イールドカーブ（1ヶ月～30年米国債）
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期（残存期間）の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線（短期債券の利回り＜長期債券の利回り）
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線（逆イールド）
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる（スティープ化）。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる（フラット化）。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
| 日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|
| 2002 | % |
| 01/07 | 1.7 | 1.68 | 1.77 | 2.19 | 3.08 | 3.61 | 4.39 | 4.86 | 5.09 | 5.76 | 5.49 |
| 01/04 | 1.72 | 1.72 | 1.82 | 2.25 | 3.19 | 3.72 | 4.5 | 4.97 | 5.18 | 5.87 | 5.57 |
| 01/03 | 1.73 | 1.73 | 1.82 | 2.24 | 3.19 | 3.71 | 4.48 | 4.93 | 5.16 | 5.83 | 5.54 |
| 01/02 | 1.73 | 1.74 | 1.85 | 2.28 | 3.22 | 3.75 | 4.52 | 4.97 | 5.2 | 5.86 | 5.56 |
| 2001 | % |
| 12/31 | 1.68 | 1.74 | 1.83 | 2.17 | 3.07 | 3.59 | 4.38 | 4.84 | 5.07 | 5.74 | 5.48 |
| 12/28 | 1.73 | 1.72 | 1.83 | 2.26 | 3.16 | 3.69 | 4.46 | 4.93 | 5.15 | 5.82 | 5.54 |
| 12/27 | 1.75 | 1.74 | 1.84 | 2.27 | 3.19 | 3.71 | 4.46 | 4.9 | 5.13 | 5.78 | 5.49 |
| 12/26 | 1.77 | 1.75 | 1.87 | 2.34 | 3.26 | 3.8 | 4.55 | 5 | 5.22 | 5.84 | 5.52 |
| 12/24 | 1.66 | 1.72 | 1.83 | 2.24 | 3.22 | 3.74 | 4.49 | 4.95 | 5.18 | 5.81 | 5.49 |
| 12/21 | 1.67 | 1.71 | 1.81 | 2.23 | 3.17 | 3.69 | 4.45 | 4.89 | 5.12 | 5.76 | 5.45 |
| 12/20 | 1.67 | 1.69 | 1.79 | 2.22 | 3.15 | 3.67 | 4.42 | 4.86 | 5.08 | 5.73 | 5.43 |
| 12/19 | 1.69 | 1.69 | 1.8 | 2.23 | 3.11 | 3.63 | 4.38 | 4.84 | 5.08 | 5.73 | 5.45 |
| 12/18 | 1.72 | 1.71 | 1.81 | 2.24 | 3.13 | 3.66 | 4.46 | 4.93 | 5.16 | 5.81 | 5.52 |
| 12/17 | 1.72 | 1.74 | 1.84 | 2.24 | 3.21 | 3.74 | 4.54 | 5.03 | 5.26 | 5.91 | 5.61 |
| 12/14 | 1.7 | 1.73 | 1.81 | 2.22 | 3.2 | 3.73 | 4.52 | 5.01 | 5.24 | 5.89 | 5.59 |
比較用過去データ
| 日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|
| 1992 | % |
| 01/07 | | 3.85 | 3.93 | 4.03 | 4.67 | 5.06 | 5.94 | 6.44 | 6.76 | | 7.39 |
