米国債金利

短期

中期

長期

市況

イールドカーブ（1ヶ月～30年米国債）

比較用

※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

イールドカーブは満期（残存期間）の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
通常の金利推移なら右上がり曲線（短期債券の利回り＜長期債券の利回り）
長短金利の逆転が起こると右下がり曲線（逆イールド）
長短金利差拡大で傾斜は急になる（スティープ化）。
長短金利差縮小で傾斜は緩くなる（フラット化）。
逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

2017-02-03

日付	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	2年	3年	5年	7年	10年	20年	30年
2017	%
02/03	0.49	0.51	0.63	0.82	1.21	1.49	1.93	2.27	2.49	2.82	3.11
02/02	0.5	0.52	0.64	0.84	1.21	1.48	1.92	2.27	2.48	2.8	3.09
02/01	0.5	0.51	0.65	0.83	1.22	1.49	1.93	2.27	2.48	2.8	3.08
01/31	0.5	0.52	0.64	0.84	1.19	1.46	1.9	2.24	2.45	2.78	3.05
01/30	0.49	0.51	0.63	0.81	1.22	1.48	1.94	2.28	2.49	2.82	3.08
01/27	0.49	0.52	0.63	0.82	1.22	1.48	1.94	2.28	2.49	2.8	3.06
01/26	0.49	0.51	0.62	0.82	1.21	1.49	1.95	2.3	2.51	2.82	3.08
01/25	0.48	0.5	0.61	0.82	1.23	1.52	1.99	2.33	2.53	2.84	3.1
01/24	0.5	0.51	0.62	0.81	1.21	1.49	1.94	2.27	2.47	2.78	3.05
01/23	0.46	0.51	0.59	0.79	1.16	1.43	1.88	2.19	2.41	2.72	2.99
01/20	0.46	0.5	0.62	0.82	1.2	1.5	1.95	2.28	2.48	2.79	3.05
01/19	0.47	0.52	0.62	0.83	1.25	1.53	1.97	2.28	2.47	2.77	3.04
01/18	0.48	0.53	0.63	0.82	1.23	1.51	1.93	2.24	2.42	2.74	3
01/17	0.52	0.55	0.62	0.8	1.17	1.42	1.84	2.14	2.33	2.66	2.93
01/13	0.52	0.53	0.61	0.82	1.21	1.48	1.9	2.2	2.4	2.71	2.99
01/12	0.52	0.52	0.59	0.81	1.18	1.45	1.87	2.17	2.36	2.68	3.01
01/11	0.51	0.52	0.6	0.82	1.2	1.47	1.89	2.18	2.38	2.68	2.96
01/10	0.51	0.52	0.6	0.82	1.19	1.47	1.89	2.18	2.38	2.69	2.97
01/09	0.5	0.5	0.6	0.82	1.21	1.47	1.89	2.18	2.38	2.69	2.97
01/06	0.5	0.53	0.61	0.85	1.22	1.5	1.92	2.23	2.42	2.73	3
01/05	0.51	0.52	0.62	0.83	1.17	1.43	1.86	2.18	2.37	2.69	2.96
01/04	0.49	0.53	0.63	0.87	1.24	1.5	1.94	2.26	2.46	2.78	3.05
01/03	0.52	0.53	0.65	0.89	1.22	1.5	1.94	2.26	2.45	2.78	3.04