イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
2004%
01/060.880.911.031.31.842.383.263.84.295.13
01/050.880.911.051.351.952.513.393.924.415.23
01/020.880.931.021.311.942.473.363.94.385.21
2003%
12/310.90.951.021.261.842.373.253.774.275.1
12/300.880.941.021.281.862.393.263.84.295.12
12/290.790.91.031.311.862.373.233.764.245.07
12/260.760.870.991.271.822.333.173.674.174.99
12/240.870.911.281.832.363.23.724.25.02
12/230.890.911.311.962.473.33.814.285.09
12/220.880.90.991.271.842.373.193.74.185.02
12/190.870.880.961.251.822.353.163.674.154.99
12/180.860.890.961.241.852.383.173.674.164.99
12/170.850.90.991.261.832.373.183.74.195.05
12/160.880.9111.281.832.373.213.744.245.1