イールドカーブ（1ヶ月～30年米国債）
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期（残存期間）の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線（短期債券の利回り＜長期債券の利回り）
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線（逆イールド）
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる（スティープ化）。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる（フラット化）。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
| 日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|
| 2008 | % |
| 01/04 | 3.22 | 3.2 | 3.22 | 3.06 | 2.74 | 2.75 | 3.18 | 3.47 | 3.88 | 4.4 | 4.36 |
| 01/03 | 3.19 | 3.24 | 3.29 | 3.13 | 2.83 | 2.85 | 3.26 | 3.54 | 3.91 | 4.41 | 4.37 |
| 01/02 | 3.09 | 3.26 | 3.32 | 3.17 | 2.88 | 2.89 | 3.28 | 3.54 | 3.91 | 4.39 | 4.35 |
| 2007 | % |
| 12/31 | 2.76 | 3.36 | 3.49 | 3.34 | 3.05 | 3.07 | 3.45 | 3.7 | 4.04 | 4.5 | 4.45 |
| 12/28 | 2.57 | 3.18 | 3.45 | 3.34 | 3.12 | 3.13 | 3.52 | 3.77 | 4.11 | 4.56 | 4.51 |
| 12/27 | 2.85 | 3.17 | 3.43 | 3.37 | 3.24 | 3.23 | 3.64 | 3.88 | 4.21 | 4.66 | 4.61 |
| 12/26 | 3.04 | 3.32 | 3.58 | 3.49 | 3.31 | 3.32 | 3.72 | 3.96 | 4.3 | 4.73 | 4.68 |
| 12/24 | 2.75 | 3.33 | 3.57 | 3.46 | 3.24 | 3.25 | 3.65 | 3.89 | 4.23 | 4.67 | 4.62 |
| 12/21 | 2.44 | 3 | 3.38 | 3.31 | 3.19 | 3.2 | 3.58 | 3.84 | 4.18 | 4.62 | 4.58 |
| 12/20 | 2.42 | 2.92 | 3.26 | 3.2 | 3.09 | 3.09 | 3.45 | 3.7 | 4.04 | 4.5 | 4.46 |
| 12/19 | 2.66 | 2.91 | 3.33 | 3.26 | 3.12 | 3.13 | 3.46 | 3.71 | 4.06 | 4.52 | 4.47 |
| 12/18 | 2.76 | 3.04 | 3.37 | 3.31 | 3.19 | 3.2 | 3.53 | 3.78 | 4.14 | 4.6 | 4.55 |
| 12/17 | 2.78 | 3.07 | 3.39 | 3.34 | 3.24 | 3.25 | 3.57 | 3.83 | 4.2 | 4.67 | 4.62 |
| 12/14 | 2.61 | 2.88 | 3.26 | 3.28 | 3.31 | 3.32 | 3.63 | 3.88 | 4.24 | 4.71 | 4.66 |
比較用過去データ
| 日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
|---|
| 2007 | % |
| 10/04 | 3.63 | 3.96 | 4.15 | 4.1 | 4 | 4.06 | 4.22 | 4.35 | 4.54 | 4.83 | 4.77 |
