イールドカーブ（1ヶ月～30年米国債）
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期（残存期間）の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線（短期債券の利回り＜長期債券の利回り）
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線（逆イールド）
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる（スティープ化）。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる（フラット化）。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
| 日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|
| 1991 | % |
| 01/02 | | 6.66 | 6.73 | 6.74 | 7.08 | 7.3 | 7.59 | 7.9 | 7.97 | | 8.14 |
| 1990 | % |
| 12/31 | | 6.63 | 6.73 | 6.82 | 7.15 | 7.4 | 7.68 | 8 | 8.08 | | 8.26 |
| 12/28 | | 6.64 | 6.85 | 6.91 | 7.25 | 7.48 | 7.78 | 8.08 | 8.14 | | 8.31 |
| 12/27 | | 6.67 | 6.91 | 6.94 | 7.25 | 7.46 | 7.75 | 8.03 | 8.11 | | 8.25 |
| 12/26 | | 6.68 | 6.91 | 6.94 | 7.27 | 7.5 | 7.78 | 8.07 | 8.15 | | 8.3 |
| 12/24 | | 6.73 | 6.95 | 6.99 | 7.35 | 7.53 | 7.84 | 8.12 | 8.2 | | 8.36 |
| 12/21 | | 6.79 | 6.94 | 6.95 | 7.3 | 7.46 | 7.75 | 8.03 | 8.11 | | 8.28 |
| 12/20 | | 6.75 | 6.87 | 6.9 | 7.25 | 7.41 | 7.67 | 7.96 | 8.05 | | 8.22 |
| 12/19 | | 6.83 | 6.91 | 6.89 | 7.21 | 7.37 | 7.64 | 7.92 | 8 | | 8.19 |
| 12/18 | | 6.94 | 7.05 | 7.02 | 7.28 | 7.4 | 7.67 | 7.93 | 7.99 | | 8.15 |
| 12/17 | | 7.02 | 7.07 | 7.06 | 7.31 | 7.45 | 7.71 | 7.96 | 8.02 | | 8.18 |
| 12/14 | | 7.06 | 7.08 | 7.09 | 7.35 | 7.47 | 7.74 | 7.97 | 8.05 | | 8.2 |
比較用過去データ
| 日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|
| 1990 | % |
| 10/02 | | 7.41 | 7.55 | 7.61 | 7.92 | 8.1 | 8.35 | 8.6 | 8.69 | | 8.84 |
