米国債金利

短期
中期
長期
市況

イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
2016%
01/040.170.220.490.611.021.311.732.062.242.642.98
2015%
12/310.140.160.490.651.061.311.762.092.272.673.01
12/300.080.210.470.641.081.361.82.142.312.693.04
12/290.180.230.50.671.091.381.812.122.322.693.04
12/280.130.230.510.661.051.331.732.052.242.592.95
12/240.150.20.490.641.031.331.732.062.252.612.96
12/230.190.20.470.651.011.321.742.072.272.643
12/220.190.210.470.660.991.311.712.042.242.62.96
12/210.140.240.510.640.961.281.6722.22.552.92
12/180.160.190.470.670.971.271.6722.192.542.9
12/170.180.230.480.6911.331.732.052.242.572.94
12/160.20.270.510.71.021.351.752.112.32.653.02