イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
1992%
02/053.944.034.215.075.596.46.837.217.74
02/043.944.044.215.125.676.466.917.297.76
02/033.964.064.235.155.726.526.987.367.82
01/313.944.074.235.115.656.446.927.317.77
01/303.934.074.245.175.716.486.937.317.79
01/293.964.074.225.155.676.426.897.257.75
01/283.934.054.25.15.586.326.87.167.66
01/273.934.074.245.155.666.416.887.247.71
01/243.914.064.225.135.626.46.897.257.71
01/233.873.984.155.025.516.326.847.27.71
01/223.853.974.14.955.46.286.747.097.62
01/213.863.974.14.975.366.276.717.037.57
01/173.894.024.145.025.466.366.817.097.61
01/163.894.024.185.075.516.416.847.137.65
01/153.944.054.225.075.486.376.787.057.57
01/143.924.014.1655.446.346.777.037.54
01/133.924.024.174.935.346.216.626.927.49
01/103.9244.114.855.226.16.546.857.47
01/093.873.964.054.775.136.026.476.797.42
01/083.823.944.665.055.966.426.777.41
01/073.853.934.034.675.065.946.446.767.39
01/063.923.964.124.765.146.026.516.827.44
01/033.954.024.164.85.196.056.546.857.48
01/023.964.014.134.775.135.986.466.787.46