有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 トレーディングに係るもの
前事業年度(2020年3月31日)
(1)エクイティ関連取引

			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	708,637	23,414	707,855	43,241
スワップ取引	327,200	58,478	130,822	2,907
オプション取引	1,528,192	200,625	1,781,301	215,098
合計	2,564,030	282,518	2,619,979	261,248

(2)金利関連取引

			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	2,997,139	7,838	2,982,281	10,883
スワップ取引	104,269,287	2,872,393	105,617,659	2,795,900
オプション取引	27,679	212	27,679	462
合計	107,294,105	2,880,445	108,627,619	2,807,246

(3)通貨関連取引

			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	106,189	9,646	21,796	837
為替予約取引	2,837,505	75,139	2,649,012	75,536
スワップ取引	5,131,509	312,917	5,481,179	221,249
オプション取引	858,464	93,089	1,234,013	94,152
合計	8,933,669	490,792	9,386,001	391,775

(4)クレジット・その他

			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
クレジット・その他	1,503,354	31,715	1,360,223	35,152
合計	1,503,354	31,715	1,360,223	35,152

(注) 時価の算定方法については「(金融商品関係)2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
(表示方法の変更)
前事業年度においてデリバティブ取引の契約額等・時価の内訳は取引形態別に開示を行っておりましたが、時価算定会計基準の早期適用に伴う見直しの結果、当事業年度より原資産毎の取引形態別内訳も開示を行うこととしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

				(単位:百万円)
種類(前事業年度)	種類(当事業年度)	資産		負債
		契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	エクイティ関連取引	708,637	23,414	707,855	43,241
	金利関連取引	2,997,139	7,838	2,982,281	10,883
	通貨関連取引	106,189	9,646	21,796	837
	小計	3,811,966	40,899	3,711,933	54,962
為替予約取引	通貨関連取引	2,837,505	75,139	2,649,012	75,536
	小計	2,837,505	75,139	2,649,012	75,536
スワップ取引	エクイティ関連取引	327,200	58,478	130,822	2,907
	金利関連取引	104,269,287	2,872,393	105,617,659	2,795,900
	通貨関連取引	5,131,509	312,917	5,481,179	221,249
	小計	109,727,998	3,243,789	111,229,660	3,020,056
オプション取引	エクイティ関連取引	1,528,192	200,625	1,781,301	215,098
	金利関連取引	27,679	212	27,679	462
	通貨関連取引	858,464	93,089	1,234,013	94,152
	小計	2,414,336	293,927	3,042,994	309,713
その他	クレジット・その他	1,503,354	34,669	1,360,223	35,152
	小計	1,503,354	34,669	1,360,223	35,152
リスクリザーブ	クレジット・その他	-	△2,954	-	-
合計		120,295,160	3,685,470	121,993,824	3,495,422

当事業年度(2021年3月31日)
(1)エクイティ関連取引

			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	334,849	12,075	651,376	18,249
スワップ取引	463,048	29,497	174,861	9,979
オプション取引	1,471,294	166,942	1,965,175	191,358
合計	2,269,192	208,515	2,791,413	219,588

(2)金利関連取引

			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	1,961,060	1,195	2,040,019	507
スワップ取引	61,816,417	1,671,071	63,934,063	1,607,312
オプション取引	9,649	58	9,649	62
合計	63,787,128	1,672,325	65,983,731	1,607,882

(3)通貨関連取引

			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
先物・先渡取引	122,057	8,539	16,545	813
為替予約取引	1,596,788	44,621	1,798,084	58,884
スワップ取引	4,883,795	367,569	4,992,483	275,192
オプション取引	695,437	85,481	1,102,075	106,049
合計	7,298,078	506,212	7,909,188	440,939

(4)クレジット・その他

			(単位:百万円)
種類	資産		負債
	契約額等	時価	契約額等	時価
クレジット・その他	1,397,797	20,967	1,704,827	30,861
合計	1,397,797	20,967	1,704,827	30,861

(注) 時価の算定方法については「(金融商品関係)2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)1時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1)トレーディング商品 ②デリバティブ取引」に記載のとおりであります。
2 トレーディングに係るもの以外
前事業年度(2020年3月31日)
① ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
② ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。
当事業年度(2021年3月31日)
① ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。
② ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。