUSTRIES LTD16,4181,442.2523,678,860.50
GULF OIL LUBRICANTS INDIA LT786701.45551,339.70
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL8183,212.602,627,906.80
ULTRATECH CEMENT LTD6,3586,594.2041,925,923.60
ASHOK LEYLAND LTD68,563124.108,508,668.30
FINOLEX CABLES LTD3,490462.101,612,729.00
GRAPHITE INDIA LTD4,062750.053,046,703.10
KALPATARU POWER TRANSMISSION2,571430.951,107,972.45
KEC INTERNATIONAL LTD4,245408.201,732,809.00
KEI INDUSTRIES LTD3,020666.202,011,924.00
BAJAJ AUTO LTD4,6414,295.0519,933,327.05
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD4,8012,229.4010,703,349.40
WABCO INDIA LTD3156,861.902,161,498.50
V.I.P. INDUSTRIES LTD2,338380.35889,258.30
BRITANNIA INDUSTRIES LTD3,3773,475.2511,735,919.25
HINDUSTAN UNILEVER LTD45,3322,358.80106,929,121.60
MARICO LTD26,218491.0012,873,038.00
J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD1,2931,509.051,951,201.65
LIC HOUSING FINANCE LTD16,461482.357,939,963.35
TATA ELXSI LTD9833,591.403,530,346.20
REDINGTON INDIA LTD15,354239.303,674,212.20
インドルピー 計245,017279,902,355.30
(422,652,556)
南アフリカランドEXXARO RESOURCES LTD14,596160.972,349,518.12
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD6,509269.791,756,063.11
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD2,9361,770.635,198,569.68
REUNERT LTD11,51152.79607,665.69
MR PRICE GROUP LTD14,942237.003,541,254.00
NASPERS LTD-N SHS9,5473,098.4529,580,902.15
BID CORP LTD18,584295.505,491,572.00
ABSA GROUP LTD39,923143.175,715,775.91
FIRSTRAND LTD186,46857.1310,652,916.84
REMGRO LTD29,320122.003,577,040.00
SANLAM LTD102,97762.506,436,062.50
南アフリカランド 計437,31374,907,340.00
(607,498,527)
合計16,205,8454,737,748,862
(4,737,748,862)


②株式以外の有価証券
次表の通りです。

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券マレーシアリンギットFRONTKEN CORP BHD-CW2620,050.007,218.00
マレーシアリンギット 計20,050.007,218.00
(192,018)
タイバーツMBK PCL-CW232,584.0029,457.60
タイバーツ 計2,584.0029,457.60
(103,690)
新株予約権証券合計295,708
(295,708)
社債券インドルピーBRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%-22/08/28114,180.00118,996.45
インドルピー 計114,180.00118,996.45
(179,684)
社債券合計179,684
(179,684)
合計475,392
(475,392)


有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		組入株式以外
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル株式3銘柄100.0%-10.7%
メキシコペソ株式9銘柄100.0%-5.8%
ブラジルレアル株式1銘柄100.0%-0.0%
チリペソ株式1銘柄100.0%-0.1%
コロンビアペソ株式3銘柄100.0%-0.8%
ユーロ株式1銘柄100.0%-0.6%
トルコリラ株式3銘柄100.0%-0.7%
香港ドル株式31銘柄100.0%-22.2%
マレーシアリンギット株式6銘柄99.9%-4.1%
新株予約権証券1銘柄-0.1%0.0%
タイバーツ株式12銘柄99.9%-3.7%
新株予約権証券1銘柄-0.1%0.0%
フィリピンペソ株式5銘柄100.0%-1.5%
インドネシアルピア株式3銘柄100.0%-6.0%
韓国ウォン株式23銘柄100.0%-10.5%
新台湾ドル株式16銘柄100.0%-11.6%
インドルピー株式22銘柄100.0%-8.9%
社債券1銘柄-0.0%0.0%
南アフリカランド株式11銘柄100.0%-12.8%
4.通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。