有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,099,515,833
株式	119,729,580,280
派生商品評価勘定	67,318,700
未収入金	1,108,567,660
未収配当金	203,013,000
差入委託証拠金	83,430,000
流動資産合計	123,291,425,473
資産合計	123,291,425,473
負債の部
流動負債
前受金	65,300,000
未払金	1,116,974,414
未払解約金	406,243,472
未払利息	3,970
その他未払費用	17,202
流動負債合計	1,588,539,058
負債合計	1,588,539,058
純資産の部
元本等
元本	46,102,810,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,600,076,036
元本等合計	121,702,886,415
純資産合計	121,702,886,415
負債純資産合計	123,291,425,473

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月21日現在]
1.	期首	平成30年 7月24日
	期首元本額	37,854,855,835円
	期中追加設定元本額	16,983,492,216円
	期中一部解約元本額	8,735,537,672円
	元本の内訳※
	eMAXIS 日経225インデックス	12,808,742,775円
	つみたて日本株式(日経平均)	1,020,691,484円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	557,832,347円
	夢楽章 日経平均オープン	1,880,125,556円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	89,525,194円
	インデックスファンド225	26,018,030,206円
	インデックスファンド225VA	890,569,040円
	三菱UFJ 日経225オープン	500,274,830円
	インデックスファンド225	2,337,018,947円
	合計	46,102,810,379円
2.	受益権の総数	46,102,810,379口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月24日 至 平成31年 1月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△10,639,741,436
合計	△10,639,741,436

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 1月21日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,901,030,000	―	1,968,400,000	67,370,000
合計		1,901,030,000	―	1,968,400,000	67,370,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月21日現在]
1口当たり純資産額	2.6398円
(1万口当たり純資産額)	(26,398円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	214,000	664.00	142,096,000
1333	マルハニチロ	21,400	3,790.00	81,106,000
1605	国際石油開発帝石	85,600	1,040.00	89,024,000
1721	コムシスホールディングス	214,000	2,828.00	605,192,000
1801	大成建設	42,800	5,070.00	216,996,000
1802	大林組	214,000	1,042.00	222,988,000
1803	清水建設	214,000	945.00	202,230,000
1808	長谷工コーポレーション	42,800	1,230.00	52,644,000
1812	鹿島建設	107,000	1,542.00	164,994,000
1925	大和ハウス工業	214,000	3,639.00	778,746,000
1928	積水ハウス	214,000	1,656.00	354,384,000
1963	日揮	214,000	1,690.00	361,660,000
6366	千代田化工建設	214,000	359.00	76,826,000
2002	日清製粉グループ本社	214,000	2,239.00	479,146,000
2269	明治ホールディングス	42,800	8,590.00	367,652,000
2282	日本ハム	107,000	4,555.00	487,385,000
2501	サッポロホールディングス	42,800	2,525.00	108,070,000
2502	アサヒグループホールディングス	214,000	4,442.00	950,588,000
2503	キリンホールディングス	214,000	2,517.50	538,745,000
2531	宝ホールディングス	214,000	1,381.00	295,534,000
2801	キッコーマン	214,000	5,850.00	1,251,900,000
2802	味の素	214,000	1,911.00	408,954,000
2871	ニチレイ	107,000	2,964.00	317,148,000
2914	日本たばこ産業	214,000	2,753.00	589,142,000
3101	東洋紡	21,400	1,598.00	34,197,200
3103	ユニチカ	21,400	511.00	10,935,400
3401	帝人	42,800	1,865.00	79,822,000
3402	東レ	214,000	808.10	172,933,400
3861	王子ホールディングス	214,000	622.00	133,108,000
3863	日本製紙	21,400	2,158.00	46,181,200
3405	クラレ	214,000	1,723.00	368,722,000
3407	旭化成	214,000	1,156.00	247,384,000
4004	昭和電工	21,400	3,630.00	77,682,000
4005	住友化学	214,000	583.00	124,762,000
4021	日産化学	214,000	5,950.00	1,273,300,000
4042	東ソー	107,000	1,507.00	161,249,000
4043	トクヤマ	42,800	2,580.00	110,424,000
4061	デンカ	42,800	3,460.00	148,088,000
4063	信越化学工業	214,000	8,631.00	1,847,034,000
4183	三井化学	42,800	2,687.00	115,003,600
4188	三菱ケミカルホールディングス	107,000	917.70	98,193,900
4208	宇部興産	21,400	2,407.00	51,509,800
4272	日本化薬	214,000	1,397.00	298,958,000
4452	花王	214,000	7,634.00	1,633,676,000
4631	DIC	21,400	3,510.00	75,114,000
4901	富士フイルムホールディングス	214,000	4,578.00	979,692,000
4911	資生堂	214,000	6,328.00	1,354,192,000
6988	日東電工	214,000	5,861.00	1,254,254,000
4151	協和発酵キリン	214,000	2,106.00	450,684,000
4502	武田薬品工業	214,000	4,437.00	949,518,000
4503	アステラス製薬	1,070,000	1,558.50	1,667,595,000
4506	大日本住友製薬	214,000	3,820.00	817,480,000
4507	塩野義製薬	214,000	6,590.00	1,410,260,000
4519	中外製薬	214,000	6,620.00	1,416,680,000
4523	エーザイ	214,000	8,771.00	1,876,994,000
4568	第一三共	214,000	3,814.00	816,196,000
4578	大塚ホールディングス	214,000	4,500.00	963,000,000
5002	昭和シェル石油	214,000	1,688.00	361,232,000
5020	JXTGホールディングス	214,000	606.50	129,791,000
5101	横浜ゴム	107,000	2,268.00	242,676,000
5108	ブリヂストン	214,000	4,268.00	913,352,000
5201	AGC	42,800	3,645.00	156,006,000
5202	日本板硝子	21,400	966.00	20,672,400
5214	日本電気硝子	64,200	2,955.00	189,711,000
5232	住友大阪セメント	21,400	4,810.00	102,934,000
5233	太平洋セメント	21,400	3,600.00	77,040,000
5301	東海カーボン	214,000	1,474.00	315,436,000
5332	TOTO	107,000	4,070.00	435,490,000
5333	日本碍子	214,000	1,644.00	351,816,000
5401	新日鐵住金	21,400	2,012.00	43,056,800
5406	神戸製鋼所	21,400	861.00	18,425,400
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	21,400	1,911.00	40,895,400
5541	大平洋金属	21,400	2,838.00	60,733,200
5703	日本軽金属ホールディングス	214,000	229.00	49,006,000
5706	三井金属鉱業	21,400	2,537.00	54,291,800
5707	東邦亜鉛	21,400	3,500.00	74,900,000
5711	三菱マテリアル	21,400	3,140.00	67,196,000
5713	住友金属鉱山	107,000	3,211.00	343,577,000
5714	DOWAホールディングス	42,800	3,410.00	145,948,000
5801	古河電気工業	21,400	3,150.00	67,410,000
5802	住友電気工業	214,000	1,533.50	328,169,000
5803	フジクラ	214,000	467.00	99,938,000
3436	SUMCO	21,400	1,300.00	27,820,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	214,000	2,631.00	563,034,000
5631	日本製鋼所	42,800	1,936.00	82,860,800
6103	オークマ	42,800	5,540.00	237,112,000
6113	アマダホールディングス	214,000	1,087.00	232,618,000
6301	小松製作所	214,000	2,774.50	593,743,000
6302	住友重機械工業	42,800	3,720.00	159,216,000
6305	日立建機	214,000	2,764.00	591,496,000
6326	クボタ	214,000	1,725.50	369,257,000
6361	荏原製作所	42,800	2,880.00	123,264,000
6367	ダイキン工業	214,000	11,840.00	2,533,760,000
6471	日本精工	214,000	1,047.00	224,058,000
6472	NTN	214,000	354.00	75,756,000
6473	ジェイテクト	214,000	1,390.00	297,460,000
7004	日立造船	42,800	370.00	15,836,000
7011	三菱重工業	21,400	4,236.00	90,650,400
7013	IHI	21,400	3,355.00	71,797,000
3105	日清紡ホールディングス	214,000	932.00	199,448,000
4902	コニカミノルタ	214,000	1,047.00	224,058,000
6479	ミネベアミツミ	214,000	1,657.00	354,598,000
6501	日立製作所	42,800	3,475.00	148,730,000
6503	三菱電機	214,000	1,354.00	289,756,000
6504	富士電機	42,800	3,300.00	141,240,000
6506	安川電機	214,000	3,005.00	643,070,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	42,800	2,350.00	100,580,000
6701	日本電気	21,400	3,610.00	77,254,000
6702	富士通	21,400	7,067.00	151,233,800
6703	沖電気工業	21,400	1,394.00	29,831,600
6724	セイコーエプソン	428,000	1,649.00	705,772,000
6752	パナソニック	214,000	1,093.50	234,009,000
6758	ソニー	214,000	5,436.00	1,163,304,000
6762	TDK	214,000	7,800.00	1,669,200,000
6770	アルプスアルパイン	214,000	2,206.00	472,084,000
6773	パイオニア	214,000	64.00	13,696,000
6841	横河電機	214,000	1,962.00	419,868,000
6857	アドバンテスト	428,000	2,207.00	944,596,000
6952	カシオ計算機	214,000	1,391.00	297,674,000
6954	ファナック	214,000	18,575.00	3,975,050,000
6971	京セラ	428,000	5,961.00	2,551,308,000
6976	太陽誘電	214,000	1,637.00	350,318,000
7735	SCREENホールディングス	42,800	5,140.00	219,992,000
7751	キヤノン	321,000	3,092.00	992,532,000
7752	リコー	214,000	1,119.00	239,466,000
8035	東京エレクトロン	214,000	14,515.00	3,106,210,000
6902	デンソー	214,000	5,067.00	1,084,338,000
7003	三井E&Sホールディングス	21,400	1,209.00	25,872,600
7012	川崎重工業	21,400	2,630.00	56,282,000
7201	日産自動車	214,000	917.50	196,345,000
7202	いすゞ自動車	107,000	1,610.00	172,270,000
7203	トヨタ自動車	214,000	6,817.00	1,458,838,000
7205	日野自動車	214,000	1,113.00	238,182,000
7211	三菱自動車工業	21,400	673.00	14,402,200
7261	マツダ	42,800	1,211.00	51,830,800
7267	本田技研工業	428,000	3,243.00	1,388,004,000
7269	スズキ	214,000	5,937.00	1,270,518,000
7270	SUBARU	214,000	2,566.00	549,124,000
7272	ヤマハ発動機	214,000	2,321.00	496,694,000
4543	テルモ	428,000	6,216.00	2,660,448,000
7731	ニコン	214,000	1,709.00	365,726,000
7733	オリンパス	214,000	4,510.00	965,140,000
7762	シチズン時計	214,000	569.00	121,766,000
7911	凸版印刷	107,000	1,775.00	189,925,000
7912	大日本印刷	107,000	2,535.00	271,245,000
7951	ヤマハ	214,000	4,710.00	1,007,940,000
9501	東京電力ホールディングス	21,400	740.00	15,836,000
9502	中部電力	21,400	1,772.50	37,931,500
9503	関西電力	21,400	1,720.50	36,818,700
9531	東京瓦斯	42,800	2,936.50	125,682,200
9532	大阪瓦斯	42,800	2,181.00	93,346,800
9001	東武鉄道	42,800	3,105.00	132,894,000
9005	東京急行電鉄	107,000	1,866.00	199,662,000
9007	小田急電鉄	107,000	2,490.00	266,430,000
9008	京王電鉄	42,800	6,340.00	271,352,000
9009	京成電鉄	107,000	3,480.00	372,360,000
9020	東日本旅客鉄道	21,400	10,025.00	214,535,000
9021	西日本旅客鉄道	21,400	7,969.00	170,536,600
9022	東海旅客鉄道	21,400	23,195.00	496,373,000
9062	日本通運	21,400	6,430.00	137,602,000
9064	ヤマトホールディングス	214,000	2,992.00	640,288,000
9101	日本郵船	21,400	1,834.00	39,247,600
9104	商船三井	21,400	2,675.00	57,245,000
9107	川崎汽船	21,400	1,525.00	32,635,000
9202	ANAホールディングス	21,400	3,953.00	84,594,200
9301	三菱倉庫	107,000	2,803.00	299,921,000
4689	ヤフー	85,600	292.00	24,995,200
4704	トレンドマイクロ	214,000	6,280.00	1,343,920,000
9412	スカパーJSATホールディングス	21,400	481.00	10,293,400
9432	日本電信電話	42,800	4,543.00	194,440,400
9433	KDDI	1,284,000	2,691.50	3,455,886,000
9437	NTTドコモ	21,400	2,583.50	55,286,900
9602	東宝	21,400	4,125.00	88,275,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,070,000	1,275.00	1,364,250,000
9766	コナミホールディングス	214,000	4,955.00	1,060,370,000
9984	ソフトバンクグループ	642,000	7,868.00	5,051,256,000
2768	双日	21,400	415.00	8,881,000
8001	伊藤忠商事	214,000	1,996.00	427,144,000
8002	丸紅	214,000	830.10	177,641,400
8015	豊田通商	214,000	3,485.00	745,790,000
8031	三井物産	214,000	1,799.00	384,986,000
8053	住友商事	214,000	1,693.00	362,302,000
8058	三菱商事	214,000	3,158.00	675,812,000
3086	J.フロント リテイリング	107,000	1,258.00	134,606,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	214,000	1,178.00	252,092,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	214,000	4,699.00	1,005,586,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	214,000	12,650.00	2,707,100,000
8233	高島屋	107,000	1,484.00	158,788,000
8252	丸井グループ	214,000	2,189.00	468,446,000
8267	イオン	214,000	2,189.00	468,446,000
9983	ファーストリテイリング	214,000	51,320.00	10,982,480,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	214,000	453.00	96,942,000
8303	新生銀行	21,400	1,453.00	31,094,200
8304	あおぞら銀行	21,400	3,400.00	72,760,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	214,000	581.40	124,419,600
8308	りそなホールディングス	21,400	556.20	11,902,680
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	21,400	4,241.00	90,757,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,400	3,955.00	84,637,000
8331	千葉銀行	214,000	667.00	142,738,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	42,800	2,466.00	105,544,800
8355	静岡銀行	214,000	903.00	193,242,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	214,000	177.50	37,985,000
8601	大和証券グループ本社	214,000	591.30	126,538,200
8604	野村ホールディングス	214,000	459.80	98,397,200
8628	松井証券	214,000	1,191.00	254,874,000
8630	SOMPOホールディングス	53,500	4,074.00	217,959,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	64,200	3,296.00	211,603,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	42,800	2,118.00	90,650,400
8750	第一生命ホールディングス	21,400	1,781.00	38,113,400
8766	東京海上ホールディングス	107,000	5,338.00	571,166,000
8795	T&Dホールディングス	42,800	1,401.50	59,984,200
8253	クレディセゾン	214,000	1,398.00	299,172,000
3289	東急不動産ホールディングス	214,000	577.00	123,478,000
8801	三井不動産	214,000	2,649.50	566,993,000
8802	三菱地所	214,000	1,912.50	409,275,000
8804	東京建物	107,000	1,283.00	137,281,000
8830	住友不動産	214,000	4,206.00	900,084,000
2432	ディー・エヌ・エー	64,200	1,922.00	123,392,400
4324	電通	214,000	5,250.00	1,123,500,000
4751	サイバーエージェント	42,800	4,155.00	177,834,000
4755	楽天	214,000	843.00	180,402,000
6098	リクルートホールディングス	642,000	2,869.50	1,842,219,000
6178	日本郵政	214,000	1,352.00	289,328,000
9681	東京ドーム	107,000	925.00	98,975,000
9735	セコム	214,000	9,228.00	1,974,792,000
	合 計	35,748,700		119,729,580,280

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。