「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」、「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第11号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

イ.債務者等の名称、住所、代表者氏名および資本金または出資額
債務者の名称:Afren Plc.
住所:Kinnaird House, 1 Pall Mall East, London, SW1Y 5AU, United Kingdom
代表者氏名:Egbert Imomoh
株主資本金:$19.2m
ロ.債務者等に生じた事実およびその事実が生じた年月日
2015年2月1日、Afren plcは、同社が発行する債券について利払いを行いませんでした。同年3月3日、利払い猶予期間を経過しても利払いを受けられなかったので、当該発行体への債権は全て『取立不能のおそれが生じた』と判断しました。
ハ.債務者等に対する債権の種類および金額ならびに保証債務の内容および金額
Afren plc 144A NCV  11.5% 02/01/2016   第一優先担保付債券 額面352.5万ドル
Afren plc 144A NCV 10.25% 04/08/2019   第一優先担保付債券     額面200万ドル
Afren plc 144A NCV 6.625% 12/09/2020   第一優先担保付債券 額面222.5万ドル
ニ.当該事実がファンド等の管理、運用または処分におよぼす影響
2015年3月3日現在の純資産総額(「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」:73,632,916円に対する組入比率は、以下の通りです。
Afren plc 144A NCV  11.5% 02/01/2016 : 0.11%
Afren plc 144A NCV 10.25% 04/08/2019 : 0.06%
Afren plc 144A NCV 6.625% 12/09/2020 : 0.07%
また、「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」:77,075,551円)に対する組入比率は、以下の通りです。
Afren plc 144A NCV  11.5% 02/01/2016 : 0.11%
Afren plc 144A NCV 10.25% 04/08/2019 : 0.06%
Afren plc 144A NCV 6.625% 12/09/2020 : 0.07%
(ファンドの最近特定期間の末日(2014年6月9日)における純資産総額(「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」:1,379,351円に対する額面額の組入比率は、以下の通りに相当し、
Afren plc 144A NCV  11.5% 02/01/2016 : 13.49%
Afren plc 144A NCV 10.25% 04/08/2019 : 7.66%
Afren plc 144A NCV 6.625% 12/09/2020 : 8.52%
「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」:1,421,358円)に対する額面額の組入比率は、以下の通りに相当するため、本臨時報告書を提出するものです。)
Afren plc 144A NCV  11.5% 02/01/2016  :  13.57%
Afren plc 144A NCV 10.25% 04/08/2019  :   7.70%
Afren plc 144A NCV 6.625% 12/09/2020  :   8.56%