イールドカーブ（1ヶ月～30年米国債）
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期（残存期間）の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線（短期債券の利回り＜長期債券の利回り）
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線（逆イールド）
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる（スティープ化）。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる（フラット化）。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
| 日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|
| 1992 | % |
| 01/08 | | 3.82 | 3.9 | 4 | 4.66 | 5.05 | 5.96 | 6.42 | 6.77 | | 7.41 |
| 01/07 | | 3.85 | 3.93 | 4.03 | 4.67 | 5.06 | 5.94 | 6.44 | 6.76 | | 7.39 |
| 01/06 | | 3.92 | 3.96 | 4.12 | 4.76 | 5.14 | 6.02 | 6.51 | 6.82 | | 7.44 |
| 01/03 | | 3.95 | 4.02 | 4.16 | 4.8 | 5.19 | 6.05 | 6.54 | 6.85 | | 7.48 |
| 01/02 | | 3.96 | 4.01 | 4.13 | 4.77 | 5.13 | 5.98 | 6.46 | 6.78 | | 7.46 |
| 1991 | % |
| 12/31 | | 3.96 | 4 | 4.12 | 4.77 | 5.11 | 5.93 | 6.38 | 6.71 | | 7.41 |
| 12/30 | | 3.97 | 4.02 | 4.14 | 4.8 | 5.14 | 5.97 | 6.44 | 6.76 | | 7.45 |
| 12/27 | | 3.96 | 4.02 | 4.18 | 4.85 | 5.15 | 6 | 6.5 | 6.82 | | 7.52 |
| 12/26 | | 3.92 | 4.06 | 4.19 | 4.85 | 5.17 | 6 | 6.51 | 6.85 | | 7.51 |
| 12/24 | | 3.91 | 4.02 | 4.18 | 4.84 | 5.18 | 6.01 | 6.53 | 6.88 | | 7.53 |
| 12/23 | | 3.87 | 4.01 | 4.13 | 4.79 | 5.17 | 6 | 6.51 | 6.88 | | 7.53 |
| 12/20 | | 3.84 | 3.98 | 4.11 | 4.8 | 5.2 | 6.02 | 6.59 | 6.97 | | 7.59 |
| 12/19 | | 4.15 | 4.29 | 4.39 | 5.05 | 5.4 | 6.19 | 6.73 | 7.11 | | 7.68 |
| 12/18 | | 4.23 | 4.35 | 4.44 | 5.11 | 5.46 | 6.3 | 6.78 | 7.19 | | 7.76 |
| 12/17 | | 4.22 | 4.32 | 4.38 | 5.02 | 5.39 | 6.24 | 6.75 | 7.18 | | 7.75 |
| 12/16 | | 4.25 | 4.34 | 4.42 | 5.06 | 5.44 | 6.28 | 6.78 | 7.21 | | 7.77 |
