半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2019年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2019年7月15日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 24,106,845,029円 期中追加設定元本額 50,861,847,506円 期中一部解約元本額 37,171,213,792円	期首元本額 37,797,478,743円 期中追加設定元本額 13,940,853,494円 期中一部解約元本額 17,969,476,275円
※2 中間計算期間末日における受益権の総数	37,797,478,743口	33,768,855,962口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2018年1月16日 至 2018年7月15日)	当中間計算期間 (自 2019年1月16日 至 2019年7月15日)
該当事項はありません。	同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2019年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2019年7月15日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左       (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
  取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	前計算期間末 (2019年1月15日現在)
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数 先物取引 買建	3,580,108,500	―	3,671,290,000	91,181,500
合計		3,580,108,500	―	3,671,290,000	91,181,500

 

(単位:円)
区分	種類	当中間計算期間末 (2019年7月15日現在)
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数 先物取引 買建	1,954,897,500	―	1,989,960,000	35,062,500
合計		1,954,897,500	―	1,989,960,000	35,062,500

(注)1.時価の算定方法
中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2019年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2019年7月15日現在)
1口当たり純資産額 1.4499円 (1万口当たり純資産額 14,499円)	1口当たり純資産額 1.5404円 (1万口当たり純資産額 15,404円)