米国債金利

短期
中期
長期
市況

イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
2014%
01/020.010.070.090.130.390.761.722.4133.683.92
2013%
12/310.010.070.10.130.380.781.752.453.043.723.96
12/300.010.070.10.130.390.771.712.42.993.663.9
12/270.010.070.090.120.40.791.742.443.023.73.94
12/2600.070.090.130.420.811.742.4333.683.92
12/240.010.070.090.140.380.81.732.432.993.663.9
12/230.010.070.090.140.380.771.682.372.943.63.85
12/200.020.070.090.130.370.741.662.332.893.573.82
12/190.010.060.090.130.350.71.632.352.943.643.91
12/180.010.070.10.130.320.641.552.262.893.633.9
12/170.020.070.090.140.340.651.522.222.853.63.88
12/160.020.070.090.130.340.681.552.262.893.633.9