有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成28年3月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	TSY INFL 0.125 04/15/20	500,000.000	508,240.000
		TSY INFL 0.25 01/15/25	360,000.000	354,020.400
		TSY INFL 1.375 02/15/44	100,000.000	108,316.000
		US T N/B 1.375 09/30/20	50,000.000	49,925.500
		US T N/B 2.25 11/15/25	90,000.000	92,628.900
	アメリカ・ドル 小計		1,100,000.000	1,113,130.800
			(124,333,000)	(125,817,174)
国債証券 合計			124,333,000	125,817,174
			(124,333,000)	(125,817,174)
地方債証券	アメリカ・ドル	BAY AREA TOLL-S1 6.793 04/01/30	50,000.000	63,737.000
		CA UNIV 6.484 11/01/41	30,000.000	38,533.800
		MET TRN AUTH-A2-BABS 6.089 11/15/40	30,000.000	38,993.400
		NYS URBAN DEV CORP BAB 5.77 03/15/39	30,000.000	37,293.000
		UNIV CA BABS 6.583 05/15/49	30,000.000	39,946.200
	アメリカ・ドル 小計		170,000.000	218,503.400
			(19,215,100)	(24,697,439)
地方債証券 合計			19,215,100	24,697,439
			(19,215,100)	(24,697,439)
特殊債券	アメリカ・ドル	CITHE 2003-1 A4	21,579.300	21,767.900
		CMLT 2008-LS1 A4B	67,696.110	70,793.200
		CSFB 2003-AR15 2A1	13,353.440	12,992.220
		FHLB 03/08/16	200,000.000	200,000.000
		FHLB 03/11/16	300,000.000	299,991.000
		FHLB 03/28/16	100,000.000	99,982.000
		FHLB 03/31/16	200,000.000	199,968.000
		FHLB 04/27/16	200,000.000	199,922.000
		FHLMC 1.0 03/08/17	200,000.000	200,296.000
		FHR 3201 SG	34,148.950	6,393.360
		FHR 3221 SI	61,691.640	11,792.350
		FHR 3284 BI	52,964.420	9,450.970
		FHR 3532 SN	95,347.740	17,317.050
		FHR 3984 DF	40,917.610	40,968.750
		FN ARM 775852	15,811.020	16,127.550
		FNMA I TBA 3.0 30YR APR	100,000.000	101,734.000
		FNMA I TBA 3.5 30YR APR	700,000.000	729,750.000
		FNMA I TBA 4.0 30YR APR	600,000.000	638,820.000
		FNMA PASS #256711	67,341.930	75,900.410
		FNMA PASS #AA6860	22,922.700	24,435.590
		FNMA PASS #AE0307	79,471.360	84,828.520
		FNR 2001-51 PZ PAC WM31 WC6.9	52,099.860	59,743.430
		FNR 2006-117 SA	15,894.140	3,069.630
		FNR 2007-3 SH	10,149.660	1,781.770
		FNR 2007-39 PI	16,089.670	3,276.660
		FNR 2007-73 A1	12,831.290	12,064.870
		FNR 2009-106 SN	120,919.120	23,345.850
		FSPC T-62 1A1	60,650.530	59,814.150
		FSPC T-63 1A1	7,304.190	7,607.670
		GN II ARM 8123M	20,329.780	20,949.020
		GN2 ARM 80045M	5,896.270	6,080.820
		GNR 2003-42 SA	21,614.570	3,853.870
		GSR 2005-AR6 2A1 WM35	11,512.840	11,553.130
		HEAT 2002-1 A4	2,565.960	2,122.300
		LBUBS 2006-C7 A2	11,215.810	11,323.590
		MSRR 2009-GG10 A4A	83,207.530	85,260.250
		SASC 2003-35 3A1	5,191.600	5,151.310
		TENN VALLEY AUTHORITY 5.25 09/15/39	100,000.000	126,566.000
	アメリカ・ドル 小計		3,730,719.040	3,506,795.190
			(421,683,173)	(396,373,060)
特殊債券 合計			421,683,173	396,373,060
			(421,683,173)	(396,373,060)
社債券	アメリカ・ドル	ABBVIE INC 3.6 05/14/25	40,000.000	40,691.600
		AFLAC INC 6.9 12/17/39	20,000.000	25,979.600
		AMER AIRLN 14-1 B PTT 4.375 10/01/22	27,262.770	26,649.350
		BANK OF AMERICA CORP 4.0 04/01/24	90,000.000	92,016.900
		BEAR STEARNS CO INC 6.4 10/02/17	100,000.000	106,744.000
		BECTON DICKINSON 3.734 12/15/24	30,000.000	30,863.700
		BURLINGTON NORTH SANTA FE 3.0 03/15/23	50,000.000	50,863.500
		CITIGROUP INC 2.4 02/18/20	80,000.000	79,052.800
		CVS PASS-THROUGH TRUST 7.507 01/10/32	34,435.560	40,250.690
		GENERAL ELECTRIC CO 2.7 10/09/22	60,000.000	61,534.200
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 10/01/16	100,000.000	102,525.000
		KINDER MORGAN INC DELAWA 4.3 06/01/25	40,000.000	36,332.000
		KLA-TENCOR CORP 4.65 11/01/24	30,000.000	29,433.600
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.5 05/15/24	70,000.000	69,682.900
		QUALCOMM INC 3.45 05/20/25	40,000.000	40,031.600
		RABOBANK NEDERLAND 06/30/19	55,000.000	65,205.800
		REYNOLDS AMERICAN INC 3.25 06/12/20	17,000.000	17,652.630
		VERIZON COMMUNICATIONS 6.55 09/15/43	80,000.000	100,239.200
		WELLS FARGO & COMPANY 3.0 02/19/25	80,000.000	79,152.800
	アメリカ・ドル 小計		1,043,698.330	1,094,901.870
			(117,969,222)	(123,756,758)
社債券 合計			117,969,222	123,756,758
			(117,969,222)	(123,756,758)
合計			683,200,495	670,644,431
			(683,200,495)	(670,644,431)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	20.86%	100%
	地方債証券	5銘柄	4.10%
	特殊債券	38銘柄	65.73%
	社債券	19銘柄	20.52%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。