イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
1987%
01/075.585.715.786.226.376.656.97.057.33
01/065.675.775.856.256.426.676.937.087.36
01/055.715.795.856.246.416.676.957.087.35
01/025.75.85.866.36.486.757.037.187.44
1986%
12/315.835.875.956.356.566.817.097.237.49
12/305.855.936.066.426.596.827.097.237.46
12/295.835.956.026.376.536.787.067.177.41
12/265.725.825.916.36.476.696.967.087.34
12/245.735.835.926.36.456.686.967.077.34
12/235.715.855.946.36.456.686.957.087.34
12/225.695.845.916.36.456.696.987.17.36
12/195.665.825.896.296.466.696.987.17.36
12/185.765.835.96.316.466.696.987.117.38
12/175.85.855.936.316.466.686.987.127.39
12/165.745.825.886.296.446.676.977.127.39