イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
---|
2021 | % |
01/05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.38 | 0.66 | 0.96 | 1.49 | 1.7 |
01/04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.36 | 0.64 | 0.93 | 1.46 | 1.66 |
01/01 | | | | | | | | | | | 0 |
2020 | % |
12/31 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.36 | 0.65 | 0.93 | 1.45 | 1.65 |
12/30 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.37 | 0.66 | 0.93 | 1.46 | 1.66 |
12/29 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.37 | 0.66 | 0.94 | 1.47 | 1.67 |
12/28 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.38 | 0.65 | 0.94 | 1.46 | 1.67 |
12/24 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.37 | 0.66 | 0.94 | 1.46 | 1.66 |
12/23 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.38 | 0.67 | 0.96 | 1.49 | 1.7 |
12/22 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.37 | 0.64 | 0.93 | 1.45 | 1.65 |
12/21 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.39 | 0.66 | 0.95 | 1.48 | 1.68 |
12/18 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.39 | 0.67 | 0.95 | 1.49 | 1.7 |
12/17 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.38 | 0.66 | 0.94 | 1.47 | 1.68 |
12/16 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.37 | 0.64 | 0.92 | 1.46 | |
12/25 | | | | | | | | | | | 0 |