LM・ユーロ・アルファポートフォリオA(為替ヘッジなし) LM・ユーロ・アルファポートフォリオB(為替ヘッジあり)のコール・オプション（売）の推移 - 通期

有報情報

#1 注記表（連結）

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日	当期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、社債券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定、コール・オプション(売)、プット・オプション(売)デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券、社債券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定、コール・オプション(売)、プット・オプション(買)、プット・オプション(売)デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

2016/09/09 9:10