イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
1997%
01/025.195.355.635.976.136.36.456.546.856.75
1996%
12/315.215.335.515.886.046.216.346.436.736.65
12/305.215.295.475.85.956.16.216.316.636.54
12/275.115.285.475.815.936.096.216.36.636.54
12/265.15.275.55.855.986.136.256.356.686.59
12/245.095.275.515.855.986.136.256.366.686.59
12/235.15.295.525.855.976.126.246.346.676.58
12/205.025.265.495.835.956.126.256.356.696.59
12/195.015.255.55.835.976.136.256.366.696.6
12/185.035.285.555.896.046.216.366.466.86.69
12/1755.275.515.875.996.176.316.426.766.66
12/164.975.225.495.825.956.136.276.396.726.63